Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: strategia „kup i trzymaj”

Sort By:

Limit search:

Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie

100%

Salamaga M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2014

issue 1(925)

43-56

Celem artykułu jest ocena dochodowości mieszanych strategii inwestowania cyklicznego z uwzględnieniem kosztów transakcji na przykładzie trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80. W pracy wykorzystano popularne wskaźniki analizy technicznej: średnie kroczące wraz z dodatkowymi metodami filtracji sygnałów kupna i sprzedaży. Analizę efektywności strategii inwestycyjnych uzupełniono o obliczenie maksymalnych dopuszczalnych prowizji od składanych zleceń transakcyjnych, a wyniki zyskowności rozważanych strategii zestawiono ze strategią „kup i trzymaj”.

The purpose of this article is to research the profitability of mixed investment strategies including transaction costs, based on three stock indexes: WIG20, mWIG40 and sWIG80. In the paper, the moving averages method is employed together with the filtration of buy and sell signals. The analysis of the effectiveness of the investment strategies also includes the deduction of the maximum amount of fees. Results of the mixed investment strategies were compared with the strategy known as „buy and hold”.

Inwestycja w zmienny portfel WIG20 a strategia „kup i trzymaj”

80%

Fierla A.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

2020

vol. 54

issue 1

45-55

Passive equity investing is nowadays identified with investing in a portfolio reflecting the variable portfolio of the stock market index. Previously, it was understood differently, as the application of the equity “buy and hold” strategy. The article compares the results of the application of these two passive investment strategies. The underlying stock portfolio was the WIG20 portfolio, and the hypothetical investment lasted from late 2010 until the end of 2018. In this period the strategy of “buying and holding” stocks from the WIG20 portfolio was better than the strategy of adjusting the portfolio to the variable WIG20 portfolio.

Pasywne inwestowanie w akcje współcześnie jest utożsamiane z inwestowaniem w portfel odwzorowujący zmienny portfel indeksu rynku akcji. Wcześniej rozumiano je inaczej, jako stosowanie strategii „kup i trzymaj” akcje. W artykule porównano wyniki zastosowania tych dwóch pasywnych strategii inwestycyjnych. Bazowym portfelem akcji był portfel WIG20, a hipotetyczne inwestycje trwały od końca 2010 do końca 2018 r. W tym okresie strategia „kup i trzymaj” akcje z portfela WIG20 była lepsza od strategii dostosowywania portfela do zmiennego portfela WIG20.

Refine search results

1 Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

1 2020

1 2014

1 Fierla A.

1 Salamaga M.

Search results

Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie

Inwestycja w zmienny portfel WIG20 a strategia „kup i trzymaj”