Results found: 1

Search results

Sort By:

Limit search:

An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models

100%

Tomaszowicz A., Al-Nassir M. H., University of Baghdad, University of Łódź I. o. E. a. S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1985

vol. 48

Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu: 1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk), 2) zmodyfikowana metodą najmniejszych kwadratów (mod mnk), 3) przybliżona metoda największej wiarygodności, 4 ) dokładne metoda największej wiarygodności. Rezultaty eksperymentów Monte-Carlo, przedstawione w 10 tabelach i na 16 wykresach, wskazuje, te a) obciążenie rozważanych estymatorów jest podobne w przypadku małych wartości współczynników autokorelacji Ø1; w przypadku │Ø1│> 0,5 zmodyfikowana metoda najmniejszych kwadratów Quenouille'a jest lepsza; b) błąd średniokwadratowy Jest zwykle mniejszy dla zankn dla pod mnk. Estymatory zmnk i nod mnk maję jednakże mniejszy błąd średniokwadratowy niż estymatory przybliżonej metody największej wiarygodności i dokładnej metody największej wiarygodności, której efektywność jest podobna.

Refine search results

1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

1 Al-Nassir M. H.

1 Tomaszowicz A.

1 University of Baghdad

1 University of Łódź I. o. E. a. S.

1 1985

Search results

An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models