Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 4

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  model Faya-Herriota
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

O predykcji wartości globalnej w domenie z wykorzystaniem informacji o zmiennych dodatkowych przy założeniu modelu Faya-Herriota

100%
Żądło T., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2012
|
vol. 271
EN
In the paper BLUPs and EBLUPs, their MSEs and estimators of MSEs under Fay-Herrior model (Fay, Herrior (1979)) are presented. This model belongs to the class of general linear mixed model type A, what means that is assumed for direct estimates of domain characteristics. What is more, it is assumed that variances of direct estimates are known. In the paper the influence of replacing the variances by their unbiased estimates and by genereal variance function’s estimates on biases of predictors, MSEs and biases of estimators of MSEs is studied in the simulation based on the real data. The problem of nonormality of area specific random components is also included
2

An Evaluation of Company Performance Using the Fay-Herriot Model

63%
Denhel G., Pietrzak M., Wawrowski Ł.
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
|
2017
|
issue 16
23-36
EN
Information about monthly characteristics of the small business sector is currently provided mainly by sample surveys conducted, among others, by the Central Statistical Office. Sample size enables parameters of interest to be estimated with acceptable precision only at the country or voivodeship level or by NACE section. The growing demand for reliable estimates at a low level of aggregation is the motivating force behind research into the application of indirect methods of estimation based on auxiliary sources of information. Hence, the article seeks to evaluate the possibility of applying the Fay-Herriot model to estimate one of the basic economic variables that characterise small business, i.e. revenue, based on information collected in administrative registers maintained by the Ministry of Finance.
PL
Informacje dotyczące miesięcznych charakterystyk sektora małych przedsiębiorstw obecnie pochodzą głównie z badań reprezentacyjnych prowadzonych m.in. przez GUS. Wielkość próby umożliwia precyzyjne oszacowanie parametrów jedynie dla całego kraju i województw bądź w przekroju sekcji PKD. Rosnąca potrzeba dostarczenia wiarygodnych szacunków na niskim poziomie agregacji skłania do prowadzenia badań dotyczących zastosowania pośrednich metod estymacji wykorzystujących dodatkowe źródła informacji. Stąd też celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania modelu Fay-Herriota do oszacowania jednej z podstawowych charakterystyk ekonomicznych dotyczących małych przedsiębiorstw, jaką jest przychód, na podstawie informacji zawartych w rejestrach administracyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów.
3
Content available remote

On the Simulation Study of Jackknife and Bootstrap MSE Estimators of a Domain Mean Predictor for Fay‑Herriot Model

62%
Krzciuk M. K.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2017
|
vol. 5
|
issue 331
169-183
PL
W artykule rozważany jest problem estymacji błędu średniokwadratowego (MSE) w przypadku predykcji wartości średniej w domenie, w oparciu o model Faya-Herriota. W badaniu symulacyjnym analizowane są własności ośmiu estymatorów MSE, w tym bazujących na metodzie jackknife (Jiang, Lahiri, Wan (2002), Chen, Lahiri (2002, 2003)) oraz parametrycznej metodzie bootstrap (Gonzalez-Manteiga et al. (2008), Buthar, Lahiri (2003)). W modelu Faya-Herriota zakładana jest niezależność składników losowych, a obciążenia estymatorów MSE są małe dla dużej liczby domen. Celem artykułu jest porównanie własności estymatorów MSE przy różnej liczbie domen i błędnej specyfikacji modelu wynikającej z występowania korelacji efektów losowych w badaniu symulacyjnym.
EN
  We consider the problem of the estimation of the mean squared error (MSE) of some domain mean predictor for Fay‑Herriot model. In the simulation study we analyze properties of eight MSE estimators including estimators based on the jackknife method (Jiang, Lahiri, Wan, 2002; Chen, Lahiri, 2002; 2003) and parametric bootstrap (Gonzalez‑Manteiga et al., 2008; Buthar, Lahiri, 2003). In the standard Fay‑Herriot model the independence of random effects is assumed, and the biases of the MSE estimators are small for large number of domains. The aim of the paper is the comparison of the properties of MSE estimators for different number of domains and the misspecification of the model due to the correlation of random effects in the simulation study.  
4
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa

51%
Młodak A., Józefowski T., Wawrowski Ł.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2016
|
issue 2
1-24
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania metod taksonomicznych do konstrukcji kompleksowych mierników poziomu ubóstwa. Mogą one służyć jako zmienne pomocnicze w estymacji wskaźników ubóstwa na różnych poziomach przestrzennych. Zastąpienie szeregu zmiennych objaśniających przez jeden starannie wyznaczony miernik syntetyczny ułatwia dokonanie estymacji, a przy tym pozwala spojrzeć na każdy model jako na integralną całość. Konstrukcję mierników kompleksowych do różnych zbiorów danych oparto na podejściu wykorzystującym metodę odwróconej macierzy korelacji w procesie weryfikacji korelacyjnej, medianę Webera w normalizacji oraz na wzorcu rozwojowym. Zbiory te miały zarówno charakter jednolitych, jak również bardzo obszernych i zróżnicowanych dziedzinowo zasobów. W drugim przypadku zastosowano podejście wielokryterialne. Rozpatrywane dane miały formę panelową, co wymagało zmodyfikowania tradycyjnego podejścia w zakresie weryfikacji zmiennościowej i korelacyjnej. W opracowaniu ukazano efekty wykorzystania uzyskanych mierników w estymacji wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy oraz wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej, dokonanej przy użyciu modelu Faya-Herriota. Porównano je też z wynikami estymacji bezpośredniej.
EN
Authors present possibilities of use of taxonomic methods to the construction of complex measures of poverty level. These measures can serve as auxiliary variables in estimation of poverty indicators on various territorial levels. Replacement (sometimes numerous) set of explanatory variables with one carefully determined synthetic measure facilitates performing an estimation and allows for treatment of any such model as an integrity. Construction of complex measures based on the approach using inverse correction matrix in correlation verification, Weber median in normalization and benchmark of development was applied to various data sets. These sets were homogenous but also very reach and diversified by domains resources. In the second case the multi-criteria approach was applied. The analysed data have the panel form (the concerned the years 2005—2012) what was a reason of relevant modification of traditional approaches in the diversification and correlation verification. This article presents effects of use of measures obtained in such way to estimation of low risk intensity and severe material deprivation rates made using the Fay-Herriot model as well as comparison of them with the results of direct estimation.
RU
В статье были представлены возможности использования таксономических методов в разработке комплексных измерителей уровня бедности. Они могут быть вспомагательными переменными в оценивании показателей бедности на разных пространственных уровнях. Замена ряда объясняющих переменных одним хорошо избранным синтетическим измерителем облегчает оценку и одновременно позволяет считать каждую модель интегральной частью. Разработку комплексных измерителей для разных множеств данных основано на способе использующим метод обратной матрицы корреляции в процессе корреляционной проверки, медиану Вебера в нормализации, а также на развительнoм образце. Wiadomości Statystyczne nr 2/2016 Эти множества имеют характер как единых, так и очень больших дифференцированных в отношении к отраслям фондов. Во втором случае был использован многокритерийный подход. Рассматриваемые данные имели панельную форму, это требовало модификации традиционных подходов в области сопоставительной проверки и проверки непостоянности. В статье были показаны результаты использования поученных измерителей в оценке показателя очень низкой интенсивности работы, а также показателя углубленных материальных лишений, сделанных с использованием Фэй-Эррио модели. Они были тоже сопоставлены с результатами прямой оценки.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.