Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: Zarządzanie płynnością finansową

Sort By:

Limit search:

A New Monetary Analysis Tool: the Daily Liquidity Dataset

100%

Yilmaz E.

Ekonomista

2020

issue 4

600-615

Pojęcie płynności stosowane w literaturze ekonomicznej jest złożone i niejasne. Ten artykuł próbuje wyjaśnić to pojęcie w praktyce na przykładzie gospodarki Turcji. Autor wykorzystuje statystykę elektronicznego systemu transferów finansowych oraz analityczny bilans banku centralnego Republiki Turcji do wyjaśnienia kategorii płynności i jej wpływu na system finansowy kraju. System transferów finansowych służy do pokazania i objaśnienia ilości pieniądza na rynku. Dzienny zapis płynności oraz determinanty płynności są analizowane z punktu widzenia bilansu banku centralnego. Z analizy wynika, że głównymi czynnikami powodującymi niedobór płynności rynkowej jest wzrost emisji pieniądza i depozytów pieniężnych sektora państwowego, natomiast nadwyżka płynności jest generowana przez wzrost netto aktywów zagranicznych i krajowych. Co najważniejsze, artykuł pokazuje, że w latach 2013-2018 (z wyjątkiem roku 2016) bank centralny Turcji zajmował pozycję antycykliczną nastawioną na zachowanie równowagi na rynku pieniężnym.

The term of liquidity is complex and unclear in the economic literature. This paper tries to explain this concept in practice for the Turkish economy. The statistics of EFT (Electronic Fund Transfer) system and the analytical balance sheet of the Central Bank of Turkish Republic are used to explain what the liquidity is and how the liquidity situation changes in the country's financial system. The liquidity is classified as "market liquidity". The EFT system is used to materialize the market liquidity and the statistics of EFT system are used to explain the volume of market liquidity. The daily liquidity dataset for Central Bank of Turkish Republic is created and the determinants of the liquidity situation are analysed from perspective of analytical balance sheet. This study identifies that the increase in the currency issued and government sector deposits are main determinants of the liquidity deficit and also concludes that the liquidity surplus results from the increment in net foreign assets and domestic assets. Most importantly, this article shows that Central Bank of Turkish Republic took a countercyclical position against both the liquidity deficit and liquidity surplus between 2013 and 2018 (except 2016).

Metody pomiaru ryzyka płynności w banku komercyjnym

67%

Dziwok E.

Studia Ekonomiczne

2015

vol. 238

7-14

Zmiany, jakie wprowadzają ramy Bazylei III skłaniają do zastanowienia się nad wpływem, jaki nowe regulacje, a w szczególności te dotyczące płynności, będą miały na sektor bankowy. Wprowadzenie nowych mierników płynnościowych, w przypadku polskiego rynku, zmusi banki do pozyskania znacznej kwoty aktywów wysokiej jakości, a konieczność osiągnięcia odpowiedniego poziomu wskaźników ograniczy znacząco podaż kredytów. Wskaźniki te, choć transparentne, nie będą oddawały specyfiki banków oraz rynku, na jakim funkcjonują. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych metod pomiaru ryzyka płynności zarówno wg wytycznych unijnych, jak i tych, które zostały zaimplementowane wyłącznie na polskim rynku. Odrębnie przedstawiona zostanie rola cen transferowych oraz ich zastosowanie do szacowania kosztów i korzyści płynności.

The changes introduced by Basel III framework tend to reflect on the impact that new regulations, particularly those relating to liquidity will have on a banking sector. Implementation of new liquidity measures, in the case of Polish market will force banks to raise a substantial amount of high quality assets while the need to achieve an adequate indicators' level will significantly reduce the supply of credit. These indicators, although transparent are not able to capture the specificity of the banks and the market in which they operate. The aim of the article is to present the current methods of risk measurement: those introduced by EU guidelines, as well as those that have been implemented only on the Polish market. Separately the role of funds transfer pricing will be presented and their application to estimate the costs and benefits of liquidity.

Refine search results

1 Ekonomista

1 Studia Ekonomiczne

1 2020

1 2015

1 Dziwok E.

1 Yilmaz E.

Search results

A New Monetary Analysis Tool: the Daily Liquidity Dataset

Metody pomiaru ryzyka płynności w banku komercyjnym