Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 5

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  kernel method
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

COMPUTER-ASSISTED CHOICE OF SMOOTHING PARAMETER IN KERNEL METHODS APPLIED IN ECONOMIC ANALYSES

100%
Baszczyńska A.
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
|
2014
|
vol. 15
|
issue 2
37-46
EN
In the kernel method, it is necessary to determine the value of the smoothing parameter. Not without significance is the fact of using the objectivity in the selection of this parameter and a certain automation of the selection procedure, which is important especially for novice users of kernel methods in the process of statistical inference. In the paper some methods of choice of the smoothing parameter are presented with the results of the simulation study that indicate these methods of selecting the smoothing parameter as handy tool when kernel methods are used in economic analyses.
2
Publication available in full text mode
Content available

Kernel Estimation of Cumulative Distribution Function of a Random Variable with Bounded Support

100%
Baszczyńska A.
Statistics in Transition new series
|
2016
|
vol. 17
|
issue 3
541-556
EN
In the paper methods of reducing the so-called boundary effects, which appear in the estimation of certain functional characteristics of a random variable with bounded support, are discussed. The methods of the cumulative distribution function estimation, in particular the kernel method, as well as the phenomenon of increased bias estimation in boundary region are presented. Using simulation methods, the properties of the modified kernel estimator of the distribution function are investigated and an attempt to compare the classical and the modified estimators is made.
3
Publication available in full text mode
Content available

Some Nonparametric Estimators of Regression Function

88%
Baszczyńska A., University of Łódź C. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2007
|
vol. 206
EN
In the paper some nonparametric estimators of regression function are studied: Nadaraya-Watson estimator and k-nearest neighbour one. Properties of these estimators and possibilities of using them in practice are taken into consideration. A comparative study of the two estimators is presented. Different techniques of choosing method’s parameters (kernel function, smoothing parameter h and parameter k) are used in this study to choose the optimal ones. Some practical rules are proposed and they are used in this study.
PL
W pracy przedstawiono wybrane dwa nieparametryczne estymatory funkcji regresji: estymator jądrowy Nadaraya-Watsona oraz estymator k-najbliższego sąsiada. Podano ich własności, możliwości wykorzystania oraz dokonano porównania tych estymatorów. Przedstawiono również przykład zastosowania estymatora jądrowego regresji z uwzględnieniem właściwego doboru parametrów metody (funkcji jądra i parametru wygładzania h) oraz estymatora k-najbliższego sąsiada z uwzględnieniem właściwego doboru parametru k. Zaproponowano również praktyczne zasady wyboru parametrów estymacji funkcji regresji i wykorzystano je w przykładzie.
4
Publication available in full text mode
Content available

Some Remarks on the Symmetry Kernel Test

88%
Baszczyńska A., University of Lodz D. o. S. M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2013
|
vol. 285
EN
The paper presents chosen statistical tests used to verify the hypothesis of the symmetry of random variable’s distribution. Detailed analysis of the symmetry kernel test is made. The properties of the regarded symmetry kernel test are compared with the other symmetry tests using Monte Carlo methods. The symmetry tests are used, as an example, in analysis of the distribution of the Human Development Index (HDI).
PL
W pracy przedstawiono wybrane statystyczne testy wykorzystywane w weryfikacji hipotezy o symetryczności rozkładu zmiennej losowej. Szczegółowej analizie poddano test symetryczności oparty o metodę jądrową. Porównano własności zaprezentowanych testów symetryczności oraz zastosowano je go analizy rozkładu wskaźnika rozwoju społecznego (HDI).
5
Publication available in full text mode
Content available

Empirical and Kernel Estimation of the ROC Curve

51%
Baszczyńska A. K.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2015
|
vol. 1
|
issue 311
PL
W pracy rozważane są wybrane metody estymacji krzywej ROC (Receiver Operating Characteristic), w tym metody parametryczne i nieparametryczne. Podejście nieparametryczne może oznaczać zastosowanie empirycznego estymatora krzywej ROC lub  estymatora jądrowego. Podjęta jest próba porównania estymacji empirycznej oraz jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu liczebności próby, jak również metody wyboru parametru wygładzania i funkcji jądra na rezultat procedury estymacyjnej. W oparciu o wyniki badania symulacyjnego określone są wskazówki użyteczne w procedurach estymacji krzywej ROC.
EN
The paper presents chosen methods for estimating the ROC (Receiver Operating Characteristic) curve, including parametric and nonparametric procedures. Nonparametric  approach may involve the use of empirical method or kernel method of the ROC curve estimation. In the analysis, an attempt of comparison of empirical and kernel ROC estimators is done, considering the impact of sample size, choice of smoothing parameter and kernel function in kernel estimation on the results of the estimation. Based on the results of simulation studies, some suggestions, useful in the procedures of nonparametric ROC curve are determined.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.