Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 4

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  model dynamiczny
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej

100%
Gadomski J., PAN I. B. S.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2003
|
vol. 166
EN
The model is aimed at the analysis of the influence exerted by the behavior of the depositors and borrowers on the banking system.
PL
Celem modelu jest badanie wpływu zachowania deponentów i kredytobiorców na funkcjonowanie systemu bankowego. Analizowane zachowania są reprezentowane Przez przeciętne okresy: trwania depozytów oraz zaciąganego kredytu. Model ma charakter ynamiczny, co oznacza uwzględnienie nie tylko zmian sald zasobów, ale również natężenia strumieni. Depozyty to zasób, do którego wpływa strumień wpłacanych oszczędności oraz z którego wypływa strumień podejmowanych oszczędności. Strumień ezoszczędności jest określony przez rozkład czasu trwania depozytów. Udzielony kredyt Powiększa dług, który jest pomniejszany przez strumień spłat zadłużenia (kształtowany Przez rozkład okresu kredytu). Stopa procentowa jest funkcją relacji popytu i potencjalnej Podaży kredytu oraz relacji rezerw obowiązkowych i rezerw systemu bankowego.
2
Publication available in full text mode
Content available

A dynamic perspective on competition between traditional banking and banking fintechs

75%
Chrzanowski M., Dąbrowski I. K.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2021
|
vol. 65
|
issue 2
1-14
EN
The emergence of innovative financial services is having a huge impact on competition in the banking services market. The aim of the article is to show, from a dynamic perspective, the foundations of a model of competition occurring in the banking world between traditional financial institutions and fintechs. A dynamic two-sector model of competition is proposed with built-in feedback mechanisms in the form of demand side economies of scale. The model shows changes in market shares after a challenger enters a bank’s market with a portfolio of services as substitutes for the bank’s product offer. The traditional and new entities do not adjust the scope of their products over time, instead competing using those already available. The model obtained three economically significant steady states. Further analysis of the time path showed that the sector is heading towards an oligopolistic market structure in which both entities stabilize their market shares. However, in the event of low initial market penetration by traditional banks, a new innovative entity (a challenger bank) will completely dominate the sector, creating a monopolistic market structure.
PL
Silna konkurencja ze strony fintechów ma ogromny wpływ na konkurencję na rynku usług bankowych. Celem artykułu jest wskazanie modelowych podstaw zachodzącej w świecie bankowości gry konkurencyjnej pomiędzy tradycyjnymi instytucjami finansowymi a fintechami w ujęciu dynamicznym. Zaproponowano dynamiczny dwusektorowy model konkurencji z wbudowanymi mechanizmami sprzężeń zwrotnych w postaci popytowych korzyści skali. Model pokazuje zmiany w udziałach w rynku po wejściu na rynek challenger banku z substytucyjnym dla oferty banku portfolio usług. Tradycyjni i nowi gracze nie korygują zakresu swoich ofert w czasie, a do konkurowania jedynie używają już posiadanych w ofercie produktów. W modelu uzyskano trzy sensowne ekonomicznie stany stacjonarne. Dalsza analiza ścieżki czasowej pokazała, że gałąź dąży do oligopolistycznej struktury rynkowej, w której oba podmioty ustabilizują swoje udziały w rynku. W przypadku jednak niskiej początkowej penetracji rynku przez banki tradycyjne nowy innowacyjny podmiot (challenger bank) całkowicie zdominuje gałąź, tworząc monopolistyczną strukturę rynkową.
3
Content available remote

Can tori arise in a two–regional model with fixed exchange rates

51%
MALIČKÝ P., ZIMKA R.
Operations Research and Decisions
|
2009
|
vol. 19
|
issue 1
103-119
EN
A two-regional, five dimensional model describing the development of income, capital stock and money stock, which was introduced by T. Asada in [1], is analysed. Sufficient conditions are found for the existence of two pairs of purely imaginary eigenvalues and a fifth negative one for the linear approximation matrix of the model. A theorem on the existence of invariant tori is presented.
PL
W artykule omówiono dwuregionalny model wprowadzony przez T. Asada [1], opisujący dynamiczne wzajemne oddziaływanie dwóch regionów połączonych poprzez międzyregionalny handel i przepływ kapitału. Model pokazuje rozwój dochodu, akcji kapitałowych i akcji pieniężnych w rozważanych regionach. T. Asada [1] dokonał analizy istnienia punktu równowagi dla modelu, znalazł warunki wystarczające dla jego lokalnej stabilności, a także przeanalizował problem istnienia cykli biznesowych wokół punktu równowagi. Ponieważ badanym modelem jest pięciowymiarowy dynamiczny system, problem istnienia torusa wokół punktu równowagi jest uzasadniona. Artykuł daje odpowiedź na to pytanie. Torusy mogą pojawiać się tylko w przypadku, kiedy macierz aproksymacji liniowej modelu w punkcie równowagi ma dwie pary czysto urojonych wartości własnych. Twierdzenie 1 daje wystarczające warunki istnienia dwóch par czysto urojonych wartości własnych z pozostałą jedną wartością ujemną. Twierdzenie 2 stanowi komentarz istnienia torusów w bliskim sąsiedztwie punktu równowagi. Model rozważany w artykule może być zastosowany do analizy dynamicznego wzajemnego oddziaływania dwóch krajów w obszarze strefy Euro.
4
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych

51%
Dańska-Borsiak B.
Przegląd Statystyczny
|
2009
|
vol. 56
|
issue 2
25-41
EN
Econometric models based on panel data, in which the presence of unobservable, constant over time, group-specific effects is assumed are called panel data models. The constancy over time of the group effects causes some methodological complications in the case of dynamic models. In this paper the main ideas of the two methods, which are most often used for estimation of dynamic panel data models are presented. The methods are: first-differenced GMM and system GMM. The main goal of this paper is to present some examples of applications of dynamic panel data models in micro and macroeconomic analyses. Special interest is in showing the consequences of using different methods according to the type of data – macro or micro.
PL
Modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych, w których zakłada się, że na kształtowanie się zmiennej objaśnianej wpływają, oprócz zmiennych objaśniających, niemierzalne, stałe w czasie i specyficzne dla danego obiektu czynniki, zwane efektami grupowymi, nazywane są modelami panelowymi (ang. panel data models). Stałość w czasie efektów grupowych jest przyczyną komplikacji metodologicznych, pojawiających się przy estymacji modeli dynamicznych. W artykule prezentowana jest zasadnicza idea dwóch najczęściej stosowanych metod estymacji takich modeli, bazujących na Uogólnionej Metodzie Momentów (GMM). Głównym celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania panelowych modeli dynamicznych w analizach ekonomicznych w skali mikro i makro. Szczególny nacisk położony został przy tym na wskazanie czynników, różnicujących te dwa przypadki i konsekwencje zastosowania różnych metod estymacji w zależności od rodzaju próby.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.