Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 14

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie analizy skupień w estymacji regresyjnej dla małych obszarów

100%
Pruska K., Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 271
EN
Information about the whole population or its part are used in the regression estimation of small area parameters. In the paper the possibilities of application of cluster analysis methods are considered in case of determining the group of similar small areas. The studies of a similarity of subpopulations are conducted on the basis of studies of similarity of regression function and similarity of ranks for small areas. The results of simulation analysis of precision of regression estimators are presented in case of using two auxiliary variables.
2
Publication available in full text mode
Content available

Metoda największej wiarygodności a regresja przełącznikowa

100%
Pruska K., Instytut Ekonometrii i Statystyki U. Ł.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1992
|
vol. 117
EN
The article deals with the problem of switching regression. The model of switching regression together with the maximum likelihood method and an equivalent Kiefer’s method meant as such model’ s parameters estimation method are presented here. One of the examples of the switching regression models are the econometric disequilibrium models describing demand and supply in the non-balanced markets. The article contains results of parameters estimation for two disequilibrium markets: fish and their products market and the labour market in the petroleum and power industry by means of Kiefer’s method. The Monte Carlo analys is of estimators’ properties obtained by means of Kiefer’s method has been presented ?s well. In the view of the performed experiments, estimators for two assumed specifications of disequilibrium models were characterized with statistically significant mean biases and deviations from the normal distributions when the sample size was small, as it was assumed in the experiments (23 and 24). It results from the above that the Kiefer’s method does not give good enough estimates of the switching regression models’ parameters.
3
Publication available in full text mode
Content available

On the classification of observations in the switching regression

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
vol. 141
EN
The paper discusses the method of determining the sample division indicator for the switching regression model in case of two states generating values of the explained variable, which ensures the least risk of making a mistake, understood as the expected value of relevant loss function. This paper is an attempt to take advantage of the discrimination analysis elements in the switching regression analysis.
4
Publication available in full text mode
Content available

Estimation of Some Disequilibrium Models by Maximum Likelihood Method

100%
Pruska K., Institute of Econometrics and Statistics U. o. Ł.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1989
|
vol. 90
PL
Przedmiotem artykułu jest opis nieiteracyjnego algorytmu, określającego wartości estymatora największej wiarygodności w przypadku modelu nierównowagi dla pojedynczego rynku. Wszystkie zmienne objaśniające w równaniach popytu i podaży są egzogeniczne . Prezentowane są dwie wersje algorytmu, odpowiadające zadanej postaci równania indykatora nierównowagi.
5
Publication available in full text mode
Content available

Switching regression models with non-normal errors

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
1997
|
vol. 141
EN
In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student’s or Laplace’s. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly.
6
Publication available in full text mode
Content available

Estimation of Variance of Logistic Regression Predictors for Small Areas

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2009
|
vol. 225
EN
Logistic regression models can be applied for analysis of Bernoulli variables in studies of small areas. In the paper the logistic regression predictors for parameter of the Bernoulli distribution and an estimation of variance and MSE for these predictors arc considered for small areas. The results of simulation experiments conducted for analysis of properties of estimators of variance and mean square error for the predictors are presented.
PL
Modele regresji logistycznej mogą być wykorzystywane do analizy zmiennych o rozkładzie zero-jedynkowym dla małych obszarów. W pracy rozpatrywane są logistyczno-regresyjne predyktory parametru rozkładu zero-jedynkowego oraz estymacja MSE i wariancji tych predyktorów w przypadku małych obszarów. Przedstawione są wyniki eksperymentów symulacyjnych, których celem jest analiza własności estymatorów wariancji i błędu średniokwadratowego logistyczno-regresyjnych predyktorów.
7
Publication available in full text mode
Content available

