Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  mortgage security
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Imperfections of supervisory prudential regulations related to credit exposures secured by mortgages

100%
Wiszniowski E.
Nauki o Finansach
|
2018
|
issue vol. 23 no. 1
75-88
EN
The credibility of economic information provided by banks is one of the key elements of building trust between the institutions and the economic environment. The activities of the national banking sector, due to the special responsibility for the entrusted deposits, is subject to restrictive legal regulations and is controlled by the banking supervision. The legal act binding the banks and regulating, among others, the rules of credit risk measurement derived from mortgage-secured loans is the S Recommendation which was issued by the Financial Supervision Commission. The publication discusses the imperfections of this supervisory regulation with regard the defined concepts and recommended methods for the measurement of credit exposure, the interpretation and the method of determining the value of mortgage security and LtV.
2

Zastosowanie taksonomii do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości mieszkaniowych w bankach na przykładzie Wrocławia

72%
Bywalec M., Makowska A.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|
2018
|
issue 3(975)
101-123
PL
Regulacje KNF w zakresie kształtowania ryzyka kredytowego w portfelach banków i zarządzania nim obligują je do przeszacowywania wartości nieruchomości będących zabezpieczeniem kredytów hipotecznych. Korzystając z możliwości zastosowania na polskim rynku analizy statystycznej do określenia wartości nieruchomości, podejmuje się prace nad zastosowaniem innych metod określania wartości nieruchomości niż wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości aplikacyjnych oraz konsekwencji zastosowania metody taksonomicznej do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego w bankach. W artykule porównano wyceny nieruchomości tradycyjną metodą porównywania parami (mpp) z wyceną metodą wzorca. Aktualizacja bankowego portfela nieruchomości mieszkaniowych dokonana na koniec 2016 r. metodą mpp to 50 wycen skorygowanych in minus i 47 in plus. Aktualizacja z wykorzystaniem metody wzorca wskazała 29 korekt in minus i 68 korekt in plus w wariancie I oraz 32 korekty in minus i 65 in plus w wariancie II. Zauważalna jest przewaga wzrostów wartości, co skutkowało większą zaktualizowaną wartością portfela, który w wariancie I osiągnął 33 742 098,85 zł, a w wariancie II 33 754 650,85 zł. W obu wariantach wartość portfela nieruchomości po zaktualizowaniu metodą wzorca wzrosła.
EN
The Polish Financial Supervision Authority̛s regulations on credit risk management in bank portfolios require banks to update the value of real estate that provides collateral for mortgages. Using statistical analysis to determine the value of real estate on the Polish market, scientists and market practitioners are working on other methods of determining the value of real estate, as specified in the Regulation of the Council of Ministers of 21 September 2004 on the Real Estate Valuation and Appraisal Report. The paper explains the uses and consequences of taxonomy to update the value of mortgage collateral in banks. It presents a comparison of a traditional real estate valuation method, paired comparison, with the effects of the valuation of the taxonomic method pattern. As a result of updating the value of residential property portfolios held by banks, done at the end of 2016, there were 50 valuations corrected in minus and 47 in plus. Updating the value of the real estate portfolio using based on taxonomic analysis indicated 29 corrections in minus and 68 corrections in plus in variant I and 32 in minus and 65 in plus in variant II. There was a noticeable increase in value, which results in a higher value of the portfolio, which in variant I reached PLN 33 742 098.85 in variant II PLN 33 754 650.85. In both variants, the value of the real estate portfolio increased after the pattern update.
3
Publication available in full text mode
Content available

Ekonomiczne granice nieruchomości przemysłowej a wartość wskaźnika LtV

72%
Wiszniowski E.
Problemy Zarządzania
|
2014
|
issue 4/2014 (48) t.1
151 - 168
PL
Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie stanowią dominującą część portfela kredytowego krajowego sektora bankowego. Jednym z najważniejszych mierników opisujących ryzyko kredytowe pochodzące od nieruchomości jest LtV (loan to value). W czerwcu 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała czwartą z kolei wersję Rekomendacji S, która dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Ten akt prawny definiuje LtV jako stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości. W artykule wskazano mankamenty tak sformułowanej charakterystyki wskaźnika, poddając jednocześnie pod dyskusję konieczność doprecyzowania jej elementów, zwłaszcza w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach przemysłowych. Wynika to m.in. z faktu, że o wartości nieruchomości przemysłowych nie decydują wyłącznie wartości gruntów i obiektów budowlanych, ale także w sposób trwały związane z nieruchomością niektóre urządzenia techniczne lub maszyny. Stan ten może powodować trudności w określaniu ekonomicznych, ale także prawnych granic nieruchomości przemysłowych, czego skutkiem będzie niewłaściwa prezentacja wartości wskaźnika LtV.
EN
Credit exposures secured by mortgages are the dominant part of the domestic loan portfolio of the banking sector. One of the most important indicators describing the property-derived credit risk is the so-called LtV (loan-to-value) ratio. In June 2013, the Polish Financial Supervision Authority issued the 4th version of the S Recommendation concerning the best practices in the management of credit exposures secured by mortgages. This legal act defines LtV as the ratio of loan exposure to real estate values. The article pointed out the shortcomings such a definition, while submitting for discussion the need to clarify its components, especially in the case of credit exposures secured by real estate industry.This is due to the fact that the value of the industrial property determined by the value of land and buildings but also by assets indelibly associated with the property itself like technical equipment or machinery. This situation may cause challenges in determining economic and legal limits of the industrial property, which can result in incorrect presentation of the LtV ratio.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.