Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: test permutacyjny

Sort By:

Limit search:

A Multivariate Extension of McNemar’s Test Based on Permutations

100%

Kończak G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2020

vol. 4

issue 349

93-105

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji testu permutacyjnego do wykrywania odchyleń od symetrii układu liczebności w wielowymiarowej tablicy kontyngencji. Propozycja jest wielowymiarowym rozszerzeniem testu McNemara, który stosuje się do tablic o wymiarach 2 × 2. Przedstawiony test można również traktować jako modyfikację testu Q Cochrana, który służy do testowania zależności dla wielowymiarowych danych binarnych. Przedstawiono postać statystyki testu, która pozwala wykryć odchylenie od symetrii liczebności w wielowymiarowej tabeli kontyngencji. Do oceny rozkładu teoretycznego statystyki testowej zastosowano metodę permutacji obserwacji. Rozważania zostały uzupełnione przykładami zastosowania proponowanego testu dla danych symulowanych i rzeczywistych. Zastosowanie proponowanego testu pozwala wykryć asymetryczny rozkład liczebności w wielowymiarowych tabelach kontyngencji.

The purpose of this publication is to propose a permutation test to detect the departure from symmetry in multidimensional contingency tables. The proposal is a multivariate extension of McNemar’s test. McNemar’s test could be applied to 2 × 2 contingency tables. The proposal may be also treated as a modification of Cochran’s Q test which is used for testing dependency for multivariate binary data. The form of the test statistics that allows us to detect the departure from counts symmetry in multidimensional contingency tables is presented in the article. The permutation method of observations was used to estimate the empirical distribution of the test statistics. The considerations were supplemented with examples of the use of a multivariate test for simulated and real data. The application of the proposed test allows us to detect the asymmetrical distribution of counts in multivariate contingency tables.

On Testing Significance of the Multivariate Rank Correlation Coefficient

80%

Kończak G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2018

vol. 3

issue 335

21-34

Współczynnik korelacji rang Spearmana pozwala na badanie siły zależności między dwiema zmiennymi, dla których dokonano pomiaru na skali porządkowej. W literaturze są prezentowane rozszerzenia tego współczynnika na przypadek wielowymiarowy. W tych konstrukcjach wykorzystywane są zwykle funkcje łączące (kopule). W artykule przedstawiono propozycję testowania istotności zależności wielowymiarowej dla danych mierzonych na skali rangowej. Przedstawiony test dla istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang wykorzystuje metodę permutacyjną. Własności proponowanego testu scharakteryzowano z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

The Spearman’s rho is a measure of the strength of the association between two variables. There are some extensions of this coefficient for the multivariate case. Measures of the multivariate association which are the generalisation of the bivariate Spearman’s rho are considered in the literature. These measures are based on copula functions. This article presents a proposal of the testing for the multivariate Spearman’s rank correlation coefficient. The proposed test is based on the permutation method. The test statistic used in the permutation test is based on the empirical copula function. The properties of the proposed method have been described using computer simulations.

Refine search results

2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2 Kończak G.

1 2020

1 2018

Search results

A Multivariate Extension of McNemar’s Test Based on Permutations

On Testing Significance of the Multivariate Rank Correlation Coefficient