Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 4

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Regresja kwantylowa
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Geometryczne własności regresji kwantylowej

100%
Trzpiot G.
Studia Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 344
145-157
PL
Zastosowania miar porządkowych, w tym kwantyli, znajdujemy w różnych obszarach zastosowań, w szczególności w statystyce odpornej. Odejście od klasycznego podejścia bazującego na momentach zmiennej losowej wynika zazwyczaj z analizowanego zbioru danych, który nie spełnia założeń modeli. Dwa pierwsze momenty zmiennej losowej, na których budujemy dalej modele regresji, nie są adekwatne w opisie zbiorów danych z obserwacjami odstającymi. Zbiory danych z asymetrycznymi rozkładami również nie powinny być analizowane z wykorzystaniem modeli regresji estymowanych MNK. Celem artykułu jest prezentacja własności geometrycznych regresji kwantylowej. To podejście metodologiczne wykorzystuje wartości rozkładu, wyznaczając zbiór kwantyli oraz zbiór modeli regresji.
EN
The use of ordinal measures, including quantles, is found in various areas of application, in particular robust statistics. The retreat from the classical approach based on the moments of random variables is usually the result of a data set that does not meet the assumptions of the models. The first two moments of the random variable, on which we are building the regression models, are not adequate in describing the sets of observation data sets. Data sets with asymmetric distributions should also not be analyzed using regression models estimated by MNK. The aim of this paper is to present the geometrical properties of quantile regression. This methodological approach uses the values of the distribution of the random variables by determining the set of quantiles and the set of regression models.
2
Publication available in full text mode
Content available

Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka

84%
Trzpiot G.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 208
74-85
PL
Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.
XX
The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.
3

Wykorzystanie regresji kwantylowej w analizie zróżnicowania cen mieszkań

84%
Widłak M., Nehrebecka N.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2011
|
issue nr 5
17-46
XX
W artykule przedstawiono wyniki estymacji hedonicznych modeli cen nieruchomości mieszkaniowych za pomocą metody opartej na kwantylach oraz wyniki konstrukcji hedonicznych indeksów cen mieszkań. Badanie zostało przeprowadzone dla warszawskiego rynku wtórnego mieszkań na podstawie danych transakcyjnych. (fragment tekstu)
EN
Using the Quantile Regression for an Analysis of Dwelling Price Differences The aim of the article is to indicate theoretical and practical advantages of using quantile regression as well as a sensitivity analysis of factors influencing a dwelling price (taking into account the regression distribution). This is a new approach in comparison to previous surveys on carried in Polish market which analyzed the factors' impact on average price level. Additionally, surveys are described which make possible to estimate dynamic price differences in selected price segments using hedonic indices. (original abstract)
4
Publication available in full text mode
Content available

Sampling Designs Proportionate to Non-negative Functions of two Quantiles of Auxiliary Variable

84%
Wywiał J. L.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 152
175-190
EN
Estimation of the population average in a finite population by means of sampling strategies dependent on sample quantiles of an auxiliary variable are considered. The sampling design proportional to an order statistic of an auxiliary variable was defined by Wywiał (2007, 2008). It was generalized into case of the sampling design proportional to the difference of two order statistics by Wywiał (2009), too. In this paper those results are generalized on the case of a conditional sampling design. Several strategies including the Horvitz-Thompson statistic and regression estimators are considered. Their accuracy is analyzed on the basis of computer simulation experiments.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.