Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 10

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Bazylea III
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Zastosowanie kategorii aktywów ważonych ryzykiem dla celów obliczania wymogu kapitałowego w bankach z tytułu ryzyka kredytowego.

100%
Zygierewicz M.
Zarządzanie i Finanse
|
2013
|
vol. 2
|
issue 1
679-697
PL
Kwestia wyliczania aktywów ważonych ryzykiem ma podsta-wowe znaczenie dla ustalenia wymogów kapitałowych banku z tytułu ryzyka kredytowego. Począwszy od Umowy Kapitałowej, minimalne wymogi kapitałowe są zależne od wielkości aktywów ważonych ryzykiem. W Bazylei II system wag ryzyka stał się bardziej skomplikowany, a jednocześnie pozwolił bankom na obniżenie wymogu kapitałowego. Uzasadniano to postępem w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach. W pakiecie nowych rozwiązań regulacyjnych określanych mianem Bazylei III wagom ryzyka nie poświęcono wiele uwagi, utrzymując zasadnicze zasady określone w Nowej Umowie Kapitałowej. Analiza zasad stosowania wag ryzyka pokazuje dziś jednak, że są one obecnie już w wielu obszarach nieadekwatne do rozmiarów ryzyka podejmowanego przez banki. Pokazały to doświadczenia ostatniego kryzysu na rynkach finansowych na świecie. Należy zatem poszukiwać rozwiązań, które nie przekreślając zalet stosowania bardziej złożonych zasad obliczania aktywów ważonych ryzykiem, wprowadzą korekty pozwalające na lepsze wyposażenie kapitałowe banków w stosunku do ponoszonego przez nie ryzyka.
2

Wpływ regulacji Bazylea III na sektor banków spółdzielczych w Polsce

100%
Magdoń A.
Roczniki Ekonomii i Zarządzania
|
2015
|
vol. 7(43)
|
issue 1-2
55-70
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy wpływu regulacji Bazylea III na sektor banków spółdzielczych w Polsce. Realizując taki cel, najpierw dokonano charakterystyki wymienionych regulacji, następnie przedstawiono wyniki badań. Przeprowadzone rozważania pokazują, że regulacje Bazylei III wymuszą na bankach spółdzielczych niezbędną konsolidację, co w efekcie przełoży się na wzmocnienie pozycji sektora spółdzielczego w bezpośredniej konkurencji z bankami komercyjnymi.
EN
The aim of the article was to examine the impact of the Basel III regulations on the sector of co-operative banks in Poland. First, the regulations were characterized and the outcomes presented. The considerations indicate that the Basel III regulations will force co-operative banks to become consolidated, which will result in a strengthened position of the co-operative banking sector in direct competition with commercial banks.
3
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ regulacji Bazylei III na kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce

63%
Mastalerz A.
Przegląd Zachodniopomorski
|
2013
|
issue 3/1
197-210
EN
The article discusses the issues related to the introduced capital requirements of banks in Poland. The purpose of this article is to show how Basel III regulations infl uenced the regulatory capital of the banking sector. The experience of the 2007-2009 crisis, in this case the problems of banks, applicable to existing safety standards, have led to the need for introducing additional security. The article contains an analysis of banking institutions in Poland response according to new standards. The purpose of this article is to show that the Basel III regulations affected the increase in the quality of regulatory capital of the banking sector in Poland. Mentioned relationship affects strengthening the banking sector.
4
Content available remote

Wpływ Bazylei III na procykliczność działalności kredytowej

63%
Nadolski J.
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
|
2015
|
issue 1(8)
95-110
EN
Procyclicality of credit activity is a phenomenon perceived for a long time and widely discussed in the literature. It is of concern primarily in the context of the range of tools impact and optimal level of stringency of prudential regulations that would ensure sustainable economic development. Among these considerations, one can see views that conclusively proved that the force to the end of 2013, the provisions of the Basel II and its amendment (the so-called Basel 2.5) not only does not solve the problem of procyclicality, but also intensify its impact on the economy. Existing since the beginning of 2014 new supervisory regulations (CRR/CRD IV), which is an implementation of the provisions of Basel III, contain many tools and solutions that are assumed to counteract the procyclicality of credit activities, and consequently reduce the cyclical nature of the economy. The purpose of this article is to attempt to assess the solutions implemented in the counter-cyclical provisions of Basel III and their effectiveness and consequences for the banking sector and the entire economy.
5
Publication available in full text mode
Content available

Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków

63%
Borsuk M., Klupa K.
Bezpieczny Bank
|
2016
|
issue 3 (64)
29-46
PL
W tradycyjnym ujęciu podstawowym zadaniem testów warunków skrajnych była próba odpowiedzi na pytanie, jak wrażliwy jest portfel instytucji finansowej w odpowiedzi na założone, wyjątkowe, ale prawdopodobne zmiany warunków działania instytucji finansowej. W miarę upływu czasu zastosowanie testów warunków skrajnych rozszerzało się, pokrywając coraz szersze obszary. Aktualnie stress testy są efektywnym i komplementarnym narzędziem wobec norm ostrożnościowych wynikających m.in. z Bazylei III. Dzięki dużej elastyczności w doborze scenariuszy oraz parametrów ryzyka umożliwiają zidentyfikowanie słabości systemowych w sektorze bankowym oraz ocenę pozycji kapitałowych poszczególnych banków. Celem artykułu jest przedstawienie głównych ram metodologicznych testów warunków skrajnych oraz ich roli w świetle nowych norm ostrożnościowych.
EN
In the traditional concept, the primary goal of the undertaken stress tests was an attempt to answer the question how sensitive is the portfolio of financial institution in response to assumed, emergency, but likely changes of operating conditions of a financial institution. As time passes, the use of stress tests continued to spread, covering wider and wider areas. Currently, the stress tests are an effective and complementary tool to the prudential norms e.g. Basel III. The flexibility in the selection of scenarios and risk parameters enable to identify systemic weaknesses in the banking sector and the assessment of the capital position of individual banks. The aim of this article is to present the main methodological framework for stress testing and their role in light of new prudential rules.
6
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ reform regulacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Opinia polskich ekspertów w konsultacjach Rady Stabilności Finansowej

63%
Dżuryk A.
Bezpieczny Bank
|
2019
|
vol. 75
|
issue 2
32-50
EN
Financial Stability Board carried out consultations to assess impact of financial reforms, mainly Basel III and new OTC derivatives regulations, on infrastructure finance, to identify if there are any major unintentional negative effects of the new legislation. Polish consultations initiated and managed by European Financial Congress involved 20 experts, and final position was reached through modified Delphi method. The conclusions from the research indicate that the impact of OTC derivatives market reforms on infrastructure finance is limited, while Basel III led to increased cost and shortened tenor of financing. Thus an unintended consequence of the reforms is the dominance of external financing in form of on balance sheet corporate finance over typical for such projects leveraged project finance.
PL
Rada Stabilności Finansowej przeprowadziła konsultacje, których celem była ocena wpływu reform regulacyjnych, głównie Bazylei III i reformy pozagiełdowych instrumentów pochodnych, na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz identyfikacja istotnych negatywnych skutków tych regulacji. W konsultacjach w Polsce, zainicjowanych i zorganizowanych przez Europejski Kongres Finansowy, wzięło udział 20 ekspertów a końcowe stanowisko opracowano przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody delfickiej. Wnioski z badania wskazują, że wpływ reformy pozagiełdowych instrumentów pochodnych na finansowanie infrastruktury jest ograniczony, natomiast Bazylea III spowodowała przede wszystkim zwiększenie kosztu a także skrócenie przeciętnego okresu finansowania. Stąd niezamierzoną konsekwencją reform jest większy udział zewnętrznego finansowania korporacyjnego, opartego o bilans spółki, wobec typowego dla tego rodzaju przedsięwzięć lewarowanego, zewnętrznego finansowania projektowego.
7
Publication available in full text mode
Content available

Wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiego

63%
Bryl K.
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
|
2016
|
vol. 5
|
issue 1
87-113
PL
Przedmiotem publikacji jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. poz. 1513), która zawiera przepisy zakładające wdrożenie pakietu CRDIV/CRR do prawa polskiego poprzez transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., s. 338, z późn. zm.) (dalej: CRDIV), oraz wdraża w koniecznym zakresie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., s. 1, z późn. zm.) (dalej: CRR).
EN
This paper considers the Polish Act for Macro-Prudential Oversight of the Financial System and Crisis Management in the Financial System of 5 August 2015. The above act transposes into the Polish legal system Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on Access to the Activity of Credit Institutions and the Prudential Supervision of Credit Institutions and Investment Firms, amending Directive 2002/87/EC as well as repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (CRDIV). The new Polish Act implements also to the necessary extent Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on Prudential Requirements for Credit Institutions and Investment Firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (CRR).
8
Publication available in full text mode
Content available

Determinants Of European Banks' Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich

63%
Klepczarek E.
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
|
2015
|
vol. 18
|
issue 4
81-98
EN
This paper examines the factors affecting the Common Equity Tier 1 Ratio (CET1), which is a measure of the relationship between core capital and the risk-weighted assets of banks. The research is based on a randomly selected sample from the group of banks examined by the European Central Bank authorities. The ECB conducted stress tests assessing the CET1 Ratio with respect to the Basel III regulations. The findings confirm the hypothesis about the impact of bank size and the risk indicators (risk-weight assets to total assets ratio and the share of loans in total assets) on banks’ capital adequacy. They also confirm strong effect of competitive pressure and the negative correlation between the CET1 Ratio and the share of deposits in non-equity liabilities, which may be explained by the existence of the deposit insurance system. Finally the paper presents the limitations of the study and conclusions regarding possible further research in this subject area.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem) na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego.
9
Publication available in full text mode
Content available

Pokryzysowe regulacje w zakresie systemowo ważnych banków. Koniec problemu TBTF?

51%
Dobrzańska A., Michalewicz J.
Bezpieczny Bank
|
2017
|
issue 1 (66)
32-59
XX
Globalny kryzys finansowy zmusił organy publiczne odpowiedzialne za działanie na rzecz stabilności finansowej do zajęcia się problemem „instytucji zbyt dużych, by upaść”. Pokryzysowe reformy dotyczące systemowo banków mają zasadniczo dwa cele. Pierwszym jest zwiększenie zdolności takich instytucji do absorbcji strat. Drugim celem jest zapewnianie mechanizmów i narzędzi, które umożliwią organom publicznym przeprowadzenie uporządkowanej restrukturyzacji systemowych banków, gdy dalsza działalność tych instytucji będzie zagrożona, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych konsekwencji dla stabilności systemu finansowego oraz gospodarki realnej. Intencję niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena dotychczasowych zmian regulacyjnych w zakresie banków systemowo ważnych. Podjęto tu próbę zdefiniowania takich instytucji, wskazując główne kryteria wpływające na ich systemowe znaczenie, oraz wskazano przyczyny, dla których generują one ryzyko systemowe. Główne rozważania skoncentrowano na analizie kluczowych refom, tj. na obowiązku utrzymywania dodatkowych buforów kapitałowych, procedurze uporządkowanej restrukturyzacji oraz wymogach w zakresie TLAC.
EN
The global financial crisis forced public authorities responsible for maintaining financial stability to resolve the issue of too big to fail institutions. Post-crisis reforms directed at systemically important banks have basically two objectives. The first goal is to increase loss-absorbing capacity of such institutions. The second aim is to ensure mechanisms and tools which will enable the public authorities to conduct orderly resolution of systemically important banks when their viability is threatened, while constraining negative consequences for stability of the financial system and the real economy. The purpose of this article is to present and assess regulatory actions taken to address problems related to systemically important banks. The article tries to define such institutions indicating the main criteria which determine their systemic importance. It also indicates reasons for which such institutions create systemic risk. The main analysis is focused on the key reforms, i.e. the additional capital buffers, the orderly resolution and the TLAC requirements.
10
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ hybrydowych obligacji rekapitalizacyjnych na stabilność systemu finansowego

45%
Dżuryk A.
Bezpieczny Bank
|
2021
|
vol. 82
|
issue 1
70-91
EN
The market of hybrid recapitalization instruments is relatively young, but the first years indicate that the regulatory changes to their scope, introduced in response to the weaknesses of Basel II loss absorption instruments, did not significantly reduce the risk of bank failure in relation to classic capital instruments and did not significantly increase the stability of the financial system. Moreover, these instruments increase the cost of banks’ financing while at the same time increasing volatility. Due to the small share of hybrid bonds in banks’ capitals and too low thresholds of triggers, their ability to restructure and recapitalize problem banks without involving public funds is limited. At the same time, the premises for the continuation of the moral hazard are preserved. It is advisable to further regulate the structure of these instruments and calibrate the initiating events, as well as to create an intermediate class of loss absorption instruments.
PL
Rynek hybrydowych instrumentów rekapitalizacyjnych jest stosunkowo młody, ale pierwsze lata jego funkcjonowania wskazują, że przeprowadzone zmiany regulacyjne w ich zakresie, w odpowiedzi na słabości instrumentów absorpcji strat Bazylei II, nie zmniejszyły w sposób istotny ryzyka upadłości banków względem klasycznych instrumentów kapitałowych i nie przyczyniły się istotnie do zwiększenia stabilności systemu finansowego. Co więcej podnoszą one koszt finansowania problematycznych banków przy jednoczesnym zwiększeniu zmienności. Niewielki udział obligacji hybrydowych w kapitałach banków i zbyt nisko ustawione progi zdarzeń inicjujących sprawiają, że ich zdolność do restrukturyzacji i rekapitalizacji problematycznych banków, bez angażowania środków publicznych, jest niewielka. Jednocześnie zachowane zostały przesłanki do kontynuacji hazardu moralnego. Wskazane są dalsze prace regulacyjne w zakresie struktury tych instrumentów i kalibracji zdarzeń inicjujących a także na rzecz stworzenia pośredniej klasy instrumentów absorpcji strat.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.