Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 8

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Economic and social phenomenon forecasting
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Analiza błędów prognozy przy wykorzystaniu metod symulacyjnych

100%
Śnieg A.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2005
|
issue nr 10
1-8
XX
Przedstawione w artykule badania koncentrują się na dekompozycji błędu prognoz wielookresowych przy uwzględnieniu stochastyczności zmiennych egzogenicznych. Zauważono, że błąd wynika wówczas z nieprawidłowego oszacowania parametrów modelu, błędnego przewidywania wartości zmiennych egzogenicznych oraz stochastycznej natury procesów ekonomicznych. W badaniu stwierdzono, że zarówno w przypadku prognoz ex post jak i ex ante błąd losowy oraz błąd związany z nieznajomością prawdziwych wartości zmiennych egzogenicznych to najistotniejsze składniki błędu prognozy.
2

Jakość krótkookresowych prognoz ekonomicznych jednostek handlowych

100%
Kowalewski G.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2008
|
issue nr 1
49-59
XX
Artykuł przedstawia badania dotyczące jakości prognoz formułowanych przez dyrektorów jednostek handlowych w Polsce. W sytuacji słabej trafności prognoz podjęto próbę zbadania przyczyny tego faktu. Do oceny dokładności prognoz zastosowano 2 mierniki ex post są to współczynniki: Theila oraz rozbieżności dla różnic. Artykuł został oparty na badaniach empirycznych. Podstawą ocen prognoz są wyniki z badań koniunktury prowadzonych przez GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the survey on the quality of forecasts formulate by the managers of trade units in Poland. The attempt to examine the low accuracy of the forecasts was made. Two measurements ex post were applied to assess the forecast accuracy i.e. Theil's coefficient and divergences for differences. The article was based on the empiric research. The basis for forecast assessments were the results of business conditions surveys carried out by the Central Statistical Office. (original abstract)
3

Błąd ex ante prognozowania w metodzie ekstrapolacji średniego przyrostu

100%
Guzik B.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2007
|
issue nr 6
1-13
XX
Artykuł dotyczy oszacowania przypuszczalnego błędu prognozy (ex ante) przez ocenę średniego błędu prognozowania. W literaturze prognostycznej można było spotkać pogląd, że w przypadku tzw. prostych metod prognozowania statystycznego, nie ma możliwości określenia średniego błędu prognozowania. W opracowaniu pokazano, że taka możliwość istnieje. Podano wzory na średni błąd prognozowania metody opierającej się na liniowej ekstrapolacji średniego przyrostu empirycznego oraz na wykładniczej ekstrapolacji średniego przyrostu względnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the estimation of presumable forecasting error (ex ante) by average forecasting error evaluation. In the forecasting literature the view was presented that in case of simple statistical forecasting methods there is no possibility to determine the average forecasting error. However, the author showed in the elaboration that this possibility exists. There were given the average forecasting error method's formulas, which were based on linear extrapolation of average empirical growth and on exponential extrapolation of relative average growth. (original abstract)
4

Wykorzystanie modelu ARIMA do prognozowania rankingu funduszy inwestycyjnych

100%
Salamaga M.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2007
|
issue nr 8
14-25
XX
W artykule zaproponowano budowę rankingu funduszy inwestycyjnych wykorzystującego jako kryterium oceny wskaźniki selektywności i wyczucia rynku. Stworzono w tym celu zmienną syntetyczną, powstałą z zagregowania wskaźników selektywności i wyczucia rynku. Wzięto pod uwagę następujące zmienne diagnostyczne: współczynnik Sharpe’a, Treynora, Jensena, alfa Sharpe’a, γ w modelu Treynora-Mazuy’ego, β2 w modelu Henrikssona-Mertona. Wartości zmiennych zostały obliczone dla każdego miesiąca w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2005 r. W obliczeniach wykorzystano tygodniowe stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych dla tego okresu. Obliczone wartości wskaźników posłużyły do budowy rankingu funduszy inwestycyjnych pod względem efektywności zarządzania aktywami przez menedżerów. Podjęto również próbę modelowania szeregów czasowych statycznych i dynamicznych syntetycznych mierników z uwzględnieniem elementów prognozowania wartości tych wskaźników. Wykorzystano do tego celu modele klasy ARIMA. Trafność otrzymanych prognoz rankingów funduszy została zweryfikowana przy pomocy mierników dokładności predykcji ex ante oraz ex post. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the building of investment funds' ranking, which uses as an estimation criterion selectivity index and market sensing, was proposed For this purpose the synthetic variable was created, it arisen from selectivity index and market sensing aggregation. The following diagnostic variables were taken into consideration: Sharpe ratio, Trey nor, Jensen, Sharpe alpha, y in Treynor-Mazuy model, ßi in Henriksson-Merton model. The variables values were estimated for every month from June 1999 until June 2005. In these calculations the weekly return rates of investment funds for this period were used. Estimated indexes' values served as an investment funds' ranking building in respect of efficiency in assets management by managers. The test of static and dynamic synthetic measures of time series modeling was undertaken with taking into account value forecasting elements of these indexes. For this purpose, the ARIMA model was used. The relevance of obtained funds rankings' forecasts was verified by measures of ex ante and ex post accuracy prediction. (original abstract)
5
Publication available in full text mode
Content available

