Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

A cost allocation framework for LP and GLP games

100%
KALETA M., TOCZYŁOWSKI E.
Operations Research and Decisions
|
2009
|
vol. 19
|
issue 4
27-46
EN
Cost allocation problems within the GLPG class of games (Generalized Linear Programming Games) are considered in this paper. We assume that a group of agents participate in a common project and each agent defines his requirements for his expected benefit resulting from the project. Then, the joint cost of the project must be allocated amongst the agents in order to satisfy a set of required properties
PL
Rozważono zagadnienie alokacji kosztów w ramach klasy problemów modelowanych jako GLPG (Generalized Linear Programming Games) – uogólnione gry kooperatywne bazujące na zadaniach programowania liniowego. Zakładamy, że grupa agentów uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu, a każdy agent określa pewne wymagania związane z jego uczestnictwem. Wówczas pojawia się problem podziału łącznych kosztów realizacji przedsięwzięcia na każdego z uczestniczących agentów przy zapewnieniu zdefiniowanych ograniczeń tych agentów. W artykule sformułowano ogólny szkielet algorytmu do wyznaczania alokacji łącznych kosztów, oparty na klasie metod alokacji generowanych przez tzw. ścieżki. Proponowane podejście jest uogólnieniem pewnych ważnych mechanizmów alokacji, bazujących na teorii gier kooperatywnych, w tym na wycenie Aummana–Shapleya. Zgodnie z naszą wiedzą dotychczas nie został opracowany żaden wydajny algorytm umożliwiający wyznaczanie alokacji dla problemów modelowanych jako gry kooperatywne bazujące na programowaniu liniowym (LPG i GLPG). Spotykane w literaturze podejścia polegają na obliczeniach niedokładnych przy jednocześnie wymaganym większym nakładzie obliczeniowym.
2
Content available remote

A compensation-based pricing scheme in markets with non-convexities

100%
ŻÓŁTOWSKA I., TOCZYŁOWSKI E.
Operations Research and Decisions
|
2009
|
vol. 19
|
issue 4
125-140
EN
A compensation-based pricing scheme is a market clearing mechanism that may be applied when a uniform, linear pricing scheme cannot support equilibrium allocations in the auction markets. We analyze extensions of our previously proposed pricing scheme [14] to include various possible representations of bids that reflect some non-convex costs and constraints. We conclude with a discussion on directions for future research.
PL
Rozważany w pracy model rozliczania obrotu oparty na rekompensatach jest odpowiednim narzędziem wyceny na rynkach giełdowych w sytuacji, gdy nie można wyznaczyć jednolitych cen równowagi. Sytuacja taka ma miejsce np. na bilansującym rynku energii elektrycznej, gdy w procesie bilansowania rynku są uwzględniane indywidualne ograniczenia i nieliniowe koszty jednostek wytwórczych. W pracy rozważono model wyceny opracowany przez autorów w [14], analizując jego właściwości istotne z perspektywy projektowania mechanizmów rynkowych (indywidualna racjonalność, neutralność finansowa, efektywność). W głównej części pracy przedstawiono szersze zastosowania modelu do różnych typów ofert (schodkowe, przedziałami liniowe) oraz wprowadzanych ograniczeń (czasy rozruchu i odstawienia, koszty rozruchu i odstawienia, koszty stałe). Ważnym obszarem zastosowań mechanizmu mogą być również giełdy energii dopuszczające składanie ofert blokowych. Pokazano schematy modelowania zadania rozliczania obrotu w postaci zadania MILP dla różnych typów rynków. Poszczególne mozliwośći zastosowania zilustrowano na przykładach. W podsumowaniu zaprezentowano dalsze kierunki rozwoju badań nad modelami wyceny na rynkach z ograniczeniami.
3
Content available remote

Analysis of incentive compatible decisions in a multicriteria auction

81%
KRUŚ L., SKORUPIŃSKI J., TOCZYŁOWSKI E.
Operations Research and Decisions
|
2013
|
vol. 23
|
issue 3
23-33
EN
An iterative multicriteria closed-auction conducted with the use of a multi-agent computer-based system is analyzed. This system supports the submission of offers, multicriteria analysis carried out by the organizer of the auction, simulation, and analysis of the behavior of competing bidders. Analysis of incentive compatible decisions is the main subject of this research. A mathematical formulation of the decision making problem and selected results of a bidding session conducted using this system are presented and analyzed.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.