Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Studia Ekonomiczne

Years help

  1. 1 2017

Authors help

  1. 1 Miłek M.

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Permutation test
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych

100%
Miłek M.
Studia Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 335
27-38
PL
W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków jednostkowych znanymi z literatury.
EN
In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.