Artykuł prezentuje metody estymacji krzywej dochodowości ze szczególnym uwzględnieniem modeli oszczędnych, do których należy model Nelsona–Siegla [1987] i model Svenssona [1994]. To drugie podejście zostało wykorzystane do oszacowania krzywej dochodowości polskich papierów skarbowych w 2012 r. Końcowa część pracy zawiera wyniki badania empirycznego i prezentuje analizę dynamiki estymowanej krzywej i interpretację wartości parametrów funkcji Svenssona w badanym okresie.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.