Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  inverse Fourier transform
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

The comparison on determination methods of loss distribution in credit portfolio in CreditRisk+ model

100%
Pietrzak A.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2011
|
vol. 255
PL
Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie dystrybuanty straty z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.