Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Ranking of joint stock companies
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Egalitarny ranking spółek giełdowych z uwzględnieniem stochastycznej zależności pomiędzy wskaźnikami ekonomicznymi

100%
Gładys Z.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2001
|
issue nr 3
24-35
XX
W artykule podjęto próbę sporządzenia wielokryterialnego rankingu spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z uwzględnieniem stochastycznej zależności pomiędzy ich wskaźnikami ekonomicznymi, metodą wagowo-korelacyjną dla kryteriów jednakowo ważnych. Ranking egalitarny oznacza, że każdemu z kryteriów zostanie nadana jednakowa wartość wagi. Za zmienne niezależne (kryteria niezależne z jednakowymi wagami) zostały przyjęte wskaźniki ekonomiczne spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 1994 r. Zmienna zależna natomiast została wyznaczona na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej i stanowiła podstawę do zbudowania rankingu. Wyniki otrzymanego rankingu zostały porównane z rankingiem opublikowanym przez gazetę Giełdy PARKIET w postaci Almanachu spółek giełdowych wiosna'99, edycja VI.
2
Publication available in full text mode
Content available

Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie

100%
Michalska E., Dudzińska-Baryła R.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 241
112-124
PL
W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu dyskretnego rozkładu losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W artykule przedstawiono przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp zwrotu. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja zależności uporządkowania (względem wskaźnika omega) losowych wariantów decyzyjnych od przyjętego rozkładu.
EN
When comparing shares quoted on the stock exchange, investors the most often use the criteria which are based on selected parameters of the probability distribution. In such approach historical date are being used and a discrete probability distribution of random returns is assumed. The omega ratio is a measure which takes into account all the information about the probability distribution. In this paper we present the example of applying the omega ratio to the evaluation of shares assuming a continuous distribution of returns. The aim of this paper is to empirically verify the relationship between the order (according to the omega ratio) of random decision alternatives and the assumed probability distribution.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.