Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 5

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Prediction
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

Predicting Urban Land Prices: A Comparison of Four Approaches

100%
Hannonen M.
International Journal of Strategic Property Management
|
2008
|
vol. 12
|
issue 4
217-236
EN
This paper investigates forecasting accuracy of four different hedonic approaches, when vacant urban land prices are predicted in local markets. The investigated hedonic approaches are: 1) ordinary least squares estimation, 2) robust MM-estimation, 3) structural time series estimation and 4) robust local regression. Post-sample predictive testing indicated that more accurate predictions are obtained if the unorthodox methods of this paper are used instead of the conventional least squares estimation. In particular, the predictive unbiassness can significantly be improved when using the unconventional hedonic methods of the study. The paper also studied the structure of urban land prices. The most important attribute variables in explaining land prices were permitted building volume, house price index, northing and easting. The influence of parcel size variable and different indicator variables on land prices were much weaker.
LT
Nagrinėjama, kokiu tikslumu keturi skirtingi hedonistiniai metodai prognozuoja laisvų žemės plotų kainas vietinėse miestų rinkose. Nagrinėti tokie hedonistiniai metodai: 1) mažiausiųjų kvadratų metodas, 2) daugybinių modelių vertinimas, 3) struktūrinių laiko eilučių vertinimas, 4) lokalinė regresinė analizė.Post-sampleprognostinis testas parodė, kad tikslesnės prognozės gaunamos taikant netradicinius šiame darbe nurodytus metodus, o ne įprastą mažiausiųjų kvadratų metodą. Taikant netradicinius hedonistinius tyrimo metodus, gali gerokai padidėti prognozių nešališkumas. Darbe nagrinėta ir žemės kainų mieste struktūra. Aiškinant žemės kainas iš būdingų kintamųjų svarbiausi buvo leidžiamas pastato dydis, būsto kainų indeksas, sklypo padėtis. Sklypo dydžio kintamasis ir įvairių rodiklių kintamieji žemės kainoms turėjo daug mažesnę įtaką.
2
Publication available in full text mode
Content available

Prognozowanie kursów walut za pomocą szarych modeli

72%
Rzymowski W., Surowiec A., Warowny T.
Studia Ekonomiczne
|
2018
|
vol. 366
7-18
PL
Teoria szarych systemów zaproponowana w 1982 roku przez J. Denga zakłada, że proces modelowania pewnego zjawiska przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Z uwagi na to, że szare modele umożliwiają budowę prognoz na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych, ocena stacjonarności (bądź jej brak) analizowanego szeregu czasowego zmiennej prognozowanej nie jest dokonywana. W artykule użyto trzech różnych metod estymacji parametrów szarych modeli. Za pomocą uzyskanych modeli dokonano predykcji kursów wybranych walut. Jako miarę użyteczności modelu przyjęto procentowy błąd względny prognoz wygasłych.
EN
The purpose of this article is to present the possibilities of using the grey models theory in the prediction of short financial time series on the example of chosen currencies exchange rates. The period of analysis includes data from the years 2009- 2016. In the article, three different methods of parameters estimation of grey models are used. On the basis of these three methods the prediction results with an analysis of the relative errors are presented. The influence of the chosen parameters on the prediction result are investigated.
3
Publication available in full text mode
Content available

Falka jako główny instrument wspomagający predykcję wynagrodzeń gospodarstw domowych

72%
Hadaś-Dyduch M.
Studia Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 316
103-113
PL
Decyzje finansowe każdego gospodarstwa domowego oparte są na jego aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej. Można stwierdzić, że opierają się na wysokości aktualnych i przyszłych wynagrodzeń jego członków. Celem artykułu jest predykcja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Polsce w kontekście gospodarstw domowych. Do predykcji zastosowano autorskie podejście. Zastosowano analizę falkową jako główne narzędzie predykcji. Analizę falkową wkomponowano w model wyrównania wykładniczego, tworząc autorski model wyrównania wykładniczo-falkowego do predykcji krótkookresowej.
EN
Financial decisions each household based on its current and future financial situation. We can say that based on the amount of current and future salaries of its members. This article aims prediction of average monthly wages in Poland in the context of households. Copyright used to predict approach. Wavelet analysis was used as the main tool of prediction. Wavelet analysis incorporated into the model to compensate the exponential creating an original model of alignment exponentially-wavelet.
4
Publication available in full text mode
Content available

Wielomianowa generacja danych w analizie falkowej

72%
Hadaś-Dyduch M.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 289
42-50
PL
Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody generacji dodatkowych elementów szeregu na dokładność prognozy. Generowane, dodatkowe elementy szeregu służą do wyznaczenia współczynników, z których wyznacza się współczynniki transformaty falkowej na pierwszym poziomie rozdzielczości falki. Celem oceny wielomianowej metody rozszerzenia danych wykonano predykcję szeregu, prezentującego stopę bezrobocia państw strefy euro. Otrzymane wyniki zestawiono z bardziej trywialnymi metodami generacji dodatkowych elementów w transformacie falkowej.
EN
The aim of the study is to assess the impact of the proposed method for the generation of additional elements series on the accuracy of the forecast. Generated a number of additional elements are used to determine the coefficients of which are determined coefficients of wavelet transform on the first level of resolution wavelets. In order to assess the polynomial method of data extension made prediction series, presenting the unemployment rate of the euro area. The results obtained with the more trivial methods of generation of additional elements in the wavelet transform.
5
Publication available in full text mode
Content available

Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem

58%
Hadaś-Dyduch M.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 227
5-15
PL
Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na dokładność prognozy produktów finansowych. Badanie oparto na wybranych produktach finansowych, tj. na produktach strukturyzowanych. Szczegółowym celem badania jest prognoza produktów strukturyzowanych poprzez precyzyjną prognozę ich wskaźników. Badania oparto na aplikacji zaproponowanej metody rozszerzenia współczynników falkowych do predykcji wskaźnika produktów strukturyzowanych. Prognozę wskaźnika wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu, wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Nie opisano zatem szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników
EN
The aim of the study is to examine the impact of the proposed extension method of sample prediction accuracy of financial products. The research was based on selected financial products, ie. In structured products. The specific objective of the study is to forecast financial products through accurate predictor of their indicators. The article was based on a study of the proposed method extension application of wavelet coefficients for the prediction rate structured products, index forecast is made on the basis of a model based on wavelet transform. Prior to the extension of a number of applications, the input data is divided into a series of samples with an even number of observations to define a more accurate forecasts. The article focuses only on the additional extension factors when determining sample skipping prediction process. It is therefore not described in detail in an article applied to the prediction model, because it is an objective article evaluate the ability of the predictive model and the only impact on the final outcome prediction method determining the extension number of the coefficients.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.