Results found: 1

Search results

Search:
in the keywords: Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Sort By:

Limit search:

Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

100%

Gluzicka A.

Studia Ekonomiczne

2017

vol. 340

40-56

Jedno z najważniejszych założeń w teorii zarządzania portfelem to dywersyfikacja. Jest to zarazem jeden z podstawowych sposobów obniżania poziomu ryzyka związanego z daną inwestycją. Problem dywersyfikacji jest od wielu lat analizowany zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Wciąż poszukuje się uniwersalnego sposobu wyznaczania portfela dobrze zdywersyfikowanego. W metodach związanych z dywersyfikacją wykorzystuje się m.in. miary związane z korelacją, spektralne miary ryzyka, elementy teorii informacji czy rozkład ryzyka. Głównym celem artykułu była prezentacja wybranych metod, pozwalających określić stopień zdywersyfikowania portfela.

One of the most important assumptions in the portfolio theory is diversification. This is also one of the main methods of reducing the level of risk associated with an investment. For many years the problem of diversification has been analysed by both practitioners and theorists. The universal method of constructing the well diversified portfolio is still sought. The diversification methods are used among others: measures based on the correlation, spectral risk measures, elements of information theory or risk distribution. In the article, selected measures of diversification were analysed. Presented measures were applied in a short empirical example for the portfolios of the Warsaw Stock Exchange.

Refine search results

1 Studia Ekonomiczne

1 2017

1 Gluzicka A.

Search results

Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych