Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 7

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Estimation methods
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących

100%
Majewska J.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 192
101-114
EN
In this paper we provide a brief survey of some parametric estimation procedures for copula models. We review approaches to inference on copulas for random samples with dependent marginals and we also discuss the issue of robustness of estimation methods. The methods were considered in the context of the presence of outliers.
2

Zastosowanie metod estymacji sekwencyjnej do badania rozmieszczenia sieci telekomunikacyjnej

84%
Pekasiewicz D.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2001
|
issue nr 9
32-38
XX
W pracy przedstawiona jest sekwencyjna estymacja przedziałowa średniej dla warstwowego losowania próby z podpopulacji wraz z możliwością jej zastosowania do badania rozmieszczenia sieci telekomunikacyjnej w dwóch podregionach Polski, różniących się między sobą m.in. ze względów historycznych, społecznych i ekonomicznych. (fragment tekstu)
3

Dobór postaci i metod estymacji modelu zależności wydatków na żywność od dochodów

84%
Borowska A., Dudek H., Szczęsny W.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2002
|
issue nr 7
20-29
XX
W artykule zbadano zależność wydatków na produkty żywnościowe od dochodów z lat 1993-1998. Przeanalizowano modele opisane funkcją potęgową, Workinga oraz funkcją Törnquista.
4
Publication available in full text mode
Content available

Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie

84%
Krężołek D.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 162
21-30
EN
The main purpose of this paper is to present some estimation methods of parameters of alpha-stable distributions. Two classes of methods are presented: the classical Maximum Likelihood Method and non-classical ones: Quantile Methods and Tail Exponent Estimation (based on Hill estimator). The results show significant difference in values of stability index depending on estimation method. The choice of method may significantly affect investment decisions.
5
Publication available in full text mode
Content available

Sampling Designs Proportionate to Non-negative Functions of two Quantiles of Auxiliary Variable

84%
Wywiał J. L.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 152
175-190
EN
Estimation of the population average in a finite population by means of sampling strategies dependent on sample quantiles of an auxiliary variable are considered. The sampling design proportional to an order statistic of an auxiliary variable was defined by Wywiał (2007, 2008). It was generalized into case of the sampling design proportional to the difference of two order statistics by Wywiał (2009), too. In this paper those results are generalized on the case of a conditional sampling design. Several strategies including the Horvitz-Thompson statistic and regression estimators are considered. Their accuracy is analyzed on the basis of computer simulation experiments.
6
Publication available in full text mode
Content available

On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation

84%
Gamrot W.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 152
32-41
EN
Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.
7
Publication available in full text mode
Content available

Autokorelacja błędów oszacowań w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności

67%
Wilak K.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2015
|
issue 6
31-40
RU
Оборотная панель используемая в Обследовании экономической актив-ности населения (BAEL) является причиной корреляции ошибок оценки характеристик рынка труда. Знания по теме автокорреляции являются важными в отношении к оценке тренда параметров на рынке труда. Неучтение автокорреляции может привести к тому, что кривая тренда будет подвергать колебаниям, которые являются характеристическими для процессов авторегрессии. Ошибки оценивания не наблюдаются, таким образом невозможным оказывается оценка коэффициентов их автокор-реляции с использованием обычных оценок. В статье характеризуется приспособление метода оценивания коэффициентов автокорреляции оши-бок (предложенного Пфефферманном и другими), к оборотной схеме в BAEL. Затем этот метод был использован для оценки коэффициентов автокорреляции в ошибках оценивания нормы безработицы в велико-польском воеводстве для шести домен определенных полом и возрастом.
PL
Panel rotacyjny zastosowany w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) powoduje, że błędy estymacji cech rynku pracy mogą być ze sobą skorelowane. Wiedza na temat autokorelacji jest ważna w kontekście estymacji trendu parametrów rynku pracy. Nieuwzględnienie autokorelacji może skutkować tym, że krzywa trendu będzie obarczona wahaniami, charakterystycznymi dla procesów autoregresyjnych. Błędy estymacji nie są obserwowalne, zatem nie jest możliwe oszacowanie współczynników ich autokorelacji za pomocą klasycznych estymatorów. W artykule opisano dostosowanie metody szacowania współczynników autokorelacji błędów (zaproponowanej przez Pfeffermanna i in.), do schematu rotacyjnego w BAEL. Następnie metodę tę wykorzystano do estymacji współczynników autokorelacji w błędach oszacowania stopy bezrobocia w woj. wielkopolskim dla sześciu domen określonych przez płeć i wiek.
EN
Rotating panel used in the Labour Force Survey (LFS) causes correlation possibility of estimations of labor markets errors. Knowledge of autocorrelation is important in the context of the trend estimation of labor market parameters. Dismissal of autocorrelation can result in the trend curve it will be fraught with volatility, characteristic of auto-regression processes. Estimation errors are not observable, thus it is not possible to estimate the autocorrelation coefficients by conventional estimators. This paper describes the adaptation of methods for estimating the errors of autocorrelation coefficients (proposed by Pfeffermanna et al.), The rotational scheme in LFS. Then, this method was used to estimate the autocorrelation coefficients in error estimation of the unemployment rate in the province. Greater Poland for six domains defined by gender and age. Rotating panel used in the LFS (Labour Force Survey) causes estimation errors labor markets may be correlated. Knowledge of autocorrelation is important in the context of the trend estimation parameters labor market. Dismissal of autocorrelation can result in the trend curve it will be fraught with volatility, characteristic of auto-regression processes. Estimation errors are not observable, thus it is not possible to estimate the autocorrelation coefficients by conventional estimators. This paper describes the adaptation of methods for estimating the errors of autocorrelation coefficients (proposed by Pfeffermann and others), to the rotational scheme in LFS. Then, this method was used to estimate the autocorrelation coefficients in error estimation of the unemployment rate in the Wielkopolskie voivodship for six domains defined by gender and age.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.