Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 9

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Zarządzanie ryzykiem finansowym
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Modele wyceny ryzyka i jakość zarządzania korporacyjnego na rynku firm finansowych

100%
Turek M.
Studia Ekonomiczne
|
2019
|
vol. 378
158-167
PL
W firmach finansowych, gdzie istnieje świadomość nieodłączneego ryzyka związanego z marketingiem i obrotem produktami finansowymi (np. limity stóp procentowych), wdrażane są strategie zarządzania ryzykiem, które pozwalają im zrozumieć ograniczenia stosowanych dotychczas modeli finansowych. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zależności pomiędzy ryzykiem finansowym, którego doświadczają firmy fianansowe na rynku, a stworzeniem efektywniejszego systemu zarządzania ryzykiem. Najnowocześniejsze firmy finansowe, stosujące wyrafinowane praktyki zarządzania ryzykiem, są w stanie dodawać etykiety ostrzegawcze, które służą uwidocznieniu poziomu ryzyka.
EN
Financial services firms, who understand the risk inherent in the marketing and turnover of financial products (such as that associated with setting limits on interest rates), implement risk management strategies that enable them to understand the restrictions imposed by the financial models that have been used. The purpose of the article is to analyse the relationship between the financial risk hitherto experienced on the market and the creation of an effective system of risk management. The firms in the vanguard, those who have brought in sophisticated risk management practices, are well placed to control risk and introduce warning markers that serve to bring the risk level to light.
2
Publication available in full text mode
Content available

Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym

84%
Patora K.
Bezpieczny Bank
|
2013
|
issue 2-3(51-52)
117-134
PL
Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów procesu zarządzania ryzykiem płynności w banku, które wymagają poprawy ze względu na doświadczenia ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono problemom identyfikacji ryzyka płynności banku. Rozważania zostały skontrastowane z tradycyjnym podejściem do zarządzania ryzykiem płynności, które dominowało przed wystąpieniem kryzysu finansowego. W centrum uwagi znajdują się nie tylko banki działające w Polsce, ale z uwagi na międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego i nowych regulacji, banki w ogólności.
EN
The article touches upon the issues of bank liquidity risk management in the wake of the recent financial crisis and the forthcoming regulatory challenges concerning liquidity risk. The complicated nature of liquidity risk is presented in the paper and an attempt is made to indicate the sources of liquidity risk, highlighting the interlinkages between them.
3
Publication available in full text mode
Content available

Przykłady zastosowania macierzy migracji w zarządzaniu ryzykiem finansowym

84%
Grzybowska U., Karwański M.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 178
206-219
EN
Migration matrices are widely used in various areas of risk management. In credit risk management an obligor is assigned to one of several rating classes and his future rating is determined by a transition matrix of a Markov chain. The probability that an obligor will change his credibility can be read off a migration matrix. The most important aspect of credit risk management is estimation of the probability that the obligor will not be able to meet his financial commitments, i.e., estimation of the probability of his default. The other field were migration matrices are used are insurance Bonus-Malus systems. The aim of the paper is to present applications of migration matrices in credit risk management, automobile insurance and in investigation of credit card users profiles.
4
Publication available in full text mode
Content available

Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym

84%
Olszak M.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 174
184-196
EN
The article aims to identify functions and accounting features of dynamic provisions. The analysis conducted in this paper shows that dynamic provisions have been introduced in several countries to mitigate procyclicality of bank lending. Dynamic provisions in most countries are a constituent of general provisions and as such they should cover expected loan losses. Application of dynamic provisions results in increase of bank capital and reduction of bank's profits volatility. Inclusion of dynamic provisions into profit and loss account may decrease profitability of bank lending.
5
Publication available in full text mode
Content available

Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie

67%
Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 174
160-172
EN
Derivatives are the subject to a lot of research for several years. Their use for risk management in the enterprise has many supporters as well as opponents. Meanwhile, traders operating across borders, are facing the problem of securing their own interests against changes in market factors. The exchange rate is the main factor that fluctuations play an important role in their case. The same issue of the exchange rate were widely discussed in the literature over the years. Thus, in this study, our attention was focused on the construction of a currency option strategy proposed use in the management of the foreign exchange risk.
6
Publication available in full text mode
Content available

Perspektywy zastosowania innowacji finansowych w działalności spółek węglowych

67%
Stanisławski M.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 186 cz 2
38-48
EN
The article presents the financial innovation issues on application of the financial innovation in the business activity of mining companies from the perspective of the enduser of financial innovation. The purpose of the article is to review the innovative financial instruments which have been exploited in the business activity of the mining companies. The paper identifies the factors that cause the limited interest of the mining companies for application of the financial innovations. Moreover the potential benefits of applying innovative financial instruments in the risk management process in the mining companies were indicated. The identification of the future trends and the possible scenarios has been carried out on the basis of survey in order to improve the efficiency of operation and competitive position of mining companies.
7
Publication available in full text mode
Content available

Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych

67%
Iwaszczuk N., Pusz R.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 174
143-159
EN
Investment trends in the domestic capital market will be examined in this article. Risks associated with capital investment of entities will be analyzed as well. Hedging strategies based on some exotic options will be proposed to reduce risk of capital investments. Impact of sensitivity coefficients on option price will be analyzed to indicate options with best performance.
8
Publication available in full text mode
Content available

Innowacje finansowe na rynku instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym - szansa czy zagrożenie?

67%
Miciuła I.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 238
77-90
PL
Proces globalizacji przez możliwość wymiany i wzrost konkurencyjności spowodował rozwój problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w globalnym otoczeniu. W artykule przedstawiono podział i procentową strukturę wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego w Polsce innowacyjnych instrumentów zarządzania ryzykiem walutowym i dokonano porównania z rynkami zagranicznymi (USA i Niemcy). Podjęto próbę zdefiniowania i klasyfikacji innowacji finansowych na rynku walutowym oraz wskazania na szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą te instrumenty.
EN
The process of globalization, the opportunity to exchange and increase competitiveness has given rise to problems of business management in a global environment. The article presents the classification and rate structure used in the practice of economic life in Poland and innovative instruments for managing currency risk and compared with foreign markets (U.S. and Germany). An attempt was made to define and classification financial innovation in the currency market and to identify the opportunities and threats posed by these instruments.
9
Publication available in full text mode
Content available

Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji

67%
Dudycz H., Korczak J., Dyczkowski M.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 199
36-45
EN
The article presents the approach to develop the financial knowledge used for the Decision Support System. The content of the knowledge is focused on essential concepts related to the management of micro, small and medium enterprises. Knowledge-based functions, not previously available in commercial systems, increase the quality, effectiveness, and efficiency of the decision making process. The Decision Support System for SME Managers contains six ontologies describing areas of Cash Flow at Risk, Comprehensive Risk Measurement, Early Warning Models, Credit Scoring, Financial Market, and General Financial Knowledge. The ontology design process and examples of topic maps and usage in financial data analysis are presented here.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.