Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 4

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH A POZIOMEM INFLACJI I KURSAMI WALUTOWYMI ZŁOTEGO

100%
Gędek S.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2015
|
vol. 16
|
issue 3
60-69
PL
Celem pracy jest analiza współzależności występujących w ramach mechanizmu transmisji monetarnej gospodarki Polski w latach 2003-2015. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie poziom inflacji pozostawał pod wpływem stóp procentowych NBP oraz kursu EUR/PLN. Stwierdzony też został wpływ wskaźnika CPI na kurs EUR/PLN. Analiza funkcji IRF otrzymanych w oparciu o model VAR pozwoliła zidentyfikować występowanie „zagadki cenowej”.
EN
The aim of the study was the analysis of the interrelationships occurring within the framework of the monetary transmission mechanism in the Polish economy in the years 2003-2015. The tool of analysis was a VAR model. The results obtained indicate that the inflation level remained under the influence of the NBP interest rates. The CPI indicator was found to affect the EUR/USD exchange rate. The analysis of IRF function, obtained from VAR model, allowed to identify the presence of "price puzzle".
2
Publication available in full text mode
Content available

POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA

100%
Gędek S.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2018
|
vol. 19
|
issue 3
218-227
PL
Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.
EN
The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.
3
Publication available in full text mode
Content available

PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY

100%
Gędek S.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2017
|
vol. 18
|
issue 2
242-251
PL
Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.
EN
The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.
4
Publication available in full text mode
Content available

Definiowanie ryzyka

100%
Gędek S.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2018
|
issue 513
119-130
PL
Zarządzanie ryzykiem staje się coraz ważniejszym komponentem zarządzania przedsiębiorstwem. Literatura zagadnienia przynosi wiele opisów zakresu znaczeniowego słowa „ryzyko”, niekiedy bardzo się różniących. Analiza porównawcza występujących w literaturze zakresów pojęć określanych słowem „ryzyko” wykazała, że należą one do czterech różnych kategorii ontologicznych. Słowem „ryzyko” określana jest zarówno istota ryzyka, polegająca na pojawianiu się prawdopodobieństwa negatywnych efektów decyzji, jak i źródła ryzyka, sytuacja decyzyjna, których efektem jest pojawianie się ryzyka czy miary ryzyka. Prowadzi to niekiedy do zamętu pojęciowego. Konieczne jest więc podanie ich ścisłych definicji. Punktem wyjścia w definiowaniu poszczególnych pojęć było sformułowanie ścisłej definicji terminu pierwotnego dla pozostałych. Precyzyjne określenie zakresu znaczeniowego tych kategorii określanych słowem „ryzyko” pozwoli uniknąć wieloznaczności, gdy używane są one w zarządzaniu ryzykiem.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.