Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  return rates
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

ROZKŁAD NORMALNY STÓP ZWROTU Z AKCJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NASTĘPUJĄCYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG20, MWIG40 I SWIG80

100%
Borowski K.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2017
|
vol. 18
|
issue 4
541-560
PL
W artykule zweryfikowana została teza o normalności rozkłdu stóp zwrotu cen akcji komponentów indeksów giełdowych tj. w dnu 17.10.2017 r.) do dnia 31.03.2017 r., dla stóp zwrotu w ujęciu: zamknięcie-zamknięcie, otwarcie-otwarcie, otwarcie-zamknięcie i overnight. Z wykorzystaniem testów Jarque-Bera, Shapiro-Wilka i D’Agostino-Pearsona podjęcto próbę stworzenia rankingu spółek ze względu na zbieżność rozkładu ich stóp zwrotu do rozkładu normalnego.
EN
The article verified the hypothesis regarding normal distribution of returns of shares - components of the following Warsaw Stock Exchange indexes Keywords: normal distribution, return rates, stock indices, ranking of companies
2
Publication available in full text mode
Content available

Normal Distribution of Returns of Warsaw Stock Exchange Indexes

100%
Borowski K.
Problemy Zarządzania
|
2018
|
issue 2/2018 (74)
11-45
PL
W artykule zweryfikowano hipotezę o normalności rozkładu stóp zwrotu indeksów publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie przeprowadzono dla stóp zwrotu: dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz uwzględniono stopy zwrotu liczone w ujęciu: zamknięcie–zamknięcie, zamknięcie–otwarcie, otwarcie–otwarcie i otwarcie–zamknięcie (overnight). Weryfikacja hipotez statystycznych została przeprowadzona za pomocą następujących siedmiu testów: Kolmogorova-Smirnova, Lillieforsa, Shapiro-Wilka, Chi-kwadrat, Cramera von Misesa, Watsona, Andersona- Darlinga. Stworzony został również ranking analizowanych indeksów giełdowych z wykorzystaniem trzech testów statystycznych: Jarque-Bera, Shapiro-Wilka and D’Agostino-Pearsona.
EN
The paper verified the hypothesis regarding a normal distribution of returns of Warsaw Stock Exchange indexes for the following time intervals: daily, weekly, monthly, quarterly and yearly. The analyzed rates of return were calculated in the following outlines: closing-closing, opening-opening, opening-closing and overnight. The verification of statistical hypotheses was conducted with the use of the following seven statistical tests: Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Chi-squared, Cramer von Mises, Watson, Anderson-Darling. The analyzed indexes were ranked due to the convergence of their return to the normal distribution with the use of the following tests: Jarque-Bera, Shapiro-Wilk and D’Agostino-Pearson.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.