Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 1 Studia Ekonomiczne

Years help

  1. 1 2016

Authors help

  1. 1 Buła R.

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Riskmetrics TM
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM

100%
Buła R.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 286
31-42
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce prognozowania zmienności z wykorzystaniem wykładniczo ważonych średnich ruchomych. W pierwszej kolejności omówiono wybrane modele zmienności stóp zwrotu oraz podkreślono praktyczne znaczenie EWMA wykorzystywanych w modelu RiskmetricsTM. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych wskazujących na potencjalne korzyści wynikające z zastosowania omawianej metodyki.
EN
The article is devoted to the problem of volatility estimates accuracy. In the text ARCH and GARCH models are described as well as simple exponentially weighted moving averages. As a result of empirical investigations the usefulness of EWMA is underlined.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.