Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: metody pomiaru ryzyka

Sort By:

Limit search:

Kluczowe wskaźniki ryzyka w procesie zarządzania w warunkach ryzyka operacyjnego w banku

100%

Thlon M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2014

issue 5(929)

41-56

Ryzyko operacyjne definiowane jest jako możliwość poniesienia strat na skutek stosowania wadliwych systemów, niepoprawnych procedur, błędów popełnianych przez ludzi, awarii technicznych oraz zdarzeń zewnętrznych. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego są odmienne od technik mających zastosowanie do innych rodzajów ryzyka. Specyfika ryzyka operacyjnego oraz trudny do oszacowania wpływ na poziom osiąganego dochodu znacznie komplikują pomiar jego poziomu. W związku z tym w szacowaniu poziomu ryzyka operacyjnego pojawia się tendencja do całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem operacyjnym rozumianego jako połączenie jakościowego szacowania ryzyka, podejścia ilościowego oraz wykorzystania kluczowych wskaźników ryzyka (KRI). Głównym celem artykułu jest analiza najważniejszych aspektów związanych z wykorzystaniem KRI w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Przyjętemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. Kolejno przeanalizowano definicję, charakterystykę, zastosowania oraz sposoby kwantyfikacji KRI.

Operational risk is defined as the possibility of losses resulting from the failure, deficiency or inadequacy of internal processes, people and systems or from external events. Operational risk measurement methods are different from techniques applicable to other types of risk. The particular issues involved in operational risk and the difficulty of estimating its impact on the level of income earned significantly complicate the measurement. Therefore, in order to estimate the level of operational risk there is a tendency to take a comprehensive approach to operational risk management, understood as the combination of qualitative risk estimation, quantitative measurement methods and Key Risk Indicators (KRI). The main objective of the paper is to analyse the most important aspects of the use of KRI in managing operational risk. This objective determines the paper’s structure. I analyse the definition, characteristics, applications and quantification methods of KRI, in that order.

Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych – CRD IV

100%

Thlon M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2013

issue 921

71-86

Ryzyko operacyjne definiowane jest jako możliwość poniesienia strat na skutek stosowania wadliwych systemów, niepoprawnych procedur, błędów popełnianych przez ludzi, awarii technicznych oraz zdarzeń zewnętrznych. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego różnią się od technik mających zastosowanie do innych rodzajów ryzyka. W ostatnich latach z powodu znacznych strat finansowych spowodowanych zdarzeniami o charakterze operacyjnym wzrosło znaczenie ryzyka operacyjnego w bankowości. Wyrazem tego była publikacja dyrektywy CRD, której celem było przede wszystkim wprowadzenie w Unii Europejskiej proponowanego przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BIS) podejścia do obliczania wymogów kapitałowych. Głównym celem publikacji jest prezentacja i analiza porównawcza wskaźnikowych metod pomiaru proponowanych przez BIS, a mianowicie metody wskaźnika podstawowego, metody standardowej i metod zaawansowanego pomiaru. Przyjętemu celowi podporządkowana została struktura artykułu. Kolejno zaprezentowano definicję i charakterystykę ryzyka operacyjnego oraz sposoby kalkulacji wymogu kapitałowego.

Operational risk is defined as the possibility of losses resulting from the failure, deficiency or inadequacy of internal processes, people and systems, or from external events. Operational risk measurement methods differ from techniques applied to other types of risk. The importance of operational risk has increased substantially in recent years due to huge losses suffered by renowned financial institutions. These led to the publication of the European Union Capital Requirements Directive (CRD), introduced by the so-called Basel II-based definition of banks’ capital requirements. The main objective of the paper is to analyse the operational risk measurement methods proposed in the New Basel Capital Accord: the Basic Indicator Approach, the Standardised Approach, and Advanced Measurement Approaches (AMA). The author analysed, in successive stages of the paper, the definition and characteristics of operational risk and methods of calculating capital requirements.

Refine search results

2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

1 2014

1 2013

2 Thlon M.

Search results

Kluczowe wskaźniki ryzyka w procesie zarządzania w warunkach ryzyka operacyjnego w banku

Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych – CRD IV