Search results

1

Predykcja z wykorzystaniem metody jackknife

100%

Wywiał J., Żądło T.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2005

|

issue nr 1

1-8

XX

W pracy przedstawiono przykłady wyznaczania prognoz punktowych szeregów czasowych na podstawie trendów nieliniowych. W tym przypadku metoda jackknife umożliwi redukcję obciążenia predykcji punktowej oraz ocenę wariancji predykcji. Metodę tę wprowadził Quenouille (1949), następnie rozwijało ją wielu autorów, a w szczególności Tukey (1958) oraz Shao and Tu (1995).

EN

In the paper we present examples of forecasts based on nonlinear trends. In this case jackknife method allows to reduce the bias and to estimate the prediction variance. Jackknife method was introduced by Quenouille (1949) and then developed among others by Tukey (1958) as well as Shao and Tu (1995). (original abstract)

2

Analiza błędów prognozy przy wykorzystaniu metod symulacyjnych

75%

Śnieg A.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2005

|

issue nr 10

1-8

XX

Przedstawione w artykule badania koncentrują się na dekompozycji błędu prognoz wielookresowych przy uwzględnieniu stochastyczności zmiennych egzogenicznych. Zauważono, że błąd wynika wówczas z nieprawidłowego oszacowania parametrów modelu, błędnego przewidywania wartości zmiennych egzogenicznych oraz stochastycznej natury procesów ekonomicznych. W badaniu stwierdzono, że zarówno w przypadku prognoz ex post jak i ex ante błąd losowy oraz błąd związany z nieznajomością prawdziwych wartości zmiennych egzogenicznych to najistotniejsze składniki błędu prognozy.

3

Prognozowanie konsumpcji w Polsce na podstawie wybranych modeli

63%

Krajewski J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2008

|

issue nr 11

42-56

XX

W opracowaniu przedstawiono teoretyczne podstawy analiz kształtowania się konsumpcji w Polsce. Scharakteryzowano wydatki polskich gospodarstw domowych i pokazano empiryczne wyniki badania konsumpcji w okresie 2006—2007. Przedstawiono również miary dokładności prognoz konsumpcyjnych. Na podstawie modeli zbudowanych dla okresu od I kwartału 1995 r. do IV kwartału 2005 r.— pokazano możliwości wyznaczania i oceny pod względem dokładności i trafności prognozy na okres 2006—2007. Ponadto, wyznaczono krótkookresowe prognozy na podstawie deterministycznych scenariuszy wzrostu dochodów. (abstrakt oryginalny)

EN

In the elaboration the theoretical bases of consumption level analysis in Poland were presented. The expenses of Polish households and empirical results of consumption surveys in the period 2006-2007 were characterized. The accuracy measures of consumption forecasts were also presented. On the base of models built for the period of I quarter of 1995 to IV quarter of 2005 - the possibilities of determination and assessment in respect of forecast accuracy and adequacy for the period 2006-2007 were also shown. Moreover, the short-term forecasts on the base of deterministic scenario of incomes growth were determined. (original abstract)

4

Wykorzystanie danych typu real-time do oszacowania parametrów reguły Taylora

51%

Baranowski P.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2008

|

issue nr 8

33-44

XX

W artykule przedstawiono oszacowania stopy procentowej według reguły J. B. Taylora. Jednym z wielu istotnych problemów, na które napotykamy szacując funkcję reakcji polityki pieniężnej, jest potrzeba stosowania danych dostępnych bankowi centralnemu w momencie podejmowania decyzji. Analizę przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych obejmujących okres od 1 kwartału 1999 r. do 3 kwartału 2007 r. Porównano dwa sposoby pomiaru luki PKB: liczoną na podstawie danych realnych oraz na podstawie danych ex-post. Na podstawie badania stwierdzano bardzo silną reakcję polityki pieniężnej na odchylenie inflacji od celu oraz brak istotnego wpływu luki PKB. Takie zachowanie, określane w literaturze jako „świrowanie na punkcie inflacji” (inflation nutter), nadmiernie powiększa fluktuacje gospodarcze. Opisana reakcja może być uzasadniona w warunkach niepewności co do szacunków tej luki. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article estimation of interest rate by Taylor rule was presented. One of the essential problems facing during estimation of function of monetary policy reaction is the need to use data available for central bank just in moment of deciding process. The analysis carried out on the base of quarterly data covering period from the 1 quarter 1999 until 3 quarter 2007. The two ways of GDP gap measure were compared: the gap was calculated on the base of real data and on the base of ex-post data. On the base of the survey the very strong reaction of monetary policy on deviation of inflation from target and lack of significant influence on GDP gaps was observed. Such an effect, is called in literature as "inflation nutter", over increases economic fluctuations. Described reaction may be well-grounded when an estimation of this gap is uncertain.

Refine search results

4 Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

2 2008

2 2005

1 Baranowski P.

1 Krajewski J.

1 Wywiał J.

1 Śnieg A.

1 Żądło T.

Predykcja z wykorzystaniem metody jackknife

Analiza błędów prognozy przy wykorzystaniu metod symulacyjnych

Prognozowanie konsumpcji w Polsce na podstawie wybranych modeli

Wykorzystanie danych typu real-time do oszacowania parametrów reguły Taylora