Search results

1

Przyczyny zjawiska procykliczności w działalności bankowej

100%

Olszak M.

Zarządzanie i Finanse

|

2013

|

vol. 2

|

issue 1

431-442

PL

Niniejsze opracowanie identyfikuje endogeniczne źródła zjawiska procykliczności w działalności bankowej. Czynniki, które przyczyniają się do wy-stępowania tego zjawiska podzielono na dwie grupy, z których pierwsza obejmuje źródła behawioralne. Zaliczyć do nich należy błędy w postrzeganiu ryzyka, tj. iluzję ryzyka i dysonans poznawczy. Druga grupa obejmuje źródła zawodności mechanizmu rynkowego. Za istotne w tej grupie determinanty uznano czynniki o charakterze motywacyjnym, zakłócenia przepływu informacji oraz problemy koordynacji.

2

Rola regulacji kapitałowych i podejmowania ryzyka przez banki w polityce pieniężnej

100%

Olszak M.

Oeconomia Copernicana

|

2014

|

vol. 5

|

issue 1

7-26

PL

Poprzedzające ostatni kryzys finansowy uwarunkowania makroekonomiczne cechowały: bardzo niska inflacja, stabilny wzrost gospodarczy oraz niskie stopy procentowe. W okresie tym występował jednak bardzo silny wzrost aktywności kredytowej banków i wzrost cen na rynkach aktywów, tj. np. na rynku nieru-chomości. Stosowane standardowo w polityce pieniężnej modele cyklu koniunktu-ralnego nie wyjaśniają przyczyn współwystępowania takich zjawisk. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na endogeniczne determinanty nadmiernej ekspansji kredytowej banków. Celem artykułu jest próba nakreślenia roli regulacji kapitałowych w procesie transmisji impulsów polityki pieniężnej oraz określenie wpływu polityki pieniężnej na postrzeganie ryzyka i reakcję na ryzyko przez banki. W analizie wpływu regulacji kapitałowych na mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej podstawowego znaczenia nabiera tzw. kanał kapitałowy polityki pieniężnej, którego oddziaływanie na intensywność aktywności kredytowej banków jest zróżnicowane. W artykule zidentyfikowano determinanty tego zróżnicowania. Regulacje kapitałowe kształtują proces zarządzania ryzykiem przez banki. Na ten proces wpływa jednak również polityka pieniężna, poprzez tzw. kanał ryzyka polityki pieniężnej. Z analizy badań empirycznych wynika, że kanał ten był istotną determinantą boomu kredytowego m.in. w USA. Przeprowadzona w artykule analiza skłania do wniosku, że rola banku centralnego nie może ograniczać się jedynie do dbania o stabilność cen, ale również o stabilność systemu finansowego.

3

Postrzeganie ryzyka transakcji faktoringowych przez bank

89%

Szturo M., Włodarczyk B.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2020

|

vol. 2

|

issue 347

39-51

EN

Taking into account the sensitivity of modern banks to the growth of banking risk, we can observe a specific escape towards alternative financial services and the associated risk. The research presents the following research problems: “Does the factoring transaction allow for mitigation the transaction risk by the bank?”, “Are there phenomena on the Polish market of factoring services that may suggest a preferential approach of banks to the risk of factoring in the context of corporate clients?”. The article is a summary of the preliminary stage of research about the risk of factoring transactions in banking activity. The aim of the study was to assess the perception of the risk of a factoring transaction by the bank in the context of selected statistics of the factoring market in Poland. The research used the method of literature analysis, the method of comparisons over time of selected data from the factoring market statistics and the method of induction in the matter of inference and determination of further directions of research. Alternative financial services, which include factoring, thanks to the flexible form and diversification as well as the possibility of being excluded from the balance sheets, are becoming an increasingly attractive form, in particular short‑term financing of the bank’s corporate clients.

PL

Biorąc pod uwagę wrażliwość współczesnych banków na wzrost ryzyka bankowego, można zaobserwować swoistą ucieczkę w kierunku alternatywnych usług finansowych i związanego z nimi ryzyka. W badaniu rozważono następujące problemy badawcze: „Czy transakcja faktoringowa pozwala na ograniczanie ryzyka transakcyjnego przez bank?”, „Czy na rynku usług faktoringowych w Polsce występują zjawiska, które mogą sugerować preferencyjne podejście banków do ryzyka faktoringu w kontekście obsługi klientów korporacyjnych?”. Artykuł stanowi podsumowanie wstępnego etapu badań nad ryzykiem transakcji faktoringowych w działalności bankowej. Celem badania była ocena percepcji ryzyka transakcji faktoringowej przez bank w kontekście wybranych statystyk rynku faktoringowego w Polsce. W badaniu wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa, metodę porównań w czasie wybranych danych statystyki rynku faktoringu oraz metodę indukcji w kwestii wnioskowania i ustalenia dalszych kierunków badań. Alternatywne usługi finansowe, do których należy faktoring, dzięki elastycznej formie i zróżnicowaniu oraz możliwości wyłączenia z bilansów bankowych stają się coraz bardziej atrakcyjną formą finansowania klientów korporacyjnych banku – zwłaszcza krótkoterminowego.

4

Wybrane determinanty wartości banku

88%

Witold G., Grażyna S.

Zarządzanie i Finanse

|

2016

|

vol. 3

|

issue 1

37-54

PL

Artykuł poświęcono wartości banku i jej zasadniczym determinantom, co stało się jednocześnie celem przeprowadzonych rozważań. Na strukturę opracowania składają się: zdefiniowanie istoty wartości banku, klasyfikacja jej nośników, omówienie ryzyka bankowego, jako znamiennego dla banków generatora ich wartości, oraz ukazanie ważnej dźwigni rozwoju banku, jaką są kapitały banku, finansowy oraz intelektualny. Dokonano również próby wskazania hierarchii wymienionych nośników wartości banku, stawiając na czele kapitał intelektualny, do którego zaliczono przede wszystkim kapitał ludzki i klienta, a także kapitał strukturalny i społeczny.

5

Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków – przegląd badań teoretycznych i empirycznych

88%

Olszak M.

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny

|

2014

|

vol. 3

|

issue 5

8-34

PL

Celem artykułu jest określenie, jakie mogą być wzajemne zależności między konkurencją w sektorze bankowym a stabilnością finansową banków. Rozwiązanie tego problemu zostało podjęte na podstawie analizy literatury przedmiotu, prezentującej badania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wysokie nasilenie konkurencji na rynku depozytowym prowadzi do wzrostu ryzyka bankowego. Natomiast w przypadku rynku kredytowego ta zależność jest odwrotna, tj. bardziej konkurencyjne otoczenie rynkowe przyczynia się do poprawy stabilności finansowej banków. Z ostatnich badań wynika, że zależność między konkurencją i stabilnością finansową banków może być nieliniowa, co oznacza, że nie tylko bardzo wysokie, lecz także bardzo niskie nasilenie konkurencji wiąże się z nadmiernym poziomem ryzyka w bankach i może skutkować niestabilnością finansową banków. Analiza badań empirycznych prowadzi również do wniosku, że siła związku i kierunek związku między nasileniem konkurencji i stabilnością finansową banków mogą zależeć od skali działalności banku, stopnia dokapitalizowania banku oraz od uwarunkowań makroekonomicznych

EN

The article aims to determine what the potential relationships are between competition and the financial stability of banks. To resolve this problem, theoretical and empirical evidence is assessed. The analysis leads to the conclusion that high intensity of competition results in greater risk-taking by banks in the deposit market. By contrast, in the lean market, the more competitive the market is, the more risks banks take (and the greater their instability). However, most recent research, both theoretical and empirical, suggests that the relationship between competition and financial stability is non-linear, as both high and low intensity of competition bring about financial instability. The analysis of empirical evidence indicates that the strength and direction of the relationship between competition and financial stability depends on bank size, bank capita level as well as the macroeconomic environment

6

Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów

71%

Kropacz I.

Finanse i Prawo Finansowe

|

2017

|

vol. 4

|

issue 16

9-22

EN

The aim of the elaboration was to presentations tasks of the Banking Guarantee Fund and to present the scope of protection, principles and mode of implementation of guarantee and financing its activities. Activities of the Bank Guarantee Fund is highly significant for the economy, the banking system, banks and their customers. All banks are obligated to belong to the system, which increases the stability of the entire financial system. Depositors entrusting your money to financial institutions should take special care and control institutions, whether it is supervised by the Polish Financial Supervision Authority and whether their funds are covered by the scheme of deposits guarantee because it is a determinant of financial security. Done an assessment of the safety of funds entrusted to financial market institutions in Poland. Indicated institutions securing deposited funds. At a well-functioning financial market can be the basis a development and economic growth, and the effective functioning of supervisors reduces the risk of bank activity. The collected data is presented in graphs.

