Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  asymmetric distribution
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis

100%
Trzpiot G., University of Economics in Katowice D. o. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2005
|
vol. 194
PL
Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa rozważanej inwestycji. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na scharakteryzowaniu zbioru optymalnych efektywnych inwestycji. W odróżnieniu od zbioru efektywnych inwestycji zgodnego z kryterium momentów MV, zbiór efektywnych inwestycji zgodny z kryterium SD jest optymalny dla całych ogólnych klas funkcji użyteczności (nie tylko dla funkcji kwadratowej). Dodatkowo kryterium SD wykorzystuje wszystkie wartości rozkładu prawdopodobieństwa projektu inwestycyjnego. Wiele prac empirycznych omawia zależności pomiędzy zbiorem efektywnych inwestycji z kryterium momentów MV a zbiorem efektywnych inwestycji zgodnym z kryterium SD. W tym artykule przedstawione zostały wyniki analiz wybranych typów rozkładów asymetrycznych.
EN
I ortfolio analysis can be regarded as a problem of choosing the best investment project from all possible investments. I his choice depends on, the unique for each investor, utility function and the distribution оf the return оГ the investment project. Unlike MV criterion, SD criterion is optimal for a class of utility function and additionally we elaborate with all value of the return of the investment project. We will present the results of analysis the properties ol the optimal efficient set according SD criteria for asymmetric distribution.
2
Publication available in full text mode
Content available

On some confidence intervals for population mean in case of asymmetric distributions of random variables

100%
Baszczyńska A., Pekasiewicz D., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2008
|
vol. 216
EN
In the paper we present some methods of interval estimation of the population mean of skewed population. We consider nonparametric estimation method where information about the value of asymmetry coefficient is used. We apply simulation methods to compare the lengths of confidence intervals obtained by the considered method and the classical one.
PL
W pracy przedstawiono pewną metodę estymacji przedziałowej średniej dla populacji o asymetrycznym rozkładzie. Rozważano metodę nieparametryczną wykorzystującą informacje o rzeczywistej lub oszacowanej wartości współczynnika asymetrii populacji. Za pomocą metod symulacyjnych dokonano porównania rozważanej metody z metodą klasyczną poprzez analizę długości przedziałów ufności oraz analizę odsetka przedziałów pokrywających szacowany parametr.
3
Publication available in full text mode
Content available

O procedurze kart kontrolnych w przypadku, gdy zmienna diagnostyczna ma rozkład asymetryczny

63%
Wywiał J. L.
Folia Oeconomica Cracoviensia
|
2013
|
vol. 54
107-116
EN
The problem of statistical quality control is taken into account. A new proposition of control card construction is proposed. The problem is considered as testing statistical hypothesis on expected value of the variable under study (diagnostic variable) under the assum ption that the variable has skewed probability. The proposed test statistic is constructed on the rather well know n following property that the covariance between sample variance and sample mean is proportional to the third central moment of a variable. This property is applied to construction of test statistic based on the regression estimator. The limit distribution of the test statistic is normal.
PL
W mniejszej pracy rozważano powszechnie używaną w statystycznej kontroli jakości procedurę kart kontrolnych lecz przy założeniu, że zmienna diagnostyczna ma niekoniecznie rozkład symetryczny. Analizowany problem sprowadzono do zagadnienia weryfikacji hipotezy o wartości oczekiwanej tej zmiennej diagnostycznej, przy czym zakłada się, że ta zmienna ma rozkład asymetryczny. Znaną własność występowania korelacji między średnią i wariancją z tej samej próby wykorzystano do konstrukcji sprawdzianu testu. Wykazano, że ten sprawdzian ma granicznie rozkład normalny. Przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków test wykorzystujący proponowany sprawdzian może mieć większą moc od testu, którego sprawdzianem jest zwykła średnia arytmetyczna z próby prostej.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.