Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 5

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  stochastic process
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

MODELING THE SOFTWARE TESTING PROCESS TAKING INTO ACCOUNT THE SECONDARY ERRORS

100%
Konopacki G.
Information Systems in Management
|
2016
|
vol. 5
|
issue 2
175-184
EN
It discusses the two formal models of software testing by the concept of a black box. In the first model assumes a non-zero probability of not removing the detected error. In the second model assumes also non-zero probability to introduce additional of error, so-called secondary error. In both cases the systems of Chapman-Kolmogorov differential equations was formulated. Solving them was obtained formulas to enable an estimate the expected number of errors remaining in the software after end of testing and estimation of the expected duration of the process to complete software testing them.
2

Stochastic simulation of storage and inventory systems

88%
Bombała W., Michna Z.
Mathematical Economics
|
2012
|
issue 8 (15)
17-28
EN
This article aims to present the applications of Lévy processes for the stochastic modeling of storage resources. Two cases were considered. In the first one, the volume of supplies to the storehouse is described by a random process (Lévy process), while issuing the products is described by a deterministic and linear function. The second case is reversed: the delivery to the storehouse is described by a linear function (variable: time), while issuing the goods is described by a Lévy process. For both cases the form of the stock level process and examples of its trajectories, when the net supply is a Lévy process, are given. We investigated the following net supply processes: gamma process, α-stable Lévy process with α = 0.5, Cauchy process, Wiener process.
3
Publication available in full text mode
Content available

Fluktuujący świat Mariana Smoluchowskiego

75%
Fuliński A.
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
|
2017
|
issue 62
127-138
PL
The main goal of this paper is to present the Marian Smoluchowski’s work on thermal and primordial fluctuations which are the main cause of Brownian motion and one of the first empirical evidences for molecular structure of matter.
4

Application of the Multifractional Brownian Motion Process in Spatial Analyses

63%
Mastalerz-Kodzis A.
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
|
2018
|
issue 18
83-97
EN
The article combines methodology applied for time series with elements of spatial econometrics. Its aim is to present a modified method of spatial modelling using selected stochastic processes and the application of that method in economics and other fields of science. The research hypothesis verified in this work can be described as follows: generalised to a multivariate case, Brownian motion processes are a useful tool in econometrics modelling as well as in the analysis of variability and correlation in space. The multifractional Brownian motion process is applied to conduct an analysis of the degree and variability of environmental pollution. The article comprises an introduction, a theoretical part in which concepts connected with the class of stochastic processes in question are clarified, and an empirical part, where selected applications of the aforementioned method are discussed.
PL
W artykule połączono metodykę stosowaną dla szeregów czasowych z elementami ekonometrii przestrzennej. Celem było zaprezentowanie zmodyfikowanej metody modelowania przestrzennego za pomocą wybranych procesów stochastycznych, a także aplikacja omawianej metody w naukach ekonomicznych oraz innych dziedzinach nauk. Hipotezę badawczą sformułowano w następujący sposób: uogólnienie na przypadek wielowymiarowy multiułamkowego procesu ruchu Browna jest użytecznym narzędziem w procesie modelowania ekonometrycznego, a także w analizie zmienności i korelacji w przestrzeni. W artykule zastosowano multiułamkowy proces ruchu Browna do badania stopnia oraz zmienności zanieczyszczenia środowiska. W części teoretycznej przybliżono pojęcia związane z omawianą klasą procesów stochastycznych, natomiast w części empirycznej omówiono wybrane zastosowania omawianych metod.
5
Content available remote

Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis

51%
Mastalerz-Kodzis A. D., Pośpiech E. K.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2018
|
vol. 3
|
issue 335
49-61
PL
Rozwój metod, za pomocą których można opisać szeregi czasowe z wykorzystaniem procesów stochastycznych, nastąpił w XX wieku. Modelowano między innymi procesy stacjonarne za pomocą wykładnika Hursta, a niestacjonarne z wykorzystaniem funkcji Höldera. Cechą charakterystyczną dla tego typu procesów jest analiza pamięci występującej w szeregu. Na przełomie XX i XXI w. wzrosło zainteresowanie statystyką i ekonometrią przestrzenną, a także analizami prowadzonymi w ramach nowej ekonomii geograficznej. W artykule zaproponowano implementację metod zaczerpniętych z analizy szeregów czasowych do modelowania danych w przestrzeni oraz zastosowanie wybranych mierników do badania intensywności ekspansji zjawisk w przestrzeni. Jako miarę intensywności wykorzystuje się punktowe wykładniki Höldera. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis metodyki badań, druga przykładowe zastosowania.
EN
The development of methods describing time series using stochastic processes took place in the 20th century. Among others, stationary processes were modelled with Hurst exponent, whereas non‑stationary processes with Hölder function. The characteristic feature of this type of processes is the analysis of the memory present in the time series. At the turn of the 21st century interest in statistics and spatial econometrics, as well as analyses carried out within the new economic geography arose. In this article, we have proposed the implementation of methods taken from the analysis of time series in the modelling of spatial data and the application of selected measures in studying the intensity of expansion in spatial phenomena. As the intensity measure we use Hölder point exponents. The article is composed of two parts. The first one contains the description of study methodology, the second – examples of application.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.