Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: synthetic estimator

Sort By:

Limit search:

Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas

100%

Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2005

vol. 194

Relacje pomiędzy charakterystykami podpopulacji i całej populacji są bardzo ważne w badaniach małych obszarów. W pracy tej zaproponowane są procedury testowe, służące do weryfikacji hipotezy o równości stosunku średniej dla małego obszaru do średniej z populacji dla analizowanej zmiennej i zmiennej pomocniczej. Własności jednej z zaproponowanych procedur badane są za pomocą metod symulacyjnych.

The relations between characteristics for subpopulations and for the whole population are very important in small area investigations. In the paper there are proposed testing procedures for verification of hypothesis which says that there is no difference between the ratio of small area mean and population mean for analysed variable and auxiliary variable. The properties of one considered procedure are investigated with the use of simulation methods.

Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean

80%

Pekasiewicz D., University of Łódź C. o. S. M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2005

vol. 194

Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja punktowa średniej zmiennej losowej polega n a wyznaczeniu wartości estymatora średniej na podstawie próby losowej, której liczebność jest odpowiednio zwiększana tak, aby funkcja ryzyka osiągnęła minimum. Jeśli nie uwzględniamy kosztów związanych z pobieraniem elementów do próby, to funkcja ryzyka jest równa błędowi średniokwadratowemu, a w przypadku estymatorów nieobciążonych wariancji stosowanego estymatora. Wyznaczenie wariancji estymatora szacowanego parametru nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet okazuje się niemożliwe. W statystyce małych obszarów często stosuje się estymatory pośrednie, które są bardziej efektywne niż bezpośrednie, ale ich skomplikowana postać sprawia, że często nie mamy informacji ani o ich wariancji, ani o estymatorze wariancji (lub błędzie średniokwadratowym). Przy zastosowaniu lego typu estymatorów w estymacji sekwencyjnej średniej pojawia się problem ze sformułowaniem procedury zatrzymania procesu powiększania próby. W pracy proponowane jest stosowanie, w takich przypadkach, symulacyjnych metod szacowania wariancji, m.in. metody Mahalanobisa, jackknife i metody bootstrapowej. Ponadto w pracy przedstawiony jest przykład zastosowania metody bootstrapowej do szacowania wariancji syntetycznego estymatora średniej dla podpopulacji.

Nonparametric sequential methods allow to estimate unknown parameter of random variable distribution, when the distribution of the variable is unknown. We can apply these methods to different sampling designs. This paper contains a proposal of applying simulation methods to estimate the variance of a nonparametric estimator of mean. An application of bootstrap methods to estimate the variance of a synthetic estimator of the mean in sequential estimation is also presented.

Refine search results

2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2 University of Łódź C. o. S. M.

1 Pekasiewicz D.

1 Pruska K.

2 2005

Search results

Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas

Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean