Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 5

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Indeks cen
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest zbadanie wpływu cen importu (ceny produktów kupowanych za granicą wyrażone w walucie krajowej) na mierniki cen krajowych - indeks cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI ogółem) oraz indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu na rynku krajowym (PPI krajowe). (fragment tekstu)
EN
This article attempts to assess the impact of import price index on prices of goods and services (total CPI) in Poland and the producer price in the domestic market (domestic PPI). Based on monthly data, dependences were examined according to both long-term (price analysis, using the method co-integrative) and short-term (monthly analysis of price dynamics, using a vector error correction model). The study shows that both producer prices and the consumer react with a considerable delay to changes in import prices. Long-term effect of elasticity of import prices on producer prices is more than double than on consumer price and amounted to approximately 0,5. Moreover, for both measures, the long-term impact of domestic prices was stronger than in the short term. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja autorskiego indeksu cen, który oceniany będzie z aksjomatycznego punktu widzenia. A zatem zamierzeniem autora jest konstrukcja indeksu statystycznego, który spełniałby możliwie jak najwięcej spośród pożądanych własności (aksjomatów) nazywanych przez teoretyków indeksów testami. (fragment tekstu)
EN
In the article the Author presents and discusses a new price index formula. The paper shows that the proposed formula satisfies basic tests coming from the price index theory. Using some examples the discussed index is compared to the Fisher index. (original abstract)
RU
Специфика рынка недвижимости вызывает ряд последствий для его аналитиков. Наблюдения за контрактными ценами, как статистическими переменными, осуществляются нестандартным способом. В классическом подходе, каждому периоду или определенному моменту, принадлежит в одном объекте одно обследование наблюдаемой переменной. На рынке недвижимости это является невозможным, так как сделки касаются разных объектов и происходят нерегулярно, в некотором смысле случайно. Это вызывает необходимость приспособления традиционных методов обследования динамики экономических явлений к условиям рынка недвижимости. Целью статьи является представление приспособления классических методов статистического обследования динамики явлений к условиям рынка недвижимости и с их помощью вычисление индексов цен недвижимости на примере трех суб-сегментов щецинского рынка жилья.
PL
Specyfika rynku nieruchomości pociąga za sobą wiele konsekwencji dla jego analityków. Obserwacje cen transakcyjnych, jako zmiennych statystycznych, są dokonywane w sposób niestandardowy. W klasycznym ujęciu, każdemu okresowi bądź określonym momentom, przypisuje się w jednym obiekcie jedną obserwację badanej zmiennej. Na rynku nieruchomości jest to niemożliwe, gdyż transakcje dotyczą różnych obiektów i odbywają się nieregularnie, w pewnym sensie przypadkowo. Powoduje to konieczność adaptacji tradycyjnych metod badania dynamiki zjawisk ekonomicznych do uwarunkowań rynku nieruchomości. Celem artykułu jest prezentacja adaptacji klasycznych metod statystycznego badania dynamiki zjawisk do uwarunkowań rynku nieruchomości i za ich pomocą wyznaczenie indeksów cen nieruchomości na przykładzie trzech podsegmentów szczecińskiego rynku lokali mieszkalnych.
EN
The specificity of the real estate market entails a number of consequences for its analysts. Observations transaction prices, as statistical variables, are made in a non-standard way. In the classical sense, every period or specific moments, is assigned to one object, one observation of the variable under consideration. This is not possible for the real estate market, because the transactions relate to various objects and are held irregularly (accidently). This makes it necessary to adapt the traditional methods of studying the dynamics of economic phenomena to real estate market conditions. The aim of the article is to present the adaptation of the classic statistical methods to study dynamics of the real estate market conditions and use them to designate the property price indices on the example of the three sub-segments of the Szczecin housing market.
XX
W gronie zainteresowanych polskim rynkiem mieszkaniowym toczy się dyskusja dotycząca wyboru metody i wiarygodnego sposobu pomiaru dynamiki cen nieruchomości. Artykuł wpisuje się w ramy tej dyskusji i poszukiwań badawczych. Jest on poświęcony przedstawieniu metod konstrukcji hedonicznych indeksów cen. Metody te wykorzystywane są do pomiaru zjawisk cenowych na rynkach dóbr heterogenicznych. Głównym celem ich stosowania jest uwzględnienie zmian jakości dóbr we wskaźniku dynamiki ich cen (quality adjustment). (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present and classify construction methods of hedonic price indexes being a way to control quality good changes in price indexes. Main differences between methods are pointed as well as conclusions drawn from their comparison. Theoretical literature and international empirical surveys are base of the study. The cited examples concern mainly hedonic price indexes of dwellings. Construction methods of hedonic price indexes may be classified as direct and indirect (by the classify criterion of using hedonic function). Direct methods are used for high heterogenic goods, where it is very difficult to fix basket of representatives. Indirect methods are used as additional to basket approach in the price dynamics survey. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to discuss some general formulae of aggregated price indexes as well as to present their characteristics. Their generality is caused by the discretionary choose of weights for components as well as their parametrized form. The Author indicates that the well known statistical indexes (Laspeyres, Paasche or Fisher indexes) are specific forms of general formulae. Theoretical considerations are illustrated by a sample indicating relations between discussed indexes. (original abstract)
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.