Nieklasyczne metody budowy prognoz zatrudnienia w gospodarce województwa śląskiego

100%
Szkutnik T., Wójciak M.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 142
83-104
EN
The article presents the method of constructing an econometric model of employment on the basis of expert research, for the need of determining long-term forecasts. In classical models, based merely on the historical data, it is often impossible to consider non-standard factors that may influence the forecasts of values. The lack of historical information regarding events that may occur in the future with a specified probability extorts the application of non-classical methods of estimation of model parameters as well as the correction of forecast values. The methodology adopted in the research included the analysis based on type II formal models and the correction of base forecasts obtained from the initial model with the application of cross effect method as well as the variable trend method in connection with simulation research.
6

Inflacja a oczekiwania inflacyjne w strefie euro. Ekonometryczna analiza na podstawie wyników testów koniunktury

84%
Grzęda-Latocha R.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2006
|
issue nr 4
8-19
XX
W artykule podjęto próbę weryfikacji wzajemnych oddziaływań między inflacją a oczekiwaniami inflacyjnymi badanymi metodą testu w 12 krajach Eurosystemu w okresie styczeń 1991 r. - czerwiec 2005 r. Otrzymane rezultaty analizy ekonometrycznej dają podstawy do wnioskowania o wpływie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych na inflację bazową. Natomiast wydaje się, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych nie są kształtowane pod wpływem inflacji bazowej. Ponadto wyniki badań sugerują, że brak jest oddziaływań między oczekiwaniami inflacyjnymi gospodarstw domowych a inflacją HICP. Z kolei, związek inflacji PPI z oczekiwaniami inflacyjnymi producentów można opisać jako dwukierunkową relację
EN
The article is a trial to verify reciprocal influences between inflation and inflation expectations surveying by testing method in 12 countries of the Eurosystem in the period of January 1991 —June 2005. Received results of econometric analysis give a base for drawing a conclusion about impact of households' inflation expectations on base inflation. It is supposed that households' inflation expectations are not modelled under influence of base inflation. Additionally results of surveys suggest a lack of influences between households' inflation expectations and HICP inflation. Next, connection of PPI inflation with producers' inflation expectations can be described as a two-direction casual and effect relation.
7
Publication available in full text mode
Content available

Metody budowy długoterminowych prognoz przedziałowych rozwoju nowych zjawisk

84%
Wójciak M.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 124
99-113
EN
With regard to a long horizon of the forecasts built, among others, for the needs of foresight deep changes should be expected in the area of the considered phenomenon. In this connection, the variability of the surrounding, i.e., economic, political, legal, social and technological situation as well as the natural environment should be taken into account in the process of creating a long-term forecast. This problem can be partially solved by means of constructing variant forecasts that take into consideration the adopted scenarios of the surrounding development. However, in such a case, we obtain merely point forecasts that, from the point of view of the construction of development scenarios, may be insufficient. The analysis should be enriched by means of forecast intervals, which would take into account the changes in the development of the considered phenomenon with regard to the change in the level of key factors. The purpose of the article is the presentation of the way to build long-term point forecasts that would take into consideration the changes in the surrounding of the analysed phenomenon. The author compares the intervals of forecasts obtained by means of standard forecast uncertainty, key factors aggregation and simulation analysis.
8

Prognozowanie bezrobocia według województw

67%
Rozpędowska-Matraszek D.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2006
|
issue nr 12
67-76
XX
W Polsce zjawisko bezrobocia ma niepokojąco wysokie rozmiary, a jedną z jego cech szczególnych oprócz trwałości w czasie jest duże zróżnicowanie regionalne. Celem opracowania jest próba sformułowania prognoz stóp bezrobocia dla poszczególnych województw w Polsce. Narzędziem analiz i prognozowania wielkości stóp bezrobocia w ujęciu regionalnym jest model składający się z 16 równań, pozornie niezależnych, prognozowanych łącznie. Równania modelu weryfikowano na danych kwartalnych: od IV kwartału 1996 do III kwartału 2005 r. Otrzymane wysokie, ponad 95%, stopnie objaśnienia zmiennych oraz znaki ocen parametrów są zgodne z oczekiwaniami. Zastosowanie modelu wielorównaniowego o równaniach pozornie niezależnych do szacowania i prognozowania stóp bezrobocia w regionach dało zadowalające rezultaty. Wyniki opracowania mogą być podstawą do bardziej szczegółowej analizy wpływu innych zmiennych objaśniających na stopę bezrobocia w poszczególnych regionach Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The unemployment in Poland is characterised by its persistency and substantial regional differentiation. The empirical analysis was conducted on the basis of quarterly registered unemployment rates observed in the years 1996—2005, with specification o each administrative region taken into account. The application of the multivariate dynamic model with seemingly unrelated equations, to forecasting rates of unemployment in the regions in question has generated some positive results and may become the basis for further, more detailed analysis of some influence of other explanatory variables on the rates of unemployment in particular administrative regions in Poland. (original abstract)
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.