Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  teoria wartości ekstremalnych
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Szacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty przy zastosowaniu teorii wartości ekstremalnych na przykładzie indeksów giełdowych

100%
Fałdziński M.
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
|
2009
|
vol. 2
|
issue 1
EN
Prawdopodobna maksymalna strata (Probable Maximum Loss, PML) jest miarą wywodzącą sięz rynku ubezpieczeń, gdzie stosuje się ją do portfeli ubezpieczeniowych. Twórca miary PML Wilkinson [1982] użył ją do estymacji klasycznych metod statystycznych. Natomiast dobrze znana reguła 20–80 mówi, że 20% roszczeń jest odpowiedzialna za więcej niż 80% całej sumy odszkodowań w dobrze zdefiniowanym portfelu. W związku z tym, że właśnie ekstremalne wydarzenia powodują zdecydowaną większość całej sumy odszkodowań, zdecydowano się na zastosowanie teorii wartości ekstremalnych. Celem artykułu jest oszacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty dla indeksów giełdowych. Stopy zwrotu jak ogólnie wiadomo cechują się występowaniem wartości ekstremalnych. Podstawowym zadaniem analizy jest określenie i sprawdzenie użyteczności miary PML dla indeksów giełdowych przy użyciu teorii wartości ekstremalnych.
2
Publication available in full text mode
Content available

Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych

88%
Dziel P., Hrycko K.
Śląski Przegląd Statystyczny
|
2017
|
issue 15 (21)
35-60
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom oceny ryzyka związanego ze zdarzeniami ekstremalnymi skutkującymi wystąpieniem skrajnie wysokich wypłat odszkodowań lub świadczeń w zakładach ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz- nych. Identyfikację wartości wypłat ekstremalnych, których analizę przeprowadzono z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych oraz uogólnionego rozkładu Pareto, dokonano za pomocą metody bloków oraz metody przekroczeń powyżej progu. W badaniu wykorzystano dane szkodowe przesyłane przez zakłady ubezpie- czeń do bazy Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wyniki analizy mogą być zastosowane w modelach taryfikacji w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji oraz w działaniach organu nadzoru nad sektorem finansowym w odniesieniu do tworzenia standardów dotyczących właściwej oceny ryzyka przez podmioty rynku ubezpieczeniowego.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.