Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 2 Przegląd Statystyczny

Authors help

  1. 2 Szczepocki P.

Years help

  1. 2 2020

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes

100%
Szczepocki P.
Przegląd Statystyczny
|
2019
|
vol. 66
|
issue 1
51-68
EN
The article presents a method for parametric estimation of instantaneous variance in the case of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility process by means of the iterated filtering and realized variance estimator. The method is applied to realized variance of S&P500 index data. Empirical application is accompanied with simulation study to examine performance of the estimation technique.
2
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka

100%
Szczepocki P.
Przegląd Statystyczny
|
2019
|
vol. 66
|
issue 1
51-68
PL
Artykuł przedstawia propozycję estymacji parametrów wariancji chwilowej za pomocą iterowanej filtracji z wykorzystaniem estymatora wariancji zrealizowanej w modelach stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka opartych na niegaussowskich procesach Lévy’ego. Przydatność zaproponowanej metody jest zilustrowana w badaniu empirycznym opartym na wariancji zrealizowanej wyznaczonej dla indeksu S&P500. Dokładność estymacji jest zweryfikowana w eksperymencie symulacyjnym.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.