Tests for Ratio of Two Means in Case of Small Areas

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2005
|
vol. 194
PL
Relacje pomiędzy charakterystykami podpopulacji i całej populacji są bardzo ważne w badaniach małych obszarów. W pracy tej zaproponowane są procedury testowe, służące do weryfikacji hipotezy o równości stosunku średniej dla małego obszaru do średniej z populacji dla analizowanej zmiennej i zmiennej pomocniczej. Własności jednej z zaproponowanych procedur badane są za pomocą metod symulacyjnych.
EN
The relations between characteristics for subpopulations and for the whole population are very important in small area investigations. In the paper there are proposed testing procedures for verification of hypothesis which says that there is no difference between the ratio of small area mean and population mean for analysed variable and auxiliary variable. The properties of one considered procedure are investigated with the use of simulation methods.
8
Publication available in full text mode
Content available

Testing the Identity of Distributions of Two Discrete Random Variables

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2004
|
vol. 175
EN
The comparing distributions of two discrete random variables appears often in statistical research. In many cases we can apply the test for two means for it. If the means are equal and we do not know the set of values of investigated variables, it is possible to use the properties of sample proportions for testing the identity of two distributions. In this paper testing the identity of distributions for two univariate and two bivariate random variables is considered. The power of proposed tests is also analysed.
PL
Potrzeba badania zgodności rozkładów zmiennych losowych pojawia się przy porównywaniu przebiegu różnych zjawisk. Bardzo często wystarczy zweryfikować hipotezę o równości dwóch średnich, by stwierdzić, że rozkłady nie są jednakowe. Zdarza się jednak, że wartości oczekiwane rozpatrywanych zmiennych są takie same, a jednocześnie nie jest możliwe, na podstawie logicznych przesłanek i wstępnych badań empirycznych, dokładne określenie zbioru wartości rozważanych cech. W takich przypadkach można zaproponować stosowanie testów, wykorzystujących własności wskaźników struktury z próby. W pracy rozważane są możliwości weryfikacji hipotezy o zgodności dwóch rozkładów skokowych jednowymiarowych i dwuwymiarowych oraz moc rozpatrywanych testów.
9
Publication available in full text mode
Content available

Bootstrap Distribution of OLS-Estimators for Linear Regression Models

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2000
|
vol. 152
EN
The bootstraps methods can be widely applied in statistical research. In the paper the bootstraps OLS-estimators for linear models are considered. The results of simulation experiments for linear models with errors which have normal, Student and uniform distribution are presented. The estimates and the histograms for OLS-estimators are determined.
10
Publication available in full text mode
Content available

Similarities among small area relative frequency distributions in small area synthetic estimation

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2008
|
vol. 216
EN
In the paper the estimation precision for the small area mean is considered for six synthetic estimators. For three estimators auxiliary data dealing with the whole population are used and for other estimators - data dealing with some groups of similar small areas. The group of similar small areas is determined on the basis of relative frequency distribution for the ratio of the considered variable and auxiliary variable for stratified sampling design without replacement. The obtained results are compared with the results of analogous experiments in which the group of similar small areas is determined with usage of the notation of series.
PL
W pracy rozpatrywana jest dokładność estymacji średniej dla małego obszaru w przypadku zastosowania sześciu estymatorów syntetycznych. Do wyznaczenia wartości trzech spośród nich wykorzystane są dane pomocnicze dotyczące całej populacji, a w pozostałych przypadkach - dane dotyczące grupy małych obszarów podobnych do rozpatrywanego. Grupę małych obszarów podobnych do danego wyznaczono, wykorzystując wskaźnik podobieństwa struktur odpowiadający ilorazowi zmiennej badanej i zmiennej pomocniczej w małym obszarze. Następnie przeprowadzono analizę Monte Carlo, w której dokonano porównania dokładności oszacowań średnich dla małych obszarów dla rozpatrywanych estymatorów w przypadku warstwowego losowania zależnego. Porównano też wyniki z wynikami analogicznego badania, w którym grupę podobnych małych obszarów wyznaczono, wykorzystując pojęcie serii.
11
Publication available in full text mode
Content available

Sensitivity of the chisquare fit test to the division of hypothetical set of investigated variable values

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2008
|
vol. 216
EN
In the paper there is considered an influence of division of hypothetical set of investigated variable values on making a decision either to reject or not to reject the null hypothesis in the goodness-of-fit chi-square test. The procedures of determination of distinguished categories and the number of categories are very important. Some results of simulation experiments arc presented. Two groups of experiments are considered: one with the same expected frequencies and the other with different expected frequencies for particular categories.
PL
Test zgodności chi-kwadrat jest jednym z najstarszych testów zgodności. Podejmowanie decyzji o odrzuceniu lub nieodrzuceniu sprawdzanej hipotezy uzależnione jest nie tylko od wyników próby losowej, ale także od podziału hipotetycznego zbioru wartości badanej zmiennej na klasy. Liczba klas ma wpływ na rozkład i wartość statystyki testu. W pracy rozpatrywany jest problem podziału na klasy w przypadku rozkładów ciągłych. Porównywane są wyniki weryfikacji hipotez dla jednakowych i niejednakowych prawdopodobieństw teoretycznych.
12
Publication available in full text mode
Content available

Estimation of Bias and Variance of Sample Median by Jacknife and Bootstrap Methods

100%
Pruska K., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2007
|
vol. 206
EN
In the paper the estimation of sample median bias and variance by jackknife and bootstrap methods are considered. Monte Carlo analysis of properties of estimators is presented (mean of bias and mean of variance for some groups of experiments). Sensitivity of distribution of sample median to changes of the sample size is investigated.
PL
W pracy przedstawione są wyniki, przeprowadzonej przez autora, analizy Monte Carlo własności estymatorów typu jackknife i bootstrap mediany z próby z uwzględnieniem wpływu liczebności próby.
13
Publication available in full text mode
Content available

On Unemployment Investigation in Small Areas

63%
Pruska K., Domański C., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2000
|
vol. 152
EN
The paper presents methods of small area statistics which can be applied to investigate the phenomenon of unemployment in given subpopulations depending on sampling and additional information about population. Some methods selected from this group are shown on the example of analysis of unemployment among men, women and all inhabitants in the Łódź Macroprovince. The analysis is conducted on the basis of data collected in November 1996 in investigation of economic activity of population (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - BAEL-investigation).
14
Publication available in full text mode
Content available

Analiza rozkładów wybranych estymatorów w statystyce małych obszarów

63%
Pekasiewicz D., Pruska K., Uniwersytet Łódzki K. M. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2002
|
vol. 156
EN
Small area statistics is the part of statistics which deals with inference about subpopulations distinguished in the whole population. In the paper four estimators of the total value for small area are considered. Their properties arc analysed in the case of the stratified sampling and the stratification of sample. The investigation is conducted by Monte Carlo methods. The histograms and some characteristics of the estimator distributions (mean, standard deviation, coefficient of skewness) are determined.
PL
Statystyka małych obszarów dostarcza metod badania podpopulacji wyróżnionych w skończonych populacjach. Do głównych problemów w analizach małego obszaru należy szacowanie parametrów rozkładu rozpatrywanych zmiennych, przy czym wnioskowanie prowadzone jest na podstawie prób losowanych według różnych schematów. W pracy rozpatrywane są cztery estymatory wartości globalnej dla małego obszaru. Ich własności analizowane są w przypadku losowania warstwowego i warstwowania po wylosowaniu próby dla różnych rozmiarów próby z populacji. Badanie przeprowadzone jest za pomocą eksperymentów Monte Carlo. Dla populacji o ustalonych rozkładach normalnych i Poissona na podstawie wygenerowanych danych wyznaczone są histogramy rozkładów estymatorów wartości globalnej oraz ich odchylenia standardowe, które można uznać za miarę efektywności estymatorów ze względu na nieznaczne ich obciążenie. Otrzymane wyniki dla skonstruowanych populacji świadczą o dużej efektywności analizowanych estymatorów, przy czym największą efektywnością charakteryzuje się estymator syntetyczny, wykorzystujący rzeczywiste wartości globalne cechy pomocniczej, a nie ich oszacowania.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.