Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: State space reconstruction

Sort By:

Limit search:

Wpływ liczby „najbliższych sąsiadów” na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych

100%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Studia Ekonomiczne

2016

vol. 295

60-69

Metoda najbliższych sąsiadów jest jedną z metod prognozowania szeregów czasowych. W metodzie tej, prognozę (N+1)-go elementu ˆN+1 x szacuje się jako średnią ważoną obserwacji xi+1, gdzie wektory d i x są k najbliższymi sąsiadami wektora d N x w zrekonstruowanej d-wymiarowej przestrzeni stanów. Istotnym problemem podczas stosowania tej metody jest wyznaczenie prawidłowej liczby najbliższych sąsiadów, która powinna być brana pod uwagę przy wyznaczaniu prognoz. Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu liczby najbliższych sąsiadów na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o wybrane finansowe szeregi czasowe.

One of time series forecasting method is the nearest neighbors method. In this method, the forecast for (N+1)-th element ˆN +1 x is estimated as a weighted average of observations i+1 x , where the vectors d i x are k nearest neighbors of vector d N x in the reconstructed d-dimensional state space. An important problem when using nearest neighbors method is to determine the correct number of nearest neighbors, that should be taken into account in the determination of forecasts. The aim of the article will be to research the effect of the number of nearest neighbors on the accuracy of economic time series forecasts. The test will be conducted on the basis of selected financial time series.

Wpływ metody redukcji szumu losowego na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych

67%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Studia Ekonomiczne

2015

vol. 227

41-58

Od momentu pojawienia się w literaturze pojęcia deterministycznego chaosu można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy teorią nieliniowych układów dynamicznych. Owo zainteresowanie zaowocowało pojawieniem się nowych metod predykcji szeregów czasowych, tj. metody największego wykładnika Lapunowa oraz metody najbliższych sąsiadów. Rzeczywiste szeregi czasowe są zwykle zaburzone przez szum losowy, który może komplikować problem ich prognozowania. Obecność szumu w danych może znacząco wpływać na jakość otrzymanych prognoz, dlatego głównym celem artykułu będzie ocena dokładności prognozowania szeregów czasowych poddanych procesowi redukcji szumu losowego oraz ocena efektywoności wybranej metody redukcji.

Since the deterministic chaos appeared in the literature, we have observed a huge increase of interest in nonlinear dynamic systems theory among researchers. This interest has led to the creation of new methods of time series prediction, e.g. the method of the largest Lyapunov exponent and the nearest neighbors. Real time series are usually distributed by random noise, which can complicate the problem of time series forecasting. As the presence of noise in the data can significantly affect the quality of forecasts, the aim of the article is to evaluate the accuracy of predicting the time series filtered using the nearest neighbor method and the effectiveness of the chosen method of reduction.

Refine search results

2 Studia Ekonomiczne

2 Miśkiewicz-Nawrocka M.

1 2016

1 2015

Search results

Wpływ liczby „najbliższych sąsiadów” na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych

Wpływ metody redukcji szumu losowego na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych