Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  grupowanie skoków
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej

100%
Kostrzewska J., Kostrzewski M.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2018
|
issue 508
96-104
PL
Ważną cechą rynków energii jest występowanie gwałtownych zmian cen. Skoki cen są zwyczajnym zjawiskiem na rynkach energii, przy tym ich występowanie jest częstsze, a zmiany wartości są gwałtowniejsze niż na innych rynkach towarowych czy finansowych. W artykule w celu identyfikacji skoków wykorzystano metody oparte na: analizie kwantylowej, kryterium Tukeya, rekurencyjnym filtrze cen oraz nieparametrycznej technice Barndorffa-Nielsena i Shepharda. Przeprowadzono analizę sezonowości skoków cen energii elektrycznej w okresie zimowym/letnim, dniach tygodnia oraz godzinach doby. Za pomocą procesu Hawkesa wskazano na występowanie grupowania skoków cen. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z rynku dnia następnego giełdy Nord Pool. Wyniki pracy pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm powstawania skoków cen oraz dostarczają cennych wskazówek pomocnych w konstrukcji zaawansowanych struktur stochastycznych wykorzystywanych w prognozowaniu skoków oraz cen energii elektrycznej
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.