Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem płynności banku na tle kryzysu finansowego

100%
Siarka P.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
|
2012
|
issue 28
35-47
PL
Jednym z podstawowych wyzwań współczesnej bankowości jest kontrola ryzyka płynności. Kryzys ostatnich lat uwydatnił konieczność rozwoju systemów oceny i kontroli ryzyka z uwzględnieniem zależności między poszczególnymi typami ryzyka. W swoich zaleceniach Komitet Bazylejski zachęca do wdrażania metod ilościowych oraz analizy skutków zdarzeń katastroficznych. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie analizy płynności banku z naciskiem na rolę jego organów w procesie zarządzania ryzykiem. Odniesiono się także do wielu praktycznych zagadnień związanych z kontrolą płynności obejmujących problematykę urealniania pozycji płynności, jak również komunikacji w ramach struktury organizacyjnej banku.
EN
One of the main challenges of modern banking is to control liquidity risk. The recent crisis emphasized the need to develop systems that are used to risk assess and control. It is important that these systems take into account the dependencies between various types of risk. In its recommendations, the Basel Committee recommends the implementation of quantitative methods and analysis of the effects of catastrophic events. In this article the author presents the problem of liquidity analysis in banks with particular emphasis placed on the role of their organs in risk management process. Reference was made to a number of practical issues related to the liquidity control, such as the issue of open position calculation or communication within the organizational structure of the bank.
2

Zastosowanie testu częstości w procesie wykrywania przypadków wyłudzeń kredytów bankowych

100%
Siarka P.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
|
2012
|
issue 28
49-60
PL
Zagadnienie zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście zdarzeń kwalifikowanych do grupy wyłudzeń kredytowych zostanie przedstawione na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie badań nad portfelem kredytów detalicznych, gdzie odsetek kredytów, dla których nie odnotowano żadnej spłaty, jest stosunkowo wysoki. Ponadto zostanie przedstawiona koncepcja systemu wczesnego ostrzegania oparta na przedziale ufności wyznaczanym dla częstości obserwowanych wyłudzeń, a także szereg spostrzeżeń i doświadczeń zdobytych w obszarze detekcji ryzyka kredytowego.
EN
In this article the author describes the issue of credit risk management in the context of the events of fraud. The author focuses on the problem in question through the experience gained in the research conducted on retail portfolio of loans, where the level of frauds is relatively high. The article presents the concept of an early warning system based on statistical test and confidence interval determined for the observed frauds. The paper also points out at a number of practical observations collected from the area of credit risk detection.
3

Proces zarządzania ryzykiem stopy procentowejw księdze bankowej z wykorzystaniem metody luki

100%
Siarka P.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
|
2013
|
issue 1(33)
193-216
PL
Ryzyko stopy procentowej stanowi jedno z najważniejszych zagadnień we współczesnej bankowości. Regulacje Komitetu Bazylejskiego ograniczały się początkowo tylko do obszaru księgi handlowej. W Nowej Umowie Kapitałowej podkreślono znaczenie ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej w ramach filaru drugiego. W artykule przedstawiono zagadnienie pomiaru ryzyka stopy procentowej ze szczególnym uwzględnieniem roli organów banku w procesie jego kontroli. Odniesiono się do problematyki ujmowania aktywów, pasywów oraz elementów pozabilansowych w metodzie luki umożliwiającej ocenę ryzyka stopy procentowej. Zaprezentowano również przykład ilustrujący wykorzystanie tradycyjnej analizy luki w procesie oceny wpływu zmian stóp procentowych na wartość wyniku finansowego oraz rynkową wartości kapitału własnego.
EN
Interest rate risk is one of the most important issues in modern banking. The regulations of the Basel Committee were initially limited only to the area of the trading book. The New Basel Capital Accord emphasizes the importance of interest rate risk in banking book under the pillar II in Basel II. The article presents the problem of measuring interest rate risk with particular emphasis put on the role of organizational units in the risk management process. Reference is made to the issue of recognition of assets, liabilities and off-balance sheet items in the GAP analysis, which enable the assessment of interest rate risk. The article also includes an example illustrating the use of traditional gap analysis in the assessment of the impact of interest rate changes on earnings and the market value of equity.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.