PL

W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozytów. Zaprezentowano działalność depozytową sektora bankowego oraz związane z prowadzeniem tej działalności ryzyko. Przedstawiono strukturę depozytową polskiego sektora bankowego oraz wskaźnik oszczędności do PKB w wybranych krajach europejskich. Wskazano zadania i zakres działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także zaprezentowano polski system ochrony depozytów w świetle europejskich standardów. Dokonano oceny bezpieczeństwa środków powierzanych instytucjom rynku finansowego w Polsce oraz wskazano instytucje zabezpieczające deponowane środki. Wykazano, iż sprawnie działający rynek finansowy może być podstawą rozwoju i wzrostu gospodarczego, zaś efektywne funkcjonowanie organów nadzoru pozwala na zmniejszenie zagrożenia wynikającego z wykonywanej przez banki działalności. Prezentacji i porównania zgromadzonych danych dokonano za pomocą wykresów.

7

Zróżnicowane formy odzyskiwania długów przez instytucje bankowe

63%

Grupa R., Grund P.

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość

|

2014

|

vol. 11

403-416

EN

The aim of this study is to show the scale of credit risk with which every day must aim to banking institution in its operations. Presented legal and consensual ways in which the bank can recover the borrowed money. The article shows that the lead financial institution is exposed to high risk, so it is important to continuously monitor its operation.

8

Metody analizy portfela kredytowego oraz pojedynczej umowy kredytowej w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu

63%

Rybska J.

Pieniądze i Więź

|

2017

|

vol. 20

|

issue 4(77)

151-170

PL

Zmiany systemowe, które nastąpiły w gospodarce rynkowej, przyczyniły się do gwałtownego rozwoju systemu bankowego. W działalności bankowej ryzyko jest nie do uniknięcia, co więcej stanowi naturalną konsekwencją podejmowanych przez banki działań. Ważnym faktorem ryzyka są niekorzystne zmiany gospodarki, które mogą powodować silny wzrost ryzyka kredytowego. Nie można również wykluczyć błędów informacji i niekorzystnych decyzji podjętych względem banku. Wobec tego działalność bankowa powinna być nieustannie kontrolowana za pośrednictwem analiz ryzyk oraz monitoringu po udzieleniu kredytu. Te właśnie zagadnienia stanowią podstawowy obszar badawczy pracy. Obejmuje ona zatem szeroki wachlarz zagadnień, ujętych zarówno w aspekcie przedmiotu ryzyka, jak i instrumentów ograniczających je. Celem niniejszego tekstu jest próba bliższego ukazania zagadnień dotyczących bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym, które stanowi najważniejszy element prawidłowego działania bankowości w Polsce.

EN

Systemic changes, that have occurred in the market economy, have contributed to the rapid development of the banking system. In banking activity, the risk is unavoidable, what is more, it is a natural consequence of the actions taken by the banks. An important risk factor are unfavourable changes in the economy, which may cause a strong increase in credit risk. It is also impossible to exclude errors of information and unfavourable decisions taken with respect to the bank. Therefore, the banking activity should be constantly controlled through risk analyses and monitoring after granting a loan. These issues are the basic research areas of the thesis. Therefore, it covers a wide range of issues, both in the aspect of the subject of the risk, and instruments limiting it. The aim of this paper is an attempt to present issues related to safe credit risk management, which is the most important element of proper banking operations in Poland.

9

Ryzyko wynikające z umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego

63%

Wiktorzak A.

Acta Iuris Stetinensis

|

2013

|

issue 4

43 -64

PL

Konsorcjum jest formą koncentracji kapitału, formą kooperacji przedsiębiorców oraz partycypacji w określonym przedsięwzięciu gospodarczym. Konsorcja bankowe są tworzone m.in. w celu udzielania kredytów przez banki w wysokości przekraczającej limit zaangażowania przypadający na jednego kredytobiorcę. Konsorcja bankowe mają za zadanie udostępnić środki finansowe, które pozwalają w efektywny sposób zaspokoić potrzeby klientów. Kluczową zasadą konsorcjum jest wspólne ponoszenie ryzyka, które jest związane ze wspólnym przedsięwzięciem. Oznacza to zarówno udział w wygospodarowanych zyskach jak również wspólne pokrywanie kosztów oraz ewentualnych strat. Tworzenie konsorcjum sprzyja mobilizacji kapitału jak również wykorzystania posiadanych zasobów materialnych oraz niematerialnych będących w posiadaniu poszczególnych konsorcjantów.

EN

Bank syndicates make it possible to pool banks’ capitals in order to implement large-scale economic undertakings. In particular they are established in order that banks can grant loans in an amount exceeding the involvement limit per single borrower. Bank syndicates’ aim is providing access to funds to effectively fulfilcustomers’ needs. However, such bank activities pose a risk related to granted loans. Bank syndicates are also established to minimize credit risk, as it is safer to distribute risk related to financing a large economic project among a number of banks involved in the syndicate. To reduce credit risk, banks use securities, which can be provided in three manners. Securities may be established for a syndicate as a whole, and for the bank which manages and represents the whole syndicate, as well as for particular banks involved in the syndicate. However, one cannot overlook the fact that the borrower is also concerned by the risk arising from an agreement on establishment of a bank syndicate.

10

ISTOTA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W OBLICZU ZAŁAMANIA NA AMERYKAŃSKIM RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

63%

Przenajkowska K.

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

|

2008

|

vol. 1

|

issue 1-2

EN

Niniejsza praca poświęcona jest omówieniu trzech głównych zagadnień. Pierwszy poruszony temat to ryzyko kredytowe, jego przyczyny, klasyfikacja oraz następstwa występowania. Druga część jest związana z analizą procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Pracę kończy prezentacja przyczyn załamania rynku kredytów mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych.

11

How Does Transparency Affect Bank Risk and Performance? Evidence from Turkey

63%

Şahan M., Eksi I. H., Hacievliyagil N.

Problemy Zarządzania

|

2022

|

vol. 20

|

issue 3(97)

148-168

PL

Cel: głównym celem opracowania jest zbadanie wpływu przejrzystości na wyniki banków, które należą do najważniejszych jednostek sektora finansowego. Metodologia: do analizy z wykorzystaniem uogólnionej metody momentów (Generalized Method of Moments, GMM) wykorzystano dane roczne z 22 banków depozytowych działających w Turcji. Opracowano cztery modele związane z rentownością, ryzykiem kredytowym, depozytami i stopami zwrotu z akcji. Dokonano tego poprzez obliczenie wyniku oceny przejrzystości uzyskanego na podstawie 106 kryteriów dla każdego roku i dla każdego banku. Wyniki: zgodnie z wynikami GMM zaobserwowano, że przejrzystość, ryzyko kredytowe i rentowność były ze sobą ujemnie skorelowane, podczas gdy stopy zwrotu z akcji wykazały związek pozytywny. Ograniczenia badawcze: liczba banków notowanych na giełdzie, zwłaszcza w sekcji stóp zwrotu z akcji, jest niewystarczająca. Chociaż badana próba była największa spośród prób wykorzystanych w dotychczasowych badaniach, nie było możliwości objęcia jej zakresem wszystkich banków działających w Turcji. Wartość: analiza wykazuje znaczenie raportowania i udostępniania informacji z banków. Banki powinny określić kryterium przejrzystości, a wynik oceny przejrzystości należy ustalić z wykorzystaniem badanego kryterium.

EN

Purpose: The main objective of this study is to investigate the effect of transparency on the performance of banks, which are among the most important units of the financial sector. Methodology: The Generalized Method of Moments (GMM) analysis was applied using the annual data from 22 deposit banks operating in Turkey. Four models related to profitability, credit risk, deposits, and stock returns were established by calculating a transparency score derived on the basis of 106 criteria for each year and for each bank. Findings: According to the GMM results, it was observed that transparency, credit risk, and profitability were negatively correlated, while stock returns had a positive relationship. Research limitations: There are not enough public-traded banks, especially in the stock returns section. Although this research has the largest sample size among the studies conducted to date, all banks in Turkey could not be included in its scope. Value: The analysis reveals the importance of reporting and sharing information from banks. Banks should set a transparency criterion, and a transparency score should be established using the researched criterion.

12

Znaczenie wymogów kapitałowych w sektorze bankowym

63%

Sobień I.

Studia i Materiały

|

2022

|

issue 1(36)

15-28

EN

The paper attempts to present the significance of capital requirements in the Polish banking sector, through the analysis of literature, financial reports and financial data in relation to bank risk. Based on the literature review, we can conclude that the main purpose of capital requirements is to improve the quality of banks’ loan portfolios and to prevent their failure, which reduces systemic risk. However, adequate recapitalization of banks is not the solution to the problem, attention should also be paid to the proper management of bank risk. Supervision of the banking sector, including monitoring of bank risk levels, is supported by the introduction of new macroprudential regulations to improve and maintain the stability of the financial system. However, it is worth noting that overly restrictive regulatory requirements may put too much of a cost burden on banks, so it is important to strike a balance in introducing new regulatory rules. Financial data in relation to capital requirements show how important credit risk is in banking activities, so it is important for banks to maintain the quality of their loan portfolios, which is reflected in the costs incurred in the future.

PL

W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia wymogów kapitałowych w polskim sektorze bankowym poprzez analizę literatury, raportów finansowych oraz danych finansowych w odniesieniu do ryzyka bankowego. Na podstawie przeglądu literatury możemy stwierdzić, iż głównym celem wymogów kapitałowych jest poprawa jakości portfela kredytowego banków oraz zapobieganie ich upadkom, co ogranicza ryzyko systemowe. Jednak odpowiednie dokapitalizowanie banków nie stanowi rozwiązania problemu, należy zwrócić również uwagę na właściwe zarządzanie ryzykiem bankowym. Nadzór nad sektorem bankowym, w tym monitorowanie poziomów ryzyka bankowego, wspierany jest poprzez wprowadzenie nowych regulacji makroostrożnościowych w celu poprawy i utrzymania stabilności sektora bankowego oraz systemu finansowego. Warto jednak zauważyć, że zbyt restrykcyjne wymogi regulacyjne mogą w zbyt dużym stopniu obciążać banki pod względem kosztowym, dlatego ważne jest zachowanie równowagi we wprowadzaniu nowych zasad regulacyjnych. Dane finansowe w odniesieniu do poziomu współczynników kapitałowych pokazują jak istotne znaczenie w działalności bankowej ma ryzyko kredytowe. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie przez banki odpowiedniej jakości portfeli kredytowych, co ma odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach w przyszłości.

13

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce

51%

Cichowicz E., Nowak A. K.

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

|

2015

|

vol. 275

|

issue 1

103-128

EN

The article addresses the growing importance of operational risk and effective risk management in financial institutions. The authors aim to establish whether or not bank managers are aware of the existence of operational risk and how they manage this kind of risk. The authors conduct a comparative analysis of operational risk and risk management in 10 selected banks in Poland. Data for the analysis comes from the banks’ financial statements for 2013. On the basis of their study, the authors conclude that all the banks were aware of their exposure to operational risk, and they also realized that such risk could not be eliminated completely. Another conclusion is that banks tend to identify operational risk in line with the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision, the primary global standard-setter for the prudential regulation of banks. According to Cichowicz and Nowak, banks are also aware of the urgency of risk management and recognize the need for consistent improvement of process management and monitoring methods. Moreover, banks are aware of the need to regularly update their databases of operational risk events, and they also make efforts to systematically validate their capital requirement models, the authors say.

PL

Z uwagi na narastające znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności instytucji sektora finansowego, coraz większa rola zaczęła być przypisywana procesowi skutecznego zarządzania tym ryzykiem. Głównym celem artykułu jest zbadanie, czy kadra zarządzająca bankiem ma świadomość istnienia ryzyka operacyjnego, a jeśli tak, to określenie jak przebiega zarządzanie nim, a w szczególności – w jaki sposób dokonywane są jego pomiar i kontrola. Umożliwić to ma (poprzedzona wstępem teoretycznym) analiza porównawcza przeprowadzona w zakresie identyfikacji ryzyka operacyjnego i systemów zarządzania tym ryzykiem w wybranych bankach komercyjnych w Polsce. Dane do analizy zostały pozyskane ze sprawozdań finansowych za 2013 r. opublikowanych przez 10 banków komercyjnych, wybranych metodą ekspercką. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że we wszystkich badanych bankach dostrzegana jest ich ekspozycja na ryzyko operacyjne, przy świadomości braku możliwości jego całkowitego wyeliminowania. Zauważalne jest również to (chociaż występują pewne różnice w zakresie definicji), że banki opierają się na określeniu ryzyka operacyjnego wskazanym przez Komitet Bazylejski. Banki identyfikują także potrzebę posiadania systemów zarządzania tym ryzykiem i dostrzegają konieczność ich systematycznej poprawy, polegającej m.in. na: usprawnianiu procesu zarządzania nim, doskonaleniu metod i narzędzi monitorowania, aktualizacji bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, wdrożeniu systemu samooceny czy regularnej walidacji systemu i modelu wyznaczania wymogu kapitałowego.

Refine search results

Przyczyny zjawiska procykliczności w działalności bankowej

Rola regulacji kapitałowych i podejmowania ryzyka przez banki w polityce pieniężnej

Postrzeganie ryzyka transakcji faktoringowych przez bank

Wybrane determinanty wartości banku

Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków – przegląd badań teoretycznych i empirycznych

Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów

Zróżnicowane formy odzyskiwania długów przez instytucje bankowe

Metody analizy portfela kredytowego oraz pojedynczej umowy kredytowej w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu

Ryzyko wynikające z umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego

ISTOTA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W OBLICZU ZAŁAMANIA NA AMERYKAŃSKIM RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

How Does Transparency Affect Bank Risk and Performance? Evidence from Turkey

Znaczenie wymogów kapitałowych w sektorze bankowym

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce