Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  test Hiemstry-Jonesa
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

PRZYCZYNOWOŚĆ W SENSIE GRANGERA – WYBRANE METODY

100%
Syczewska E. M.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2014
|
vol. 15
|
issue 4
169-180
PL
Definicja przyczynowości w sensie Grangera stanowi kompromis umożliwiający statystyczne testowanie tej zależności. Liniowa przyczynowość to zawężenie tego pojęcia, w istocie chodziło o zależności procesów generujących dane. Istnieją testy dla zmiennych niestacjonarnych, testy przyczynowości nieliniowej itd. Omawiamy niektóre z nich. W części empirycznej stosujemy nieliniowy test Diksa-Panchenki do szeregów finansowych w celu sprawdzenia, czy wyniki różnią się od wyników testu Grangera.
EN
Granger causality is defined to allow for construction of statistical tests. Granger himself intended to describe, possibly nonlinear, dependencies between data generating processes and take into account informational content of interdependence between variables. There are tests for nonstationary variables, of nonlinear causality etc., we describe some of the methods. We apply to daily returns of exchange rate and stock indices the linear Granger test and the Diks-Panchenko test (for nonlinear dependencies), while taking into account influence of the recent crisis.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.