Płynność aktywu kapitałowego nie jest zmienną obserwowalną. Literatura związana z mikrostrukturą rynku kapitałowego prezentuje dość obszerny katalog metod pomiaru szeroko rozumianej płynności aktywów. Autorzy prac najczęściej nazywają proponowane formuły miarami płynności (liquidity measures) lub miarami niepłynności (illiquidity measures). Celem pracy jest przedstawienie wybranych miar płynności/niepłynności aktywów oraz ich wykorzystanie do zdiagnozowania problemu ograniczonej płynności na polskim rynku kapitałowym. Badanie empiryczne obejmuje grupę spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2012 r.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.