Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Instrumenty polityki pieniężnej
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ instrumentów polityki pieniężnej narodowego banku polskiego na adekwatność kapitałową i wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych typów ryzyka sektora bankowego w Polsce w latach 2014-2018

100%
Grzyb M.
Studia Ekonomiczne
|
2020
|
vol. 393
21-41
PL
Nadrzędnym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Jednakże racjonalne wykorzystanie będących w dyspozycji Narodowego Banku Polskiego instrumentów polityki pieniężnej może także stanowić istotne uzupełnienie dla mechanizmów polityki makroostrożnościowej, stosowanych w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego oraz wzrostu jego poziomu bezpieczeństwa. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia współzależności i relacji występujących między stopami procentowymi, rezerwą obowiązkową, operacjami otwartego rynku oraz operacjami depozytowo-kredytowymi a miernikami adekwatności kapitałowej i wymogami kapitałowymi z tytułu poszczególnych typów ryzyka w latach 2014-2018. Rozważania podjęte w tymże artykule opierają się na licznych pozycjach literaturowych, aktach normatywnych, a także raportach Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.
EN
The monetary policy is an area, which the main aim is maintaining a stable price level. However rational using of monetary policy instruments of the National Bank of Poland can also be an important complement to macro prudential policy mechanisms, used to ensure a stability of financial system and increase of its security level. The main purpose of this article is to determinate the level of correlation and relations between interest rates, obligatory reserve, open market operations, standing facilities and the measures of capital adequacy and capital requirements by different types of risk in 2014- 2018. These considerations were based on scientific publications, normative acts and annual reports of National Bank of Poland and Polish Financial Supervision Authority.
2

Szybkość reakcji gospodarki na bodźce monetarne

84%
Bruzda J.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2002
|
issue nr 7
37-49
XX
Celem artykułu jest przedstawienie metodologii badawczej pozwalającej odpowiedzieć na pytania jak badać szybkość oraz intensywność reakcji gospodarki na bodźce monetarne oraz jak wnioskować o opóźnieniach występujących w tej reakcji. Przedstawiono również aplikacje opisywanego podejścia w analizie zmian poziomu aktywności gospodarczej na skutek oddziaływania bodźców monetarnych. Podano przykład analizy mechanizmu transmisyjnego w gospodarce polskiej przy pomocy trzyrównaniowego modelu VAR dla produkcji przemysłowej, inflacji i stopy procentowej.
3

Wykorzystanie danych typu real-time do oszacowania parametrów reguły Taylora

67%
Baranowski P.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2008
|
issue nr 8
33-44
XX
W artykule przedstawiono oszacowania stopy procentowej według reguły J. B. Taylora. Jednym z wielu istotnych problemów, na które napotykamy szacując funkcję reakcji polityki pieniężnej, jest potrzeba stosowania danych dostępnych bankowi centralnemu w momencie podejmowania decyzji. Analizę przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych obejmujących okres od 1 kwartału 1999 r. do 3 kwartału 2007 r. Porównano dwa sposoby pomiaru luki PKB: liczoną na podstawie danych realnych oraz na podstawie danych ex-post. Na podstawie badania stwierdzano bardzo silną reakcję polityki pieniężnej na odchylenie inflacji od celu oraz brak istotnego wpływu luki PKB. Takie zachowanie, określane w literaturze jako „świrowanie na punkcie inflacji” (inflation nutter), nadmiernie powiększa fluktuacje gospodarcze. Opisana reakcja może być uzasadniona w warunkach niepewności co do szacunków tej luki. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article estimation of interest rate by Taylor rule was presented. One of the essential problems facing during estimation of function of monetary policy reaction is the need to use data available for central bank just in moment of deciding process. The analysis carried out on the base of quarterly data covering period from the 1 quarter 1999 until 3 quarter 2007. The two ways of GDP gap measure were compared: the gap was calculated on the base of real data and on the base of ex-post data. On the base of the survey the very strong reaction of monetary policy on deviation of inflation from target and lack of significant influence on GDP gaps was observed. Such an effect, is called in literature as "inflation nutter", over increases economic fluctuations. Described reaction may be well-grounded when an estimation of this gap is uncertain.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.