Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Problemy Zarządzania

Authors help

  1. 1 Wycinka E.

Years help

  1. 1 2015

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  zdarzenia konkurujące
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących

100%
Wycinka E.
Problemy Zarządzania
|
2015
|
issue 3/2015 (55), t.2
146-157
PL
Ryzyko niewypłacalności i ryzyko przedwczesnej spłaty to dwa podstawowe zdarzenia powodujące przerwanie umowy kredytowej. Dla kredytodawcy istotna jest informacja, którzy kredytobiorcy i w jakim okresie od udzielenia kredytu są bardziej narażeni na każde z tych zdarzeń. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody zdarzeń konkurujących umożliwiającej modelowanie w czasie obu powyższych zdarzeń. W części empirycznej artykułu przeprowadzono estymację na próbie 5000 pięcioletnich pożyczek, które były obserwowane przez okres 24 miesięcy od udzielenia. Za pomocą wybranych estymatorów wyznaczone zostały prawdopodobieństwa analizowanych zdarzeń. Omawiane estymatory służyć mogą również do wyodrębniania kredytobiorców o różnym ryzyku niewypłacalności.
EN
Early repayment and default are two basic perils causing credit termination. Who of the borrowers and when are at the risk of both events is important information for the creditor. The article employs some of the estimators of the method of competing risks to model time to default or early repayment. The empirical part of the article consists of the results of the study on the sample of 5000 five-year loans that were observed for 24 months. Probabilities of default and early repayment have been evaluated by means of selected estimators. These estimators are also suitable for distinguishing borrowers with different risks of default.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.