Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Refine search results

Journals help

  1. 3 Studia Ekonomiczne

Years help

  1. 1 2017

  2. 1 2016

  3. 1 2015

Authors help

  1. 3 Zeug-Żebro K.

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Segment-variation method
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Analiza wpływu zastosowania redukcji poziomu szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 335
77-90
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania redukcji szumu losowego na poziom ryzyka inwestycyjnego mierzonego nieklasyczną miarą ryzyka, tj. wymiarem fraktalnym. Wymiar fraktalny jest jedną z charakterystyk dynamiki chaotycznej i bada, w jakim stopniu analizowany obiekt (szereg) wypełnia przestrzeń, w której jest zanurzony. W inwestycjach miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. W celu wyznaczenia wymiaru fraktalnego zastosowano metodę segmentowo-wariacyjną i analizę R/S. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
The paper analyzes the impact of the use of noise reduction on the level of investment risk, measured by a non-classical risk measure, i.e. the fractal dimension. The fractal dimension is one of the characteristics of chaotic dynamics and study the extent to which an object (series) fills the space in which it is embedded. In investments, this measure determines the volatility of the rate of return and the greater its value, the greater the risk associated with investing in a given financial instrument. The segment- -variation method and R/S analysis were used to determine the fractal dimension. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
2
Publication available in full text mode
Content available

Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 265
120-132
PL
W pracy zbadano wpływ zastosowania nieklasycznej miary ryzyka inwestycyjnego, tj. wymiaru fraktalnego, na budowę portfela optymalnego. Miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Szacowanie tego wymiaru oparto na metodzie segmentowo-wariacyjnej. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
In the paper studied the effect of application of non-classical measure of investment risk, i.e. fractal dimension, for building an optimal portfolio. This measure determines the variability of rates of returns and the greater value of this measure, the greater the risk associated with investing in the financial instrument. This dimension was estimated based on segment-variation method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
3
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie wybranych metod szacowania wymiaru fraktalnego do oceny poziomu ryzyka finansowych szeregów czasowych

100%
Zeug-Żebro K.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 227
109-124
PL
W literaturze związanej z teorią inwestycji finansowych można spotkać wiele metod klasycznych i nieklasycznych, pozwalających na ocenę ryzyka. W grupie miar klasycznych znajdują się m.in. odchylenie standardowe czy też współczynnik zmienności. Miary te jednak na ogół zaniżają poziom ryzyka. W pracy zaprezentowano bardziej rzetelną miarę należącą do metod nieklasycznych, tj. wymiar fraktalny. Szacowanie tego wymiaru oparto na trzech procedurach: analizie R/S, metodzie segmentowo- -wariacyjnej oraz metodzie podziału pola. Badanie przeprowadzono dla finansowych szeregów czasowych złożonych z cen zamknięcia wybranych indeksów giełdowych oraz akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
In the literature on the theory of financial investments can meet many classical and non-classical methods which allowing for risk assessment. In the group of the classical measures are the standard deviation or variation coefficient. However, these measures generally understate the level of risk. In the paper presents a more reliable measure of which belongs to the non-classical methods, ie. fractal dimension. This dimension was estimated based on the three procedures: R/S analysis, segment-variation method and field division method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.