W artykule zweryfikowana została teza o normalności rozkłdu stóp zwrotu cen akcji komponentów indeksów giełdowych tj. w dnu 17.10.2017 r.) do dnia 31.03.2017 r., dla stóp zwrotu w ujęciu: zamknięcie-zamknięcie, otwarcie-otwarcie, otwarcie-zamknięcie i overnight. Z wykorzystaniem testów Jarque-Bera, Shapiro-Wilka i D’Agostino-Pearsona podjęcto próbę stworzenia rankingu spółek ze względu na zbieżność rozkładu ich stóp zwrotu do rozkładu normalnego.
EN
The article verified the hypothesis regarding normal distribution of returns of shares - components of the following Warsaw Stock Exchange indexes Keywords: normal distribution, return rates, stock indices, ranking of companies
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.