Celem tego artykułu jest ukazanie praktycznego wykorzystania metody martyngałowej dla procesów ciągłych do wyceny europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję bez praw do dywidendy.
EN
In the article a method of using practically the martingale representation theorem for the European call option pricing has been presented.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.