Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 6

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  analiza szeregów czasowych
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Opis procesu badawczego

100%
Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K.
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
|
2012
|
vol. 89: Wahania cykliczne w Polsce i w strefie euro
11-22
PL
Praca opisuje metody analizy statystyczno-ekonometrycznej stosowane w celu: identyfikacji wahań cyklicznych zmiennych makroekonomicznych, zbadania cech morfologicznych wahań koniunkturalnych, obejmującego identyfikację punktów zwrotnych, czas trwania zarówno całego cyklu jak i poszczególnych jego faz, wartości ekstremalne, amplitudy i intensywność zachodzących zmian, analizy synchronizacji wahań cyklicznych (chronologii punktów zwrotnych, korelacji jednoczesnych, korelacji krzyżowych, korelacji rekursywnych, koherencji i przesunięcia fazowego), analizy graficznej i analizy zbieżności reakcji gospodarek na szoki podażowe i popytowe zidentyfikowane za pomocą modeli SVAR.
EN
The paper presents the statistical and econometrical methods used to: (1) identify cyclical components of economic aggregates, (2) examine morphological characteristics of cyclical fluctuations, including turning points, duration of cycles and their phases, maximum and minimum values, amplitudes and intensity, (3) analyse synchronicity of cyclical fluctuations, including leads/lags of turning points, correlation and cross-correlation, recursive correlation, coherence and mean delay), (4) perform graphical analysis and (5) examine coincidence of economies’ reactions to supply and demand shocks identified by SVAR modelling.
2
Publication available in full text mode
Content available

Links between the price of butter in Poland and in selected foreign markets

100%
Domagała J.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2021
|
vol. 65
|
issue 3
13-25
PL
Celem artykułu jest określenie powiązań między cenami masła w Polsce a cenami masła w wybranych krajach. Wykorzystano dane wtórne dotyczące miesięcznych cen masła na poziomie państw, gromadzone przez EU Milk Market Observatory oraz portal CLAL.IT za lata 2000-2017. Analizowany okres podzielono na dwa podokresy: 2000-2007 i 2008-2017. Do analizy powiązań zastosowano testy kointegracji Johansena oraz analizę przyczynowości Grangera. W pierwszym etapie badań przeanalizowano powiązania między ceną masła w Polsce a cenami w Europie Zachodniej, USA i Oceanii. W ramach drugiego etapu badań przeanalizowano powiązania między cenami masła w Polsce i w wybranych krajach UE. Uzyskane wyniki badań potwierdziły silniejsze powiązanie cen masła w Polsce z cenami masła w Europie Zachodniej i Oceanii, szczególnie w drugim podokresie, czyli po globalnym kryzysie finansowym. Biorąc pod uwagę ceny w UE, należy stwierdzić, że największe powiązania z cenami masła w Polsce miały ceny w Belgii, Czechach, Niemczech, Irlandii oraz Holandii.
EN
The aim of the paper was to determine the links between price of butter in Poland and in other selected countries. The article used secondary data for the monthly price of butter at country level collected by the Milk Market Observatory and the Italian Dairy Economic Consulting Portal for 2000-2017. The analyses covered two periods: 2000-2007 and 2008-2017. The article used the Johansen cointegration tests, and Granger's causality analysis. The analyses in the first stage concerned the links between butter prices in Poland and those in Western Europe, the USA and Oceania. In the second stage, the links between butter prices in Poland and selected EU countries were identified. The results confirmed the stronger link between the price of butter in Poland and in Western Europe and Oceania. It is worth noting that this occurred mainly in the period after the financial crisis. Within the EU, butter prices in Belgium, the Czech Republic, Germany, Ireland and the Netherlands were strongly related to the price in Poland.
3
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie modeli ARIMA w badaniach nad stresem ekonomicznym wpływającym na kondycję biologiczną populacji ludzkich

100%
Żądzińska E., Domański C., Rosset I., Mikulec A., Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; Katedra Antropologii, Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 271
EN
The research on the relations between economic stress and the value of secondary sex ratio (SSR) was initiated by Trivers and Willard (1973). The seminal study in this field speculated that smaller (than needed) consumption of goods and services might sufficiently stress human populations and make the secondary sex ratio lower. In order to verify the hypothesis that the observed time-series of secondary sex ratio (SSR) in Poland is declining with the deterioration in „economic conditions”, the ARIMA mathematic model of both analysed phenomena (according to the statistical procedure proposed by Catalano and Bruckner (2005)) was constructed. The analysis is an attempt to answer the question: if the statistically important decline of SSR in Poland after the Second World War was an effect of deterioration of economic condition.
4

On the Need for Cognitive Closure and Judgmental Trend Forecasting

84%
Czupryna M., Kubińska E., Markieiwcz Ł.
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
|
2017
|
issue 17
21-32
EN
The paper considers the following hypothesis: humans’ need for cognitive closure reduces the usage of historical observations in judgmental forecasts only in horizontal trends. To test this hypothesis, three studies were conducted. In each, participants forecasted the next, unknown observation using the previous time series. The analysis concentrated on trend analysis and how the trends in historical data are used as the basis for forecasting depending on psychological traits, in particular cognitive closure.
PL
W artykule została przedstawiona hipoteza, że potrzeba domknięcia poznawczego wpływa na ograniczone wykorzystanie informacji ujętych w historycznych danych podczas tworzenia prognoz tylko w przypadku trendów bocznych. W celu weryfikacji tej hipotezy zrealizowano trzy eksperymenty, w każdym z nich uczestnicy prognozowali przyszłą wartość na podstawie dostępnego szeregu czasowego. Skupiono się na analizie trendów. Zbadano, w jaki sposób trendy w danych historycznych są wykorzystywane jako podstawa tworzenia prognoz w zależności od psychologicznych inklinacji, w szczególności potrzeby domknięcia poznawczego.
5
Publication available in full text mode
Content available

Hypothesis Testing in the Case of Insufficient Observations - Identification of Own Critical Values

84%
Poměnková J., Kapounek S., Mendel University of Agriculture and Forestry Brno C. R.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2008
|
vol. 223
EN
Economic transformation of the Central and Eastern European Countries and ongoing process of the European integration are important sources of structural changes in the concerned economies and therefore shorten available time series. Similarly, empirical studies focused on the economies in the European Union wrestle with short time series. Consequently, time series modelling and results robustness of econometric analysis used for European macroeconomic time series are limited by the sample size. Number of observations is important not only for the basic time series modelling and subsequent forecasting, but especially for the verification of theoretical assumptions. Thus, quantitative methods usually used for hypothesis testing are in the case of insufficient observations often completed by qualitative analysis which encompass certain amount of subjectivity. One of the factors influencing the stability of statistical hypothesis tests is the sample size. For large samples estimates behave usually asymptotically and have quite good stability. On the other hand, if the sample size is small (i.e. less then 30) the stability of statistical tests is lower. Moreover, for small samples the probability of wrongly rejected null hypothesis, so-called Type I Error, is even higher. In other words, inadequate power of a statistical hypothesis test determinates the possible application of econometric methods on short macroeconomic time series. One of the possible solutions is the usage of a Monte Carlo simulation and detection of own critical values. Critical values are identified on the base of simulation of time series with suitable length with respect to the predefined model. The authors have applied this methodology only on the analysis of macroeconomic time series regression (using cointegration) without any further limitation in its usage. The basic assumption of the analysis is the robustness of the hypothesis test about time series stationarity. However, the Dickey-Fuller test applied on short time series leads to wrong rejection of the hypothesis about stationarity and thus rejects the existence of real regression and wrongly rejects the hypothesis about spurious regression. Methodology presented and described in this paper is demonstrated on the causality between interbanking interest rates and selected retail banking interest rates in the Czech Republic.
PL
Transformacja gospodarcza w Europie Centralnej i Wschodniej oraz procesy towarzyszące integracji europejskiej stanowią istotne źródła przemian strukturalnych tych gospodarek, z drugiej jednak strony powodują, że szeregi czasowe są zbyt krótkie. Co za tym idzie, przeprowadzając badania empiryczne dotyczące gospodarek unijnych borykamy się ze problemami związanymi ze zbyt krótkimi szeregami czasowymi. W konsekwencji, modelowanie na podstawie szeregów czasowych i obciążoność wyników analiz ekonometrycznych przeprowadzanych dla europejskich makroekonomicznych szeregów czasowych są utrudnione ze względu na długość próby. Liczba obserwacji odgrywa bowiem znaczenie nie tylko dla klasycznego modelowania szeregów czasowych i prognozowania w oparciu o nie. ale także - a może przede wszystkim - dla weryfikacji teoretycznych założeń. Stąd metody ilościowe, stosowane zazwyczaj do testowania hipotez, w przypadku niewystarczającej liczby obserwacji są często uzupełniane poprzez analizę jakościową, która jednak wnosi pewną dozę. subiektywizmu. Jednym z czynników oddziałujących na stabilność testowania jest wielkość próby. Dla dużych prób estymatory są zwykle asymptotyczne i wykazują dość dobrą stabilność. Z drugiej strony, jeśli próba jest mała (mniej niż 30 obserwacji) stabilność testów statystycznych jest niska. Co więcej, dla małych prób prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia hipotezy zerowej, określane jako błąd I rodzaju, bywa wysokie. Innymi słowy, niedostateczna moc testu ogranicza możliwości zastosowania metod ekonometrycznych dla krótkich szeregów czasowych obejmujących dane makroekonomiczne. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest zastosowanie symulacji Monte Carlo i ustalenie własnych wartości krytycznych. Wartości krytyczne zostają zidentyfikowane na bazie symulacji przeprowadzonych na szeregach czasowych o odpowiedniej długości. Autorzy zastosowali tę metodologię tylko dla potrzeb analizy makroekonomicznych szeregów czasowych (uwzględniając kointegrację) bez dalszych ograniczeń w ich zastosowaniu. Bazowym założeniem analizy jest odporność hipotezy o stacjonarności szeregów czasowych. Metodologia zaprezentowana i opisana w tej pracy zastosowana została do określenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy międzybankową stopą procentową a wybranymi stopami oprocentowania w bankowości detalicznej w Czechach.
6

Modelling the trends of the healthcare funding in the EU countries

67%
Dubrovina N., Gerrard R., Filip S., Dubrovina V.
Przegląd Europejski
|
2021
|
issue 1(59)
61-80
EN
Healthcare is one of the most important sectors of the public economy in the EU countries. An important task in the analysis and prediction of the values for healthcare funding is the development and application of quantitative models based on different mathematical methods. Three of the most popular indicators used for the macroeconomic description of the funding of healthcare are: (1) total government expenditure on health as a percentage of GDP; (2) total government expenditure on health as a percentage of total general government expenditure; and (3) total government expenditure on health per capita. The aim of this research is to study the trends for the main indicators of healthcare funding on the macroeconomic level and to develop models based on time series methods for analysis of the features of the trends and the prediction of the values for the next time period.
PL
System ochrony zdrowia to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w państwach UE. Ważnym zadaniem w analizie i prognozowaniu wielkości finansowania ochrony zdrowia jest opracowanie i zastosowanie modeli ilościowych opartych na różnych metodach matematycznych. Trzy z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych w makroekonomicznym opisie finansowania ochrony zdrowia to: (1) całkowite wydatki rządowe na zdrowie jako procent PKB; (2) całkowite wydatki rządowe na zdrowie jako odsetek całkowitych wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych; oraz (3) całkowite wydatki rządowe na zdrowie na mieszkańca. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie trendów głównych wskaźników finansowania ochrony zdrowia na poziomie makroekonomicznym oraz opracowanie modeli opartych na metodach szeregów czasowych do analizy cech trendów i prognozowania wartości na kolejny okres.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.