Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 2

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  parametr wygładzania
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Content available remote

One Value of Smoothing Parameter vs Interval of Smoothing Parameter Values in Kernel Density Estimation

100%
Baszczyńska A. K.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2017
|
vol. 6
|
issue 332
73-86
PL
Metody ad hoc wyboru parametru wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości, chociaż często wykorzystywane w praktyce ze względu na ich prostotę i – co za tym idzie – wysoką efektywność obliczeniową, charakteryzują się dość dużym błędem. Wartość parametru wygładzania wyznaczona metodą Silvermana jest bliska wartości optymalnej tylko wtedy, gdy rozkład funkcji gęstości jest rozkładem normalnym. Dlatego też metoda ta jest stosowana przede wszystkim we wstępnym etapie wyznaczania estymatora jądrowego i stanowi jedynie punkt wyjściowy do dalszych poszukiwań wartości parametru wygładzania. W artykule przedstawione są metody ad hoc wyboru parametru wygładzania oraz zaprezentowana jest propozycja wyznaczania przedziału wartości parametru wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości. Na podstawie wyników badań symulacyjnych określone są własności rozważanych metod wyboru parametru wygładzania.
EN
Ad hoc methods in the choice of smoothing parameter in kernel density estimation, al­though often used in practice due to their simplicity and hence the calculated efficiency, are char­acterized by quite big error. The value of the smoothing parameter chosen by Silverman method is close to optimal value only when the density function in population is the normal one. Therefore, this method is mainly used at the initial stage of determining a kernel estimator and can be used only as a starting point for further exploration of the smoothing parameter value. This paper pre­sents ad hoc methods for determining the smoothing parameter. Moreover, the interval of smooth­ing parameter values is proposed in the estimation of kernel density function. Basing on the results of simulation studies, the properties of smoothing parameter selection methods are discussed.
2
Publication available in full text mode
Content available

Empirical and Kernel Estimation of the ROC Curve

80%
Baszczyńska A. K.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2015
|
vol. 1
|
issue 311
PL
W pracy rozważane są wybrane metody estymacji krzywej ROC (Receiver Operating Characteristic), w tym metody parametryczne i nieparametryczne. Podejście nieparametryczne może oznaczać zastosowanie empirycznego estymatora krzywej ROC lub  estymatora jądrowego. Podjęta jest próba porównania estymacji empirycznej oraz jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu liczebności próby, jak również metody wyboru parametru wygładzania i funkcji jądra na rezultat procedury estymacyjnej. W oparciu o wyniki badania symulacyjnego określone są wskazówki użyteczne w procedurach estymacji krzywej ROC.
EN
The paper presents chosen methods for estimating the ROC (Receiver Operating Characteristic) curve, including parametric and nonparametric procedures. Nonparametric  approach may involve the use of empirical method or kernel method of the ROC curve estimation. In the analysis, an attempt of comparison of empirical and kernel ROC estimators is done, considering the impact of sample size, choice of smoothing parameter and kernel function in kernel estimation on the results of the estimation. Based on the results of simulation studies, some suggestions, useful in the procedures of nonparametric ROC curve are determined.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.