Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Studia Ekonomiczne

Years help

  1. 1 2017

Authors help

  1. 1 Szkutnik W.

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Optimal stopping moment
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Optymalny moment transakcji zamiany akcji w modelach w czasie ciągłym i dyskretnym

100%
Szkutnik W.
Studia Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 324
142-150
PL
W niniejszym artykule rozpatrzone zostało zadanie wyznaczenia optymalnego momentu sprzedaży jednej akcji (typu akcji) i zakupienia innej akcji. W modelu Blacka-Mertona-Schoelsa (w czasie ciągłym), a także w szczególnym przypadku w modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina (dyskretny czas), zadanie to sprowadzone zostało do wyznaczenia optymalnego momentu dla sprzedaży akcji. Analiza dotyczy uzasadnienia wyboru optymalnego momentu sprzedaży jednej akcji i zakupu innej zgodnie ze strategią buy and hold.
EN
It will be considered task of determining the optimal timing of sales per share (such as shares) and purchase another share. In the Black-Merton-Schoels (in continuous time), as well as in the particular case of the model of Cox-Ross-Rubinstein (discrete time), the task is reduced to determine the optimal timing for the sale of shares).
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.