Search results

1

On a Class of Estimators for a Reciprocal of Bernoulli Parameter

100%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

vol. 133

71-85

PL

Powszechnie znany estymator odwrotności prawdopodobieństwa zaproponowany przez Fattoriniego uogólniono poprzez dopuszczenie zmian wartości jednostkowej stałej występującej we wzorze definiującym go. Prowadzi to do konstrukcji klasy estymatorów odwrotności prawdopodobieństwa. Własności tych estymatorów zbadano analitycznie. Zaproponowano metodę wyznaczania asymptotycznego obciążenia dla całkowitych wartości zmodyfikowanej stałej. Własności estymatorów dla małych prób wyznaczono numerycznie, korzystając z własności rozkładu dwumianowego.

2

Dobór danych pomocniczych w badaniach małych obszarów

75%

Pruska K.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2006

|

issue nr 7/8

23-33

XX

Metody statystyczne umożliwiają wnioskowanie i dokonywanie uogólnień na podstawie zbiorów danych o różnej liczebności. Mała ilość informacji o badanej zmiennej może być uzupełniana danymi pomocniczymi. Cechą charakterystyczną statystycznych metod wnioskowania dla małych obszarów jest wykorzystanie informacji z próby wylosowanej z całej populacji w czasie jednego badania do analizy w innym badaniu zjawisk zachodzących w małych obszarach. W artykule przedstawiono konstrukcję syntetycznych estymatorów parametrów dla małego obszaru, kryteria wyboru danych pomocniczych przy estymacji syntetycznej i analizę Monte Carlo błędów oszacowań dla ilorazowych i regresyjnych estymatorów syntetycznych.

EN

In the paper a method of determination of small areas similar to given small area is proposed. An estimation precision for small area mean is considered for six synthetic estimators. For three estimators statistical data dealing with the whole population are used and for other estimators - data dealing with some groups of similar small areas. In conducted Monte Carlo experiments proposed method of determining the group of similar small areas allows to increase the precision of considered synthetic estimators for stratified sampling design without replacement.

3

Wyznaczanie położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu normalnego

63%

Sulewski P.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2003

|

issue nr 11

1-9

XX

Przedstawiono nowy sposób wyznaczania położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu normalnego. Zbadano również właściwości estymatorów parametru skali i kształtu. Nowy sposób wyznaczania położenia punktów doświadczalnych jest lepszy od tradycyjnego. Różnica ta jest szczególnie widoczna dla małych liczności próbek.

4

Estymatory kalibracyjne w badaniach statystycznych

63%

Józefowski T., Szymkowiak M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2012

|

issue nr 1

31-43

EN

The literature proposes two basic statistical techniques: imputation and weighting. They mitigate the negative impact of non-response test results. One of the weighing methods, used by some foreign statistical offices, is calibration, which consists of correcting the output weights resulting from the sampling scheme using a variety of auxiliary variables. Calibration can also be used in the complete surveys, and the starting point in its practical application is to establish an appropriate baseline - artificial weights. This article presents an example of how to use the calibration approach. With it one can create contingency tables based on the data from complete surveys (censuses, administrative records). (original abstract)

5

On Some Problems of Prediction of Domain Total in Longitudinal Surveys when Auxiliary Information is Available

63%

Żądło T.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

vol. 133

86-106

PL

W artykule wyprowadzono postacie najlepszych liniowych nieobciążonych predyktorów przy założeniu pewnych modeli będących uogólnieniami na przypadek danych przekrojowo-czasowych modeli znanych z literatury statystyki małych obszarów. Ponadto wyprowadzono postacie błędów średniokwadratowych empirycznych wersji tych predyktorów oraz zaproponowano ich estymatory. W symulacji Monte Carlo porównywano dokładność zaproponowanego predyktora z dwoma ogólnymi estymatorami regresyjnymi po planie losowania i po modelu nadpopulacji (także w różnych przypadkach złej specyfikacji modelu). Ponadto analizowano obciążenia zaproponowanych estymatorów błędu średniokwadratowego.

6

Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego

63%

Orwat-Acedańska A.

Studia Ekonomiczne

|

2015

|

vol. 242

85-103

PL

W pracy rozważano portfele Markowitza, dla których charakterystyki aktywów składowych szacowano odpornymi metodami MVE oraz MCD, a także podejściem Blacka-Littermana, gdzie rozkład a priori specyfikowano na podstawie prognoz wykorzystujących wyniki badań ankietowych koniunktury. Na podstawie dziennych stóp zwrotu z indeksów sektorowych GPW obejmujących lata 2007-2013 analizowano empiryczne własności rozważanych portfeli. Pokazano, że metoda MVE generuje portfele bardzo konserwatywne, natomiast MCD - agresywne, niezależnie od przyjętych wartości punktów załamania. Uwzględnienie dodatkowo rozkładów a priori w podejściu Blacka-Littermana miało jedynie ograniczony wpływ na wyniki. Pokazano także, że korzystanie z wyników badań ankietowych koniunktury w klasycznym podejściu Blacka-Littermana jest uzasadnione przy dłuższych szeregach czasowych, na podstawie których były generowane prognozy stóp zwrotu aktywów składowych portfeli.

EN

The paper discusses Markowitz portfolios where asset characteristics were estimated with robust MVE and MCD procedures as well as Black-Litterman method with business tendency survey results employed to specify a priori distributions. Using daily returns on sector stock indices from Warsaw Stock Exchange spanning the period 2007-2013 empirical performance of the portfolios were examined. It is shown that MVE portfolios were extremely conservative, whereas MCD - very aggressive regardless of the estimator's breakdown points. Incorporating additional a priori knowledge hardly affected the results. Additionally it is documented that including data from the business tendency surveys may improve the portfolio characteristics provided sufficiently long time series are used to forecast the asset returns.3

7

On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation

63%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

vol. 152

32-41

EN

Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.

8

Wybrane statystyki odporne

63%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

vol. 152

163-173

EN

Outliers are sample values that cause surprise in relation to the majority of the sample. This is not a pejorative term; outliers may be correct, but they should always be checked for transcription errors. Many robust and resistant methods have been developed since 1960 to be less sensitive to outliers. This methods can be used instead or be even better than classical one. Robust methods were used early in me works (Trzpiot 2009, 2011a, 2011b) as an application in finance and economy. This article has a descriptive character, connected with new book for students.

Refine search results

5 Studia Ekonomiczne

3 Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

1 2015

4 2013

1 2012

1 2006

1 2003

2 Gamrot W.

1 Józefowski T.

1 Orwat-Acedańska A.

1 Pruska K.

1 Sulewski P.

1 Szymkowiak M.

1 Trzpiot G.

1 Żądło T.

On a Class of Estimators for a Reciprocal of Bernoulli Parameter

Dobór danych pomocniczych w badaniach małych obszarów

Wyznaczanie położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu normalnego

Estymatory kalibracyjne w badaniach statystycznych

On Some Problems of Prediction of Domain Total in Longitudinal Surveys when Auxiliary Information is Available

Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego

On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation

Wybrane statystyki odporne