Results found: 1

Search results

Search:
in the keywords: создание кредита

Sort By:

Limit search:

Loan Asset Indicators and Commercial Bank Fragility in Kenya

100%

Bwire A. C. O.

European Journal of Management Issues

2021

vol. 29

issue 1

25-36

Цель работы. Проверить прогностическую способность индикаторов кредитных активов на уязвимость коммерческого банка в Кении. Дизайн/Метод/План исследования. Это работа базируется на позитивистской исследовательской философии с исследовательским дизайном. В исследовании приняло участие 42 действующих на 31 декабря 2015 года коммерческих банка. Вторичные данные собраны из Центрального банка Кении и проанализированы с использованием Stata Statistics/Data analysis. Для установления связи между показателями активов и уязвимостью банков использована обобщенная линейная модель. Концепция создания кредита рассматривалась как источник хрупкости банков. Данное исследование – часть систем раннего предупреждения для выявления уязвимости банков. Результаты исследования. Выявлена прямая связь между запаздывающей зависимой переменной, ростом ссудного портфеля, коэффициентом ссудных депозитов и уязвимостью банков. Практическое значение исследования. Рекомендации, представленные ниже, разработаны на основе этого исследования. Во-первых, регулятору необходимо разработать потенциальное решение для контроля за ростом кредитного портфеля, соотношение кредитного портфеля банка к объему депозитов и ограничением уровня неработающих займов. Необходимо смоделировать требования к ежемесячной отчетности, чтобы банки могли раскрывать эти показатели и объяснять любые существенные изменения. Во-вторых, поскольку неработающие ссуды могут служить стимулом для менеджеров банков искать депозиты и предоставлять больше ссуд, что усугубляет проблему, банкам с неработающими кредитами на общую сумму выше верхнего порога, установленного регулирующим органом, не следует разрешать привлекать дополнительные депозиты. В-третьих, установить максимальный уровень коэффициента ссудного депозита, чтобы избежать дорогостоящего, чувствительного и высокорискового ссудного капитала. Выполнение этих рекомендаций приведет к гарантированному социальному обеспечению. Оригинальность/Ценность/Научная новизна исследования. Исследована роль определенных показателей кредитных активов в уязвимости банков и расширено обсуждение в области систем раннего предупреждения и нестабильности коммерческих банков в Кении. Перспективы дальнейших исследований Этим исследованием обсуждается уязвимость банков и систем раннего предупреждения. В ходе дальнейших исследований целесообразно изучить данные других юрисдикций с большим количеством неблагополучных учреждений, чтобы определить, за сколько месяцев или лет до наступления кризисной ситуации три значимые переменные могут предсказать нестабильность. Также существует потребность в исследовании инсайдерских кредитов в том виде, в каком они определены, и причин отсутствия статистической значимости.

Мета роботи. Перевірити прогностичну здатність показників позикових активів щодо вразливості комерційних банків у Кенії. Дизайн/Метод/План дослідження. Ця робота базується на позитивістській дослідницькій філософії з дослідним дизайном. У дослідженні брало участь 42 діючих на 31 грудня 2015 року комерційних банки. Вторинні дані були зібрані з Центрального банку Кенії і проаналізовані з використанням Stata Statistics/Data analysis. Узагальнена лінійна модель використовувалася для встановлення зв'язку між показниками активів і вразливістю банків. Концепція створення кредитів була досліджена як генезис вразливості банків. Це дослідження – частина систем раннього попередження для виявлення нестабільності банків. Результати дослідження. Виявлено прямий зв'язок між залежною змінною, що відстає, зростанням позичкового портфеля, коефіцієнтом позичкових депозитів і вразливістю банків. Практичне значення дослідження. Рекомендації, що наведено нижче, розроблено на основі цього дослідження. По-перше, регулятору потрібно розробити потенційне рішення для контролю за зростанням кредитного портфелю, співвідношення кредитного портфелю банку до обсягу депозитів та обмеженням рівня непрацюючих позик. Необхідно змоделювати вимоги щодо щомісячної звітності банківських установ, щоб банки могли розкривати ці показники та пояснювати будь-які їх суттєві зміни. По-друге, оскільки непрацюючі позики можуть слугувати стимулом для менеджерів банків шукати депозити та надавати більше позик, тим самим посилюючи проблему, банкам з непрацюючими позиками на загальну суму вище верхньої межі, що встановлена регулятором, слід не дозволяти залучати додаткові депозити. По-третє, встановити максимальний рівень коефіцієнта позикових депозитів, щоб уникнути дорогого, чутливого та високоризикового позикового капіталу. Виконання цих рекомендацій зумовить гарантоване соціальне забезпечення. Оригінальність/Цінність/Наукова новизна дослідження. Досліджено роль окремих показників кредитних активів у вразливості банків й розширено обговорення в області систем раннього попередження й нестабільності комерційних банків в Кенії. Перспективи подальших досліджень. Це дослідження сприяє обговоренню уразливості банків і систем раннього попередження. В ході подальших досліджень доцільно вивчити дані з іншої юрисдикції з великою кількістю проблемних установ, щоб визначити, за скільки місяців або років до настання кризової ситуації три важливі змінні можуть передбачити вразливість. Крім того, існує потреба в дослідженні інсайдерських кредитів в тому вигляді, в якому вони визначені, і причин відсутності статистичної значущості.

Purpose. To test the predictive ability of loan asset indicators on Commercial bank fragility in Kenya. Design/Method/Research approach. The study adopted positivism research philosophy with exploratory research design. The study population was 42 Commercial banks in operation on 31st December 2015. Secondary data was collected from Central Bank of Kenya and analysed using Stata Statistics/Data analysis. Generalised Linear Model was used to establish the relationship between asset indicators and bank fragility. The concept of credit creation was explored as the genesis of bank fragility. This study is part of early warning systems in detecting bank fragility. Findings. The research found a direct relationship between a lagged dependent variable, loan portfolio growth, loan deposit ratio and bank fragility. Practical implications. Recommendations are followed on the basis of this study. At first, regulator develop a potential solution to control loan portfolio growth, cap loan deposit ratio and limit the level of non-performing loans. Banking practitioners should model monthly reporting requirements to ensure that banks are able to disclose the ratio and explain any significant changes. Secondly, since Non-performing loans can act as an incentive for bank managers to seek deposits and lend more thereby exacerbating the problem, banks with NPL to gross loans greater than an upper threshold determined by the regulator should not be allowed to attract more deposits. Thirdly, set the maximum level of loan deposit ratio to avoid expensive, sensitive and high-risk loan capital. Implementation of these recommendations will lead to secured social welfare. Originality/Value. The study examines the role of certain loan asset indicators on bank fragility and extends the discussion in the area of early warning systems and commercial bank instability in Kenya. Research limitations/Future Research. This research contributes to the discussion on bank fragility and early warning systems. The further research should review evidence from other jurisdiction with high numbers of distressed institutions to determine how many months or years before distress the three significant variables could predict fragility. Besides, there is need for research on insider loans as defined and why there was no statistical significance.

Refine search results

1 European Journal of Management Issues

1 2021

1 Bwire A. C. O.

Search results

Loan Asset Indicators and Commercial Bank Fragility in Kenya