Search results

1

Remarks on BLUS Residuals

100%

Wasilewski Z., Institute of Econometrics and Statistics U. o. Ł.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1989

|

vol. 90

PL

W pracy rozważa się problemy dotyczące wyboru bazy przekształcania, prowadzącego do otrzymania estymatora wektora reszt m.n.k . o skalarnej macierzy wariancji kowariancji, w przypadku występowania obserwacji nietypowych. Zaproponowano wykorzystanie zerowych reszt otrzymanych w wyniku estymacji minimalizującej sumę odchyleń bezwzględnych do określania bazy tej transformacji. Umożliwia to uniknięcie wyboru obserwacji, nietypowych dla bazy, co znacznie poprawia jakość estymacji.

2

On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model

63%

Milo W., Wasilewski Z., University of Łodź I. o. E. a. S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1985

|

vol. 48

PL

Głównym calem pracy jest zaprezentowanie jednego z możliwych sposobów mierzenia efektywności w małych próbach i zanalizowanie niektórych własności ważonych estymatorów najmniejszych kwadratów 1 przedstawionej wyznacznikowej miary efektywności. W szczególności przedstawiono: a) analizę własności estymatorów ważonych w przypadku ogólnego modelu liniowego, b) dowód, że miaro efektywności znajduje się w przedziale < 0 , 1 > c ) wyznaczanie dolnego kresu wyznacznikowej miary efektywności.

3

Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas

63%

Milo W., Wasilewski Z., University of Łodź I. o. E. a. S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1985

|

vol. 48

PL

Praca zawiera : 1) opis intuicyjnego i heurystycznego znaczenia odporności, 2) opis Jakościowy miar odporności, 3) formalną charakterystykę otoczenia standardowego modelu liniowego , 4 ) definicje miar odporności estymatorów na zmiany otoczenia danego modelu standardowego ( t j . miar odporności obciążenia i miar odporności błędu średniego), 5) definicje odporności w odniesieniu do empirycznego rozkładu estymatora.

4

Lower bounds of a determinal efficiency measuге for 1-е estimators

63%

Milo W., Wasilewski Z.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1984

|

vol. 34

PL

Celem artykułu jest analiza przebiegu zmienności pięciu dolnych ograniczeń wyznacznikowej miary efektywności estymatora metody najmniejszych kwadratów parametrów ogólnego modelu liniowego z autokorelacją.

5

On the Numerical Properties of the M-P Generalized Inverse Algorithms

51%

Białas J., Milo W., Wasilewski Z., University of Łódź I. o. M., University of Łódź I. o. S. a. E.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1985

|

vol. 48

PL

Praca zawiera krótki opis trzech nieiteracyjnych i jednego iteracyjnego algorytmu obliczania uogólnionych odwrotności danej macierzy A+ oraz rezultatów eksperymentów numerycznych zmierzających do ustalenia niektórych numerycznych własności tych algorytmów. Stwierdzono, iż a ) wszystkie analizowane algorytmy, oprócz bazującego na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej, wykazywały małą odporność na złe uwarunkowanie odwracanej macierzy; b) najszybszy algorytm Willnera był najmniej precyzyjny ; c ) algorytm GEINW Warmusa był najbardziej precyzyjny pod względem spełnienia czterech warunków określających uogólnioną odwrotność macierzy A+ d) w przypadku wzrastającego złego uwarunkowania najbardziej stabilny okazał się (w sensie A+1 i spełniania definicji A+ ) algorytm oparty na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej.

Refine search results

5 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

5 Wasilewski Z.

4 Milo W.

2 University of Łodź I. o. E. a. S.

1 Białas J.

1 Institute of Econometrics and Statistics U. o. Ł.

1 University of Łódź I. o. M.

1 University of Łódź I. o. S. a. E.

1 1989

3 1985

1 1984

Remarks on BLUS Residuals

On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model

Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas

Lower bounds of a determinal efficiency measuге for 1-е estimators

On the Numerical Properties of the M-P Generalized Inverse Algorithms