Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Zarządzanie i Finanse

Authors help

  1. 1 Aneta K.

Years help

  1. 1 2015

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce

100%
Aneta K.
Zarządzanie i Finanse
|
2015
|
vol. 4
|
issue 2
163-175
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych poświęconych weryfikacji hipotezy oczekiwań struktury terminowej stop procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Badania oparto na dwuwymiarowym modelu VAR, którego poszczególne równania odzwierciedlają spread stop procentowych oraz zmianę stopy zwrotu dla depozytów o krótszej zapadalności. Jako materiał badawczy wykorzystano szeregi czasowe stop referencyjnych WIBOR dla depozytów o zapadalności 3, 6, 9 i 12 miesięcy z okresu styczeń 2003–grudzień 2009 udostępnionych przez Thomson Reuters. Uzyskane wyniki wskazują, że spread stop procentowych jest przyczyną w sensie Grangera dla przyszłych zmian stop zwrotu depozytów o krótszym terminie zapadalności we wszystkich przypadkach. Wyniki analiz sugerują, że stopy procentowe w okresie badawczym zachowywały się zgodnie z hipotezą oczekiwań